Según BlockBeats, el índice BitVol, una medida de la volatilidad implícita esperada a 30 días derivada de los precios de las opciones negociables de Bitcoin, ha caído a 50,79, lo que supone una caída del 1,99% en un solo día. El índice fue lanzado por la empresa de índices financieros T3 Index en colaboración con la plataforma de negociación de opciones LedgerX.
La volatilidad implícita es la volatilidad implícita en el precio real de las opciones. Se calcula utilizando la fórmula de fijación de precios de opciones B-S, sustituyendo en la fórmula el precio real de las opciones y todos los demás parámetros, excepto la volatilidad (σ). El precio real de una opción se forma mediante la competencia entre numerosos operadores de opciones. Por lo tanto, la volatilidad implícita representa las opiniones y expectativas de los participantes del mercado sobre el mercado futuro y se considera la más cercana a la volatilidad real en ese momento.
