Comerciar con emociones es a menudo un problema que dificulta los juicios racionales. El enfoque anterior es la respuesta que ofrece el comercio algorítmico a través de la automatización del comercio. En el siguiente artículo, analizaremos el comercio algorítmico, su definición, cómo funciona y sus ventajas y desventajas.

Definición de comercio de algoritmos

El comercio algorítmico es la abreviatura de comercio algorítmico: el uso de un algoritmo informático para tomar decisiones de compra o venta automáticamente en los mercados financieros. El comercio de algoritmos opera analizando datos de mercado y realizando operaciones en nombre del comerciante de acuerdo con las reglas que el comerciante ha establecido. Para lograr esto, el objetivo es desarrollar una lógica comercial que sea más efectiva y esté libre de los juicios subjetivos a los que son propensos los comerciantes cuando operan.

Cómo funciona el comercio de algoritmos

Sin embargo, este no es el medio más exitoso o eficiente de realizar operaciones algorítmicas. Sin embargo, si desea tener un punto de partida o simplemente tener una idea de cómo funciona esto en la práctica, debe comenzar con estos ejemplos simples y limitados.

Definiendo la estrategia

Desarrollar una estrategia comercial es la etapa inicial en el comercio algorítmico. Puede basarse en la subida o bajada del precio, o en ciertos patrones técnicos. Por ejemplo, una estrategia comercial sencilla puede ser comprar cuando el precio baja un 5% y vender cuando el precio sube un 5%.

Programando el algoritmo

La siguiente etapa sería implementar un algoritmo informático basado en esta estrategia. Esto significa ingresar las pautas y requisitos en una computadora que puede monitorear el mercado y realizar transacciones sin necesidad de participación humana.

Prueba retrospectiva

El algoritmo se somete a una prueba retrospectiva a través de datos de mercado recopilados previamente para determinar cómo le habría ido en el pasado antes de ponerse en uso. Esto mejora la eficacia y el refinamiento de la estrategia.

Ejecución

Una vez que este algoritmo haya sido probado exhaustivamente, estamos listos para conectarlo a un intercambio o plataforma para comenzar a realizar transacciones. Escanea constantemente el mercado en línea y detecta una configuración comercial que considera adecuada a sus condiciones, abre la operación en piloto automático. Hoy en día, la mayoría de las plataformas tienen API a través de las cuales los algoritmos pueden negociar programáticamente en el mercado.

Supervisión

Es necesario monitorear el algoritmo después de ponerlo en funcionamiento para asegurarse de que esté funcionando bien. Por ejemplo, es posible que el dúo necesite un reajuste cuando el mercado cambie o cuando sea necesario abordar otras métricas de desempeño. Estos podrían ser mecanismos de registro para registrar lo que hizo el algoritmo o las medidas de rendimiento que se pueden examinar más adelante.

Estrategias para el comercio de algoritmos

A continuación se muestran algunos casos de indicaciones que podrían resultar útiles en las estrategias de comercio algorítmico.

Precio promedio ponderado por volumen

VWAP se puede utilizar en una estrategia comercial que tiene como objetivo ejecutar una orden al precio promedio ponderado por volumen o lo más cerca posible del mismo. Busca evitar grandes cambios de precios al entrar en vigor y partes de una orden se completan dentro de una orden realizada o se distribuyen entre diferentes intercambios. Esto se hace dividiendo los pedidos grandes en partes más pequeñas y distribuyéndolas a lo largo del tiempo con la esperanza de recibir un precio promedio fijado por el mercado.

Precio promedio ponderado en el tiempo

La estrategia TWAP es muy parecida a la estrategia VWAP en términos de iniciar operaciones durante un período determinado, pero no tiene en cuenta el volumen. Esta táctica se utiliza para evitar que una orden grande afecte el mercado y el precio de mercado hasta que pueda distribuirse en el tiempo.

Porcentaje de volumen (POV)

El POV incluye realizar transacciones dependiendo de una proporción predeterminada del volumen del mercado. Considere un algoritmo que intenta ejecutar transacciones que representan el 10% de la actividad general del mercado en un período de tiempo particular. Esta es una estrategia que cambia la tasa de ejecución de acuerdo con la actividad del mercado y está destinada a reducir el impacto en el mercado.

Ventajas del comercio de algoritmos

Eficiencia

Las órdenes se ejecutan rápidamente mediante el comercio algorítmico y, por lo general, en milisegundos, por lo que puede permitir a los operadores ganar incluso con un pequeño movimiento del mercado. Es útil para operar con Bitcoin y altcoins.

Comercio sin emociones

Los algoritmos se basan en reglas y no se ven afectados por emociones como FOMO o la codicia. Esto puede disminuir la posibilidad de tomar decisiones rápidas que podrían tener un efecto perjudicial en los resultados comerciales.

Contras del comercio de algoritmos

Fallos del sistema

Los problemas técnicos incluyen mal funcionamiento del dispositivo, problemas de red y errores de software que pueden afectar los sistemas de comercio algorítmico. Estos pueden resultar bastante costosos si no se manejan bien.

Complejidad técnica

 Algo Trading requiere conocimientos en lenguajes de programación e instrumentos financieros. Esto puede ser un obstáculo para varios comerciantes.

Pensamientos finales

El comercio algorítmico es el acto de realizar transacciones de forma abierta a través de una computadora utilizando instrucciones predeterminadas. Existen ventajas que incluyen la eficiencia en el comercio y la eliminación de las emociones del proceso comercial. Por otro lado, tiene la desventaja de un sistema técnico complicado y riesgos de averías del sistema. Por lo tanto, es fundamental que los operadores sean conscientes de cómo funciona el comercio algorítmico y supervisen los resultados de sus algoritmos para aprovechar al máximo esta herramienta en particular.