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¿En qué consisten las funciones de Trailing ascendente y Trailing descendente en el Grid Trading de futuros de USDⓈ-M?
El Trailing ascendente permite que tu bot de grid de Futuros USDⓈ-M ajuste el rango de trading hacia arriba para alinearse con un mercado de tendencia alcista, mientras que el Trailing descendente mueve el rango de trading hacia abajo para alinearse con un mercado de tendencia bajista. Estas configuraciones pueden abordar las limitaciones del grid trading tradicional, en el que las ganancias suelen verse limitadas debido al avance de los precios.
Después de habilitar las funciones de Trailing ascendente y descendente, los límites superior e inferior de tu orden de grid se ajustarán automáticamente a medida que aumente o disminuya el precio del activo. Esta función puede potencialmente asegurar mayores ganancias al aprovechar los movimientos de precios más allá del rango original del grid.
Nota: Para utilizar la función de trailing descendente en la aplicación, debes actualizar la app a la versión 2.86.0 o superior.
Solo [Trailing ascendente] habilitado
Solo [Trailing descendente] habilitado
[Trailing ascendente] y [Trailing descendente] habilitados
Ten en cuenta lo siguiente:
- Una vez que el trailing ascendente o descendente está habilitado, no puedes deshabilitarlo en la operación de grid actual.
- Cuando solo el [Trailing ascendente] está habilitado, el precio stop-loss para el grid long y el precio stop-bottom para el grid neutral se moverán automáticamente hacia arriba con el precio más bajo del grid. Una vez configurados, estos ajustes no pueden modificarse.
- Cuando solo el [Trailing descendente] está habilitado, el precio stop-loss para el grid short y el precio stop-top para el grid neutral se moverán automáticamente hacia abajo con el precio más bajo del grid. Una vez configurados, estos ajustes no pueden modificarse.
- Cuando tanto el [Trailing ascendente] como el [Trailing descendente] están habilitados al mismo tiempo, el precio de activación de stop del grid de futuros USDT-M no se seguirá en consecuencia.
- Debes establecer un límite de trailing ascendente/descendente para habilitar estas funciones.
¿Cómo se habilitan el trailing ascendente o descendente?
1. Puedes activar el Trailing ascendente o Trailing descendente al efectuar una orden de Grid Trading. Simplemente marca la casilla junto a [Trailing ascendente] o [Trailing descendente] para habilitar la función.
2. Una vez que el [Trailing ascendente] esté marcado, deberás establecer un precio límite de Trailing ascendente, que determina cuando el grid dejaría de moverse hacia arriba. El precio límite del Trailing ascendente debería ser mayor que el precio superior y menor que el precio tope de trailing y el precio stop-top para el grid neutral, el precio take-profit para el grid long y el precio stop-loss para el grid short (si lo hubiera).
Del mismo modo, cuando el [Trailing descendente] está marcado, tendrás que establecer un precio límite de trailing descendente, que determina cuándo el grid dejará de moverse hacia abajo. El límite de trailing descendente debe ser menor que el precio inferior cuando Trailing descendente está habilitado. El precio límite de Trailing descendente debe ser mayor que el precio stop bottom para el grid neutral, el precio stop loss para el grid long y el precio take profit para el grid short (si lo hubiera).
Según tu configuración, deberías ver la etiqueta de trailing correspondiente en la ventana emergente de confirmación y en la página de detalles de la orden. Verás [Trailing ascendente] si solo está habilitado el Trailing ascendente; [Trailing descendente] si solo está habilitado el trailing descendente; y [Trailing] si están habilitados ambos.
¿Cómo superviso las órdenes de Trailing?
Puedes supervisar tu órdenes de trailing desde [En ejecución] e [Historial].
1. [En ejecución]
- Puedes ver datos en tiempo real de todas tus órdenes activas, incluidas las órdenes de Trailing ascendente y descendente. Aquí también puedes ajustar los parámetros de tu orden.
- Para ver los parámetros de grid después de cada trailing, ve a [Detalles de órdenes en curso/Historial] - [Historial] - [Registros de trailing].
2. [Historial]
- Puedes ver un registro completo de todas tus órdenes anteriores. También puedes ver el desempeño de tus órdenes de Trailing ascendente y descendente completadas.
¿Cómo se utilizan las funciones de trailing en el Grid Trading?
Usemos el siguiente ejemplo para entender cómo funciona el Trailing ascendente y el Trailing descendente en el Grid Trading.
Parámetros
- Dirección: neutral
- Límite de precio más bajo: $25,000
- Límite de precio más alto: $45,000
- Límite de trailing ascendente: $54,000
- Límite de trailing descendente: $20,000
- Cantidad de grids: 5
- Modo del grid: Aritmético
- Apalancamiento: 5x
- Último precio: $30,000
- Cantidad mínima: 0.001
- Valor nocional mín.: 5
- Coeficiente de Trailing: 2
- Coeficiente de ajuste: 0.95
- Precio máximo para este símbolo: $4,529,764
- Margen inicial (establecido por el usuario): 500
Grid trading sin utilizar Trailing ascendente:
En primer lugar, el bot establecerá una estructura de grid trading con una orden de compra al precio límite más bajo ($25,000) y varias órdenes de venta de $33,000 a $45,000 distribuidas de forma pareja en el grid según la brecha de precios.
| Precio | Orden |
| $45,000 | Venta |
| $41,000 | Venta |
| $37,000 | Venta |
| $33,000 | Venta |
| $29,000 | Ninguna |
| $25,000 | Compra |
Si el precio sube por encima del precio límite más alto o si cae por debajo del precio límite más bajo, el bot no efectuará ninguna orden nueva. Esperará a que el precio baje y completará las órdenes de compra existentes para emparejarse con las órdenes de venta o esperará a que el precio suba y completará las órdenes de venta existentes para emparejarse con las órdenes de compra.
Grid Trading utilizando trailing ascendente y trailing descendente:
- Trailing ascendente: ajusta el rango de trading al alza en respuesta a aumentos significativos de precios.
- Trailing descendente: ajusta el rango de trading a la baja en respuesta a descensos significativos de los precios.
Ejemplo con trailing ascendente:
Si el precio aumenta por encima del precio límite más alto y la diferencia de precio entre los niveles del grid ($45,000 + $4,000 = $49,000), el bot ajustará el grid al alza:
- Cancelará la orden de compra más baja y generará una nueva orden de compra al precio límite más alto anterior.
- Si el precio sigue subiendo por encima del nuevo precio límite más alto y la diferencia de precios ($49,000 + $4,000 = $53,000), el bot repetirá este proceso y ajustará el grid al alza.
Ejemplo con trailing descendente:
Por el contrario, si el precio cae por debajo del precio límite inferior y la diferencia de precios entre los niveles del grid ($33,000 - $4,000 = $29,000), el bot ajustará el grid a la baja:
- Cancelará la orden de venta más alta y generará una nueva orden de venta al precio límite más bajo anterior.
- Si el precio sigue cayendo por debajo del nuevo precio límite más bajo y la diferencia de precios (29,000 USD + 4,000 USD = 25,000 USD), el bot repetirá este proceso y ajustará el grid a la baja.
- Originalmente, el bot generó una orden de compra en $25,000 y una serie de órdenes de venta de $33,000 a $45,000 según la brecha de precios.
- Si el precio supera el límite de precio más alto y la brecha de precios ($45,000 + $4,000 = $49,000), el bot moverá el rango de precios hacia arriba cancelando la orden de compra original y generará una nueva orden de compra al precio límite más alto anterior ($45,000).
- Si el precio sigue subiendo por encima del nuevo precio límite más alto y la brecha de precios ($49,000 + $4,000 = $53,000), el bot moverá el rango de precios nuevamente hacia arriba cancelando la orden de compra del precio límite más bajo ($29,000) y generando una nueva orden de compra al antiguo precio límite más alto ($49,000).
- El nuevo rango de precios ahora pasa a ser de $33,000 a $53,000. El bot funcionará como un bot de grid normal si el precio se mantiene en este rango. Si el precio sigue subiendo por encima del nuevo precio límite superior y la brecha de precios ($53,000 + $4,000 = $57,000), el bot no subirá, porque el límite de trailing ascendente es de $54,000.
- En este ejemplo, el conteo del Trailing ascendente es 2.
- Si en este punto el precio empieza a caer por debajo del precio límite inferior y la brecha de precios (33,000 USD - 4,000 USD = 29,000 USD), el bot bajará el rango de precios cancelando la orden de venta original y generará una nueva orden de venta al precio límite inferior anterior (33,000 USD).
- Si el precio sigue cayendo por debajo del nuevo precio límite más bajo y la brecha de precios ($25,000 + $4,000 = $21,000), el bot moverá el rango de precios nuevamente hacia abajo cancelando la orden de venta del precio límite más alto ($45,000) y generando una nueva orden de venta al antiguo precio límite más bajo ($25,000).
- El nuevo rango de precios ahora pasa a ser de $21,000 a $41,000. El bot funcionará como un bot de grid normal si el precio se mantiene en este rango. Si el precio sigue bajando por debajo del nuevo precio límite inferior y la brecha de precios ($21,000 - $4,000 = $17,000), el bot no se moverá hacia abajo, porque el límite de trailing descendente es de $20,000.
- En este ejemplo, el conteo del Trailing descendente es 3.
¿Por qué el trailing puede dar lugar a la creación de posiciones inversas para los grids long y short?
Al utilizar la función de Trailing descendente para grids long o la función de Trailing ascendente para grids short, es importante comprender que estas funciones operan en sentido contrario a la dirección original del grid. Esto puede dar lugar a la creación de posiciones inversas, que pueden no alinearse con tu estrategia de trading inicial.
1. Impacto en grids long (trailing descendente habilitado)
Escenario: en una tendencia bajista continua, habilitar la función de trailing descendente para un grid long puede dar lugar a la creación de posiciones short.
Mecanismo: A medida que el precio de mercado baja, todo el grid se ajusta a la baja. Dado que la función de trailing descendente mantiene el monto de cotización para cada orden del grid, significa que se vende una mayor parte del activo base a medida que bajan los precios. Este aumento de la presión de venta dentro del rango de precios ajustado puede conducir a la formación de posiciones short, a pesar de que el grid se configuró inicialmente para tomar posiciones long.
2. Impacto en grids short (trailing ascendente habilitado)
Escenario: en una tendencia alcista continua, habilitar la función de trailing ascendente para un grid short puede dar lugar a la creación de posiciones long.
Mecanismo: a medida que aumenta el precio de mercado, el grid se ajusta al alza. La función de trailing ascendente garantiza que el monto de cotización por orden del grid permanezca constante, lo que se traduce en la compra de una mayor parte del activo base a medida que suben los precios. Esta acumulación dentro del nuevo rango de precios puede conducir a la formación de posiciones long, al contrario de la estrategia short original.
¿Cómo se calcula la cantidad en las funciones de trailing?
En una estrategia de Grid Trading con Trailing ascendente o descendente, cada grid mantiene el mismo valor de cotización, no la cantidad base, debido a la fluctuación del rango de precios. En cambio, en el grid trading tradicional, cada grid suele tener el mismo monto de la moneda base (como BTC en un contrato perpetuo BTC/USDT) independientemente del nivel de precios del grid.
1. Cantidad de grid por orden en el activo de cotización
La relación de costo promedio, que tiene en cuenta cualquier pérdida abierta para cada orden, se utiliza para calcular la cantidad de cada grid.
La relación de costo promedio, que tiene en cuenta cualquier pérdida abierta para cada orden, se utiliza para calcular la cantidad de cada grid.
La fórmula para calcular la cantidad del grid de trailing en el activo de cotización es la siguiente:
grid_qty in quote = adjust_coef * initial value* avg_cost_ratio / (grid_count+1)
En esta fórmula:
- assuming_price (COMPRA) = price
- assuming_price (VENTA) = max(mark_price, price)
En el caso de las órdenes de venta:
- cost_ratio = price / assuming_price
En el caso de las órdenes de compra:
- cost_ratio = min(markPrice,price)/ assuming_price
- avg_cost_ratio = sum(cost_ratio) / (grid_count + 1)
Si se estableció un precio de activación, el mark_price debe cambiarse por este precio de activación. "assuming_price" es el precio de ejecución esperado para una orden de compra o venta en el contexto de una estrategia de grid trading con Trailing ascendente. Este precio supuesto se utiliza para ajustar las cantidades de las órdenes para mantener un valor de cotización constante en cada grid.
Ten en cuenta lo siguiente:
El rango de precios en una estrategia de trailing ascendente o trailing descendente no es fijo. A medida que el precio del activo sube o baja, el bot ajusta el grid de precios hacia arriba o hacia abajo, cancelando órdenes de compra más bajas y colocando otras nuevas a precios más altos o cancelando órdenes de venta más altas y colocando otras nuevas a precios más bajos. Al garantizar que cada grid tenga el mismo valor de cotización, el bot puede mantener un tamaño de inversión constante en los niveles de precios cambiantes, lo que permite un uso más eficiente del capital para que el grid pueda seguir los movimientos ascendentes o descendentes en un mercado en alza.
Por ejemplo, supongamos que cada cuadrícula debe tener un valor de $300. Si el precio de BTC es de $30,000, comprarías/venderías 0.01 BTC por orden. Sin embargo, si el precio sube a $33,000, ajustarías la cantidad a aproximadamente 0.00909 BTC para que el valor de la cotización se mantenga en $300.
Utilizando los parámetros de la sección anterior, la fórmula correspondiente para calcular la cantidad del grid en el activo de cotización es:
Cantidad del grid en el activo de cotización = adjust_coef * initial margin * leverage* avg_cost_ratio / (grid_count + 1)
= 0.95 * 500 * 5 * 1 / (5 + 1) = 395.83 USDT
2. Margen inicial mínimo
El margen inicial mínimo se calcula de manera similar a las pautas generales. Primero se calcula la cantidad más pequeña (min_qty) que el bot puede operar, luego se usa para calcular el margen inicial mínimo:
Min_qty = Max(minQty, minNotional/grid_lower_limit)
Luego,
min_initial_margin = max((grid_count+1) * min_notional, (grid_count+1) * trailing_coef * initial_grid_upper_limit * min_qty)/ Leverage
Ten en cuenta lo siguiente:
En el caso de los contratos perpetuos de ETHBTC, los valores se redondean a 4 decimales; para los demás símbolos, se redondean a 2 decimales.
Ejemplo de cálculo:
- min_qty= max(0.001,100/25000) = 0.004 BTC
- Margen inicial mínimo = Max((5 + 1) * 100, 5 * 2 * 45,000 * 0.004) / (5 + 1) = 432 USDT
3. Conteo máximo del Trailing ascendente
El número máximo de veces que el bot puede ajustar el grid de precios al alza para el trailing ascendente se calcula de la siguiente manera:
- Primero, calcula el precio máximo estimado que el bot puede manejar:
Estimated_trailing_cap= Min(initial margin * initial leverage/min_qty, maxPrice)
- Luego, calcula el conteo máximo del Trailing ascendente:
Conteo máximo del Trailing ascendente = (Estimated_trailing_cap - Initial Upper Limit)/Price Difference
Nota: Este valor se redondea hacia abajo al número entero más cercano.
Ejemplo de cálculo:
- Estimated_trailing_cap = Min (500 * 5 / 0.004, 4,529,764) = 98,958.33
- Recuento máximo de trailing ascendente = (98,958.33 - 45,000) / 4,000 = 13.49, redondeado a 13
4. Precio máximo del Trailing
El precio máximo al que el bot de grid del Trailing ascendente dejará de ajustar hacia arriba el grid de precios:
Precio máximo del Trailing = Initial Upper Limit + Price Difference * Max Trailing Up Count
Nota: Este valor se redondea al tamaño de tick más cercano.
Ejemplo de cálculo:
Precio máximo de trailing = 45,000 + 4,000 * 13 = 97,000
¿Cómo calcular las ganancias emparejadas?
En las órdenes de Trailing ascendente, las ganancias emparejadas equivalen a la suma de todas las ganancias de las órdenes de compra y venta emparejadas:
Ganancias emparejadas = (precio promedio de orden de venta - precio promedio de orden de compra) × tamaño de orden de venta emparejada - comisión de trading emparejada
Ejemplo de cálculo:
Cálculo de las ganancias emparejadas de las órdenes de compra y venta:
1. Tamaño emparejado
La cantidad emparejada es la cantidad más baja entre las órdenes de compra y venta, que es de 0.05 BNB.
2. Comisión de trading emparejada
La comisión de trading emparejada se calcula de la siguiente manera:
Comisión de trading emparejada = comisión de la orden de compra para el tamaño emparejado + comisión de la orden de venta para el tamaño emparejado
= (0.05/0.06) × 0.00227094 + (0.05/0.05) × 0.0019099
= 0.00380235 USDT
3. Ganancias emparejadas para esta orden
Las ganancias emparejadas se calculan utilizando la siguiente fórmula:
Ganancias emparejadas = (precio promedio de la orden de venta - precio promedio de la orden de compra) × tamaño de la orden de venta emparejada (tamaño emparejado) - comisión de trading emparejada
= (381.980 - 378.490) × 0.05 - 0.00380235
= 0.17069765 USDT
Para obtener más información sobre el bot de grid de Binance Futures, visita esta Página de preguntas frecuentes.