Según Odaily, el investigador macro de Greeks.live, Adam, compartió recientemente un análisis sobre X con respecto a las operaciones de opciones en masa del fin de semana. La atención se centró principalmente en BTC, siendo los spreads de calendario el principal tipo de transacción. El volumen de operaciones fue típico para un fin de semana, lo que indica niveles de actividad normales.

Se destacó un spread de calendario en particular, que involucró la compra de opciones 12OCT24-60000-C con una volatilidad implícita (IV) del 495%. Esto significa que el comprador adquirió las opciones a un precio de 0,0434 BTC cada una, a pesar de que su valor real era de 0,004 BTC, y compró un total de 100 BTC. El análisis de Adam sugiere que esto podría haber sido un error, posiblemente debido a un error en el punto decimal. Como resultado, la contraparte en esta transacción obtuvo una ganancia de casi 4 BTC.