En la página de detalles de la cartera de copy trading, puedes ver la información del rendimiento de tu cartera.
| Indicador | Descripción |
| Retorno de la inversión (ROI) | Una tasa o porcentaje que refleja la rentabilidad o eficiencia de la cartera. |
| PnL | Ganancia/pérdida no realizada + realizada |
| Índice de Sharpe | Mide el rendimiento de una cartera en comparación con su riesgo. Cuanto mayor sea el valor del índice de Sharpe, más atractivo será el rendimiento ajustado al riesgo de la cartera. |
| Drawdown máximo (MDD) | La mayor pérdida observada desde un máximo hasta un mínimo en la curva de un activo durante un período específico. |
| Tasa de trades ganadores | Cantidad de posiciones rentables cerradas ÷ cantidad total de posiciones x 100% Nota: Cuando una posición se cierra completamente luego de que se ejecuta la orden correspondiente, cuenta como una sola posición cerrada. Si la orden se cierra parcialmente, no cuenta como una posición cerrada. |
| Posiciones ganadoras y posiciones totales | La cantidad de posiciones rentables cerradas y la cantidad total de posiciones |
| Activos en gestión (AUM) | Monto de inversión de la cartera del trader principal + monto de inversión total del copy trading |
| Balance de margen del trader principal | Balance de la billetera + ganancia/pérdida no realizada. |
| Tiempo de ejecución | El tiempo transcurrido desde que se creó la cartera. |
Ten en cuenta que los datos del ROI y el PnL se actualizarán cada 10 minutos.
Etiquetas e insignias de cartera
| Nombre de la insignia | Definición |
| Aspirante |
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| Campeón |
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| Master |
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| Leyenda |
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Obtén más información sobre las diferentes insignias en el Programa de traders Élite.
| Nombre de la etiqueta | Definición |
| Mejor rendimiento | Las 5 carteras con los PnL más altos |
| Generador de ganancias | Las 5 carteras con los PnL de copy trader más altos |
| Más resiliente | Las 5 carteras con el mayor ROI a un nivel específico de MDD |
| Líder de ballenas | Las 5 carteras con el mayor ROI a un nivel específico de AUM |
| Crecimiento sólido | Las 10 carteras con el Índice de Sharpe más alto |
¿Cómo calcular el ROI y el PnL?
El retorno de la inversión (ROI) refleja la rentabilidad o eficiencia de una cartera. Se calcula de manera similar a la tasa de rendimiento (valor neto del activo), lo que impide cambios en el capital (por ejemplo, depósitos y retiros).
- ROI = (valor neto del activo en el día - valor neto inicial del activo) x 100%
- PnL acumulado de una cartera = balance de margen existente - cantidad inicial - cantidad de depósito acumulada + cantidad de retiro acumulada
Cuando se crea una cartera, el valor neto inicial del activo es igual a 1. Cuando se realiza un depósito o un retiro, se actualiza inmediatamente el valor neto del activo. En las siguientes formulas, "T" representa el momento posterior al depósito/retiro, mientras que "T - 1" representa el momento anterior al depósito/retiro.
- Luego de un depósito:
Valor neto del activo en T = (balance de margen en T - cantidad de depósito) ÷ (T - 1) balance de margen x (T - 1) valor neto del activo
- Luego de un retiro:
Valor neto del activo en T = (balance de margen en T + cantidad de retiro) ÷ (T - 1) balance de margen x (T - 1) valor neto del activo
- Sin depósitos/retiros:
Valor neto del activo en el día = balance de margen en el día ÷ balance de margen inicial x valor neto inicial del activo
| Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | |
| Balance de margen | 500 | 400 | 1,400 | 1,550 |
| PnL de la cartera | 0 | -100 | 0 | +150 |
| Depósito | - | - | 1,000 | - |
| Retiro | - | - | - | - |
| Valor neto del activo | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.886 |
| ROI | 0% | -20% | -20% | -11.4% |
Nota: El ROI tiene sus limitaciones. Por ejemplo, al comparar dos trades diferentes, el cálculo del ROI no tiene en cuenta el costo de tiempo.
¿Cómo se calcula el índice de Sharpe?
Se calcula de la siguiente manera:
Por ejemplo:
ROI diario | Media del ROI diario | Desviación estándar del ROI de la cartera | Índice de Sharpe anual | |
Día 1 | 0% | 0% | - | - |
Día 2 | 50% | 25% | 0.35 | 13.51 |
Día 3 | -2% | 16% | 0.29 | 10.38 |
Día 4 | -8% | 10% | 0.27 | 7.11 |
Notas:
- Tasa libre de riesgo = 0%.
- El índice de Sharpe se actualizará cada 12 horas, a la 01:00 y a las 13:00 (UTC).
- El índice de Sharpe que aparece en la cartera hace referencia al índice de Sharpe anual.
- El valor no se mostrará si la cartera lleva menos de 30 días en actividad de trading.
¿Cómo se calcula el MDD?
El drawdown máximo (MDD) se refiere a la máxima pérdida observada en el valor neto de un activo desde su punto más alto (el pico) hasta su punto más bajo, posterior al más alto, durante un período específico. Cuanto más alto es el MDD, mayor es el riesgo.
Nota: El MDD solo puede medir el tamaño de la mayor pérdida que una cartera haya experimentado, pero no tiene en cuenta la frecuencia de pérdidas grandes ni indica cuánto tardó la cartera en recuperarse de una pérdida ni tampoco si la cartera ya se recuperó.
MDD = (M - N) ÷ M x 100%
- M representa el máximo valor neto del activo en el período.
- N representa el mínimo valor neto del activo en el período.
¿Cómo se calcula la Tasa de trades ganadores?
Cantidad de posiciones rentables cerradas ÷ cantidad total de posiciones x 100%
Nota:
- Cuando una posición se cierra completamente luego de que se ejecuta la orden correspondiente, cuenta como una posición cerrada.
- Si la orden se cierra parcialmente, no cuenta como una posición cerrada.