Informe de investigación de volatilidad de opciones criptográficas del 7 de abril
El repunte es más rápido de lo esperado y la ola oculta en el mercado de opciones aún no ha estallado.
1. Puntos de vista fundamentales:
1-Las vistas direccionales recientes son las mismas que las de los tweets anteriores y permanecen sin cambios.
2- Esta es la semana crítica del halving. La volatilidad implícita en el mercado de opciones aún está contenida. Combinado con otros eventos importantes como el halving, abril es muy crítico. Es hora de elegir la dirección general.
3-El período de ventana para la estrategia de volatilidad larga del diseño de Shanzhai
2. lugar
Los precios al contado de BTC y ETH se recuperaron como se esperaba, y también lo recordé en el grupo de entrenamiento personal anteayer.
El sol tiene dos eventos negativos en el corto plazo. El precio ha caído ligeramente. No hay necesidad de preocuparse por eso en el largo plazo. No es necesario prestar especial atención a los cambios de precios a corto plazo. No apostaré por caídas a corto plazo con diferenciales proporcionales similares o diferenciales inversamente proporcionales.
Nuestras estrategias de opciones son repetibles a largo plazo.
3. Volatilidad implícita
Durante el período de selección de dirección general, trate de evitar vender en corto la volatilidad en el lado de las primeras llamadas.
4. Vista macroscópica
Acciones estadounidenses:
Los datos no agrícolas de Estados Unidos del 5 de abril son generalmente negativos para el mercado, es decir, el número de desempleados es menor de lo esperado. Mire el gráfico de puntos, pero la alta probabilidad de recortes de tasas de interés se ha pospuesto. Esto también es obvio por la reacción de TMF.
Además, en el mercado de valores estadounidense reciente, además del objetivo de alta certeza de los bonos estadounidenses, hemos descubierto otro objetivo de alta certeza con un precio de 3 a 5 veces en los próximos dos años.
