Según BlockBeats, el índice de volatilidad de Bitcoin BitVol, lanzado por la compañía de índices financieros T3 Index en asociación con la plataforma de comercio de opciones LedgerX, cayó a 52,33 el 20 de junio, que es el nivel más bajo desde mediados de febrero.
El índice BitVol calcula la volatilidad implícita esperada a 30 días midiendo el precio de las opciones negociables de Bitcoin. La volatilidad implícita es la volatilidad deducida de la fórmula de fijación de precios de opciones B-S sustituyendo el precio real de la opción y otros parámetros, excepto la volatilidad σ, en la fórmula.
El precio real de las opciones está formado por la competencia entre muchos operadores de opciones. Por lo tanto, la volatilidad implícita representa las opiniones y expectativas de los participantes del mercado sobre el futuro del mercado y, por lo tanto, se considera la más cercana a la volatilidad real en ese momento.
