Haz algo de divulgación científica
El Criterio de Kelly es una fórmula de gestión del dinero que se utiliza para determinar la proporción óptima de apuestas que se deben realizar para maximizar el crecimiento del capital a largo plazo.
La fórmula de Kelly está diseñada para equilibrar el riesgo y la recompensa, evitando el riesgo de quiebra y logrando al mismo tiempo un crecimiento óptimo de su dinero.
Todos los supuestos de la fórmula de Kelly incluyen:
Oportunidades de inversión o juego independiente
cierta probabilidad
Repetir continuamente
fondos ilimitados
no en quiebra
Retorno de la inversión estable
La liquidez del mercado es suficiente.
Lo más importante es no arruinarse
Por lo tanto, el índice de inversión calculado por la fórmula de Carrier se parece más a un límite superior y cada orden debe ser inferior a este valor.
Agregue la frecuencia de las transacciones y su propio flujo de caja para evaluar mejor.
Supongamos que el ingreso mensual es 1 unidad.
Oportunidades comerciales que ocurren una vez al mes.
Probablemente puedas luchar contra hasta 2 unidades (asumiendo una tasa de victorias del 50%).
No hagas estimaciones asumiendo que tu tasa de ganancias es superior a 50
Es mejor ser conservador
