Comparte una estrategia de optimización de venta doble que he estado utilizando recientemente.

Usa el ratio de llamadas en lugar de vender llamadas, y el ratio de puts en lugar de vender puts.
Con esta combinación, el rendimiento es un poco más alto que el de un águila de hierro.

Sin embargo, el riesgo sigue siendo infinito, pero la tasa de éxito es más alta.
Al mismo tiempo, el umbral de ddh se puede ampliar, lo que reducirá mucho la probabilidad de activación.


No he encontrado desventajas aún. Jaja. Debería ser que la capacidad de resistencia al riesgo de cola es baja. Pero con ddh, no hay que preocuparse demasiado.


Esta combinación también tiene muchas opciones de ajuste.

Por ejemplo, se puede cerrar la pierna ganadora después de un aumento brusco y continuar manteniendo la pierna con pérdidas, esperando que expire a cero.
O, se puede comprar más en la pierna ganadora, convirtiéndola en un spread alcista o bajista normal.

También se puede convertir en una cuadrícula de opciones, ejercicio físico o venta cubierta.
+theta es beneficioso para la posición, generando ingresos positivos en todo momento.
-vega reduce la volatilidad, lo que es beneficioso para la posición.