Indicador | Descripción |
Retorno de la inversión (ROI) | Una tasa o porcentaje que refleja la rentabilidad o eficiencia de la cartera. |
PnL | Ganancia/pérdida no realizada + realizada |
Índice de Sharpe | Mide el rendimiento de una cartera en comparación con su riesgo. Cuanto mayor sea el valor del índice de Sharpe, más atractivo será el rendimiento ajustado al riesgo de la cartera. |
Drawdown máximo (MDD) | La mayor pérdida observada desde un máximo hasta un mínimo en la curva de un activo durante un período específico. |
Tasa de trades ganadores | Cantidad de posiciones rentables cerradas ÷ cantidad total de posiciones x 100% Nota: Cuando una posición se cierra completamente luego de que se ejecuta la orden correspondiente, cuenta como una sola posición cerrada. Si la orden se cierra parcialmente, no cuenta como una posición cerrada. |
Posiciones ganadoras y posiciones totales | La cantidad de posiciones rentables cerradas y la cantidad total de posiciones |
Activos en gestión (AUM) | Monto de inversión de la cartera del trader principal + monto de inversión total del copy trading |
Balance de margen del trader principal | Balance de la billetera + ganancia/pérdida no realizada. |
Tiempo de ejecución | El tiempo transcurrido desde que se creó la cartera. |
Etiquetas e insignias de cartera
Nombre de la insignia | Definición |
Aspirante |
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Campeón |
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Master |
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Leyenda |
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Nombre de la etiqueta | Definición |
Mejor rendimiento | Las 5 carteras con los PnL más altos |
Generador de ganancias | Las 5 carteras con los PnL de copy trader más altos |
Más resiliente | Las 5 carteras con el mayor ROI a un nivel específico de MDD |
Líder de ballenas | Las 5 carteras con el mayor ROI a un nivel específico de AUM |
Crecimiento sólido | Las 10 carteras con el Índice de Sharpe más alto |
¿Cómo calcular el ROI y el PnL?
- ROI = (valor neto del activo en el día - valor neto inicial del activo) x 100%
- PnL acumulado de una cartera = balance de margen existente - cantidad inicial - cantidad de depósito acumulada + cantidad de retiro acumulada
- Luego de un depósito:
- Luego de un retiro:
- Sin depósitos/retiros:
Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | |
Balance de margen | 500 | 400 | 1,400 | 1,550 |
PnL de la cartera | 0 | -100 | 0 | +150 |
Depósito | - | - | 1,000 | - |
Retiro | - | - | - | - |
Valor neto del activo | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.886 |
ROI | 0% | -20% | -20% | -11.4% |
¿Cómo se calcula el índice de Sharpe?
ROI diario | Media del ROI diario | Desviación estándar del ROI de la cartera | Índice de Sharpe anual | |
Día 1 | 0% | 0% | - | - |
Día 2 | 50% | 25% | 0.35 | 13.51 |
Día 3 | -2% | 16% | 0.29 | 10.38 |
Día 4 | -8% | 10% | 0.27 | 7.11 |
- Tasa libre de riesgo = 0%.
- El índice de Sharpe se actualizará cada 12 horas, a la 01:00 y a las 13:00 (UTC).
- El índice de Sharpe que aparece en la cartera hace referencia al índice de Sharpe anual.
- El valor no se mostrará si la cartera lleva menos de 30 días en actividad de trading.
¿Cómo se calcula el MDD?
- M representa el máximo valor neto del activo en el período.
- N representa el mínimo valor neto del activo en el período.
¿Cómo se calcula la Tasa de trades ganadores?
- Cuando una posición se cierra completamente luego de que se ejecuta la orden correspondiente, cuenta como una posición cerrada.
- Si la orden se cierra parcialmente, no cuenta como una posición cerrada.