Cómo calcular las pérdidas y ganancias de los contratos de futuros

Los cálculos de ganancias y pérdidas se basan en la garantía del contrato. Por ejemplo, un contrato USDⓈ-M se denomina en USDT, mientras que un contrato COIN-Ⓜ en BTC se denomina en BTC. 

Las ganancias y pérdidas no realizadas se calculan en función del Precio de marca, mientras que las ganancias y pérdidas realizadas se calculan en función del Último precio. 

Un contrato de futuros COIN-Ⓜ en BTC se designa, garantiza y liquida en Bitcoin, lo que significa que Bitcoin se utiliza como la moneda base. Cada contrato COIN-Ⓜ en BTC representa 100 USD y, como tal, el USD es la contra divisa. Dado que cada contrato representa una cantidad fija de USD, esto significa que BTC se utiliza para financiar el Margen inicial o calcular las ganancias y pérdidas. 

Supongamos que compraste 100 contratos perpetuos con margen en BTC (100 x 100 USD = 10,000 USD) a 50,000 USD cada uno. Al hacer esto, estás vendiendo 10,000 USD y comprando un valor equivalente de Bitcoin (10,000 ÷ 50,000 = 0.2 BTC).

Supongamos que el precio de Bitcoin aumentó a 55,000 USD y quieres asegurar las ganancias del trade. Para cerrar la posición, compras 10,000 USD en contratos y vendes simultáneamente el equivalente en Bitcoin (10,000 ÷ 55,000 = 0.1818 BTC).

En este trade, tus ganancias se calcularán de la siguiente manera: Cantidad de bitcoins en la entrada - Cantidad de bitcoins en la salida = 0.2 - 0.1818 = 0.0182 BTC.

En resumen, la fórmula de ganancias y pérdidas será:

((1 / Precio de entrada de futuros) - (1 / Precio de salida de futuros)) * Tamaño de la posición

((1 ÷ 50,000) - (1 ÷ 55,000)) × (100 x 100) = 0.0182 BTC

Ejemplo de posición short:

BTCUSD en Short trimestral 0925 (comprar USD, vender BTC): 

((1 / Precio de entrada de futuros) - (1 / Precio de salida de futuros)) * (Tamaño de la posición * -1)

((1 ÷ 50,000) - (1 ÷ 45,500)) × (100 contratos × 100 USD × -1) = 0.0198 BTC

Supongamos que compras (long) 10,000 USDT en contratos perpetuos de BTCUSDT a 50,000 USDT. El precio aumenta y te sales en 55,000 USDT. Tu ganancia será:

((1 / Precio de entrada de futuros) - (1 / Precio de salida de futuros)) * Tamaño de la posición

( 1 ÷ 50,000 - 1 ÷ 55,000 ) × 10,000 = 0.018182 BTC

En USDT, sería 0.018182 × 55,000 USDT = 1,000 USDT 

Supongamos que vendes (short) 10,000 USDT en contratos perpetuos de BTCUSDT a 50,000 USDT. El precio cae y te sales en 45,000 USDT. Tu ganancia será:

((1 / Precio de entrada de futuros) - (1 / Precio de salida de futuros)) * (Tamaño de la posición * -1)

 ( 1 ÷ 50,000 - 1 ÷ 45,000 ) × -10,000 = 0.022 BTC

En USDT, sería 0.022 × 45,000 USDT = 1,000 USDT 

Puedes utilizar el Precio de marca o el Precio de entrada para calcular el Retorno de inversión (ROI). Ve a la pestaña [Posiciones] en la interfaz de trading, haz clic en [PnL (%ROI)] y selecciona el precio deseado.

PnL no realizado = tamaño de la posición * dirección de la orden * (precio de marca - precio de entrada)

%ROI = PnL no realizado en USDT / Margen de entrada = ( (Precio de marca - Precio de entrada ) * Dirección de la orden * Tamaño ) / (position_amount * contract_multiplier * mark_price * IMR)

*IMR = 1 / Apalancamiento

PnL no realizado = tamaño de la posición * dirección de la orden * (último precio - precio de entrada)

%ROI = PnL no realizado en USDT / Margen de entrada = ( (Último precio - Precio de entrada ) * Dirección de la orden * Tamaño ) / (position_amount * contract_multiplier * mark_price * IMR)

Dirección de la orden: 1 para órdenes long y -1 para órdenes short

PnL no realizado = position_size * contract_multiplier * Dirección de la orden * (1 / Precio de entrada - 1 / Precio de marca)

%ROI = PnL no realizado * precio / abs(size) * contract_multiplier * IMR

Ten en cuenta que el "precio" en la fórmula anterior podría ser el Precio de marca o el Precio de entrada (según el precio base).