Noticia de BlockBeats, 25 de diciembre, el índice BitVol (volatilidad de Bitcoin) lanzado por la compañía de índices financieros T3 Index en conjunto con la plataforma de trading de opciones LedgerX, subió ayer a 65.36, un aumento del 3.3% en un solo día.
BlockBeats Nota: El índice BitVol mide la volatilidad implícita esperada a 30 días derivada de los precios de opciones de Bitcoin negociables. La volatilidad implícita se refiere a la volatilidad implícita en los precios reales de las opciones. Se calcula utilizando la fórmula de precios de opciones de Black-Scholes, retrocediendo la volatilidad a partir del precio real de la opción y otros parámetros excepto la volatilidad σ.
El precio real de las opciones se forma a través de la competencia entre numerosos operadores de opciones, por lo tanto, la volatilidad implícita representa la perspectiva y expectativas de los participantes del mercado sobre el futuro del mercado, y se considera la volatilidad real más cercana en ese momento.