Muchas personas creen que "cuanto mayor es la libertad de un sistema de trading, mejor es". Cuantos más indicadores técnicos incluya un sistema de trading, más podrá ajustarse el proceso de prueba a los precios históricos. Desafortunadamente, cuanto mayor sea el grado de ajuste del proceso de prueba a los datos históricos, menos probable será que el rendimiento real de ese sistema de trading repita el rendimiento de la prueba histórica.
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La mayoría del software de desarrollo de sistemas induce a las personas a caer en el sesgo de libertad. Siempre que el desarrollador del sistema tenga suficiente espacio de libertad, es decir, cuantos más indicadores se agreguen, mejor podrá el sistema juzgar con precisión los picos y valles de los precios históricos, permitiéndote obtener grandes ganancias. Por supuesto, enfatizo que este rendimiento excepcional del sistema solo aparecerá en los mercados pasados.
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Todos deseamos que los sistemas de trading estén en su mejor estado, por lo que estos sistemas incluirán más parámetros (libertad), utilizando configuraciones de parámetros para ajustarse a los datos históricos, de modo que el sistema de trading tenga el mejor rendimiento en pruebas históricas. De hecho, lo más importante es dominar el concepto de trading; basta con realizar pruebas históricas de grado relativamente alto. Recomiendo que los parámetros de libertad de un sistema de trading no superen los 3, con un máximo de una capa adicional de técnica de filtrado.