科普一下
凱利公式(Kelly Criterion)是一種資金管理公式,用於確定應該投注的最佳比例,以最大化長期資本增長率。
凱利公式旨在平衡風險和回報,避免破產風險,同時實現資金的最佳增長。
凱利公式的所有假設包括:
獨立賭博或投資機會
確定的機率
連續重複
無限制的資金
不可破產
投資回報率穩定
市場流動性充足
其中最重要的是不可破產
所以開利公式算出來的投資比例比較像一個上限值,每一單一定要低於該值。
再加上交易發生頻率和自己的現金流來評估更好。
假設每個月收入1單位
一個月發生一次的交易機會
大概最多可以打2單位(假設勝率50%
不要假設自己勝率超過50來估算
保守一點好
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