Al comparar la diferencia entre la volatilidad implícita de las opciones y la volatilidad real durante el mismo período de tiempo, podemos calcular la prima por riesgo de volatilidad (VRP). Este indicador representa la compensación que los vendedores de opciones requieren por asumir el riesgo de volatilidad.

Actualmente, el valor del VRP a 1 mes es del 27.9%, con solo un 1.4% de los días de negociación registrando un valor más alto. Esto destaca cuán extremas son las características de volatilidad en la fijación de precios del mercado de opciones.