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Sober聊期权-CFA
@TAS20200606
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7月16日 加密期权市场研报 市场情绪重燃,BTC 隐波突破中位值,山寨期权造福效应下半场刚刚开始 一、核心观点 1- 之前在 BTC 5.4w左右在推特上写了小作文鼓励大家买入现货,中周期看胜率高,赔率适中,目前如预期; 2- 之前在星球VX群里分享买入 6.1-6.3W 8月份的call都已经翻倍,主要判断依据就是spot price和iv,2者都合适; 3- eth 的 s1 文件还未落地,从期权市场隐含波动率来看目前大家多此无太多时间点预期,看涨期权侧隐含波动率上翘平滑;ETH 隐波已经上升至75分位,熟悉做空波动率的玩家可以在call端布局; 4- 整体情绪的高涨要当心 ETH ETF通过后sell the news,所以提示做空vol尽量在call端 5- 山寨期权隐波小幅度下挫,Ordi 现货又涨了 14%,隐波下滑20% ,山寨期权我还是会聚焦熟悉的标的 Ordi 、Ton 、Sol 总结:现货无忧,短期不适合用期权追高;Call端落袋或者做空Vol都是不错选择。 二、期权大宗交易 btc 大宗出现明年裸买看涨400多颗头寸,另外还有布局日历价差策略385颗头寸 buy BTC-28MAR25-100000-C sell BTC-26JUL24-68000-C + buy BTC-2AUG24-68000-C eth 大宗2笔近期下注看涨策略,short put spread偏卖方 buy ETH-26JUL24-3700-C buy ETH-26JUL24-2900-P + sell ETH-26JUL24-3300-P sol出现了较多cc策略头寸 三、宏观市场 美股: 昨天美股开盘和川普关联度高的公司开始强势行情,例如:房地产、制造业、金融等。特斯拉作为川普概念高科技公司冲高回落。目前中长期特斯的期权策略仍然是适合布局阶段,可以星球提问。 20年美债小幅回落,手中无TMF得玩家可以在45-48美金行权价附近做一些期权策略。 A股: 昨天A股有GJD稳住盘面,但是通过H股和小票指数还是能看出来,市场资金还是冷淡的很。囚徒困境没有人愿意提前定价预期了。
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7月12日 加密期权市场研报 CPI 好于预期,美股继续ATH,为何BTC冲高回落? 一、核心观点 1- 如昨天日报预期CPI数据好于预期,且降息预期越来越明确,目前看9月份降息,MSTR收盘上涨4%。 2- 从美国政治宏观角度特朗普正在主导大选,政治事件性利好加密不容忽视,重点关注比特币大会,加密新钱涌入。 3- ETH 的 ETF事件临近开牌,ATM和25D call 持续降波中,大概率要走本周视频分享的波动率走势,且看开牌是否超预期。 4- Ordi 备兑策略: 山寨期权Sol 小幅度降波大概 5个vol,ordi 隐波一直独秀,目前重点做 30D put的备兑策略,后续放到每周实盘里面去。(如下图) 总结:降息大周期只要美股没有黑天鹅,流入加密是迟早的事儿,耐心等待,不要看大饼这一两天的走势。 二、期权大宗 昨日btc最大一笔大宗做的long call spread(比较重赔率) sell BTC-27DEC24-120000-C + buy BTC-27DEC24-85000-C eth昨日最大一笔3000个头寸,short call spread(属于sell etf news的策略) sell ETH-19JUL24-3450-C + buy ETH-19JUL24-3800-C sol无明显指导意义 三、宏观市场 美股: 之前研报让大家关注小盘股,昨日罗素2000突破了两年来的长期下跌趋势;加密相关股票非常强势。可以观察到资金在逐步消解集中性风险,美股资管公司的操盘手法是大巨轮思路,不会快进快出,整体对加密的利好需要时间周期释放,拭目以待。 另外,星球提示卖出特斯拉并不是我不看好了,而是短期过热,长期依然是10倍标的。择机进入的TLT\TMF\DPST都受益于降息预期一波上涨。主观判断美债只是刚刚开始的前菜罢了,拿住。 a股: 昨天盘后发布zc暂停转融通、提高融券保证金率到100%/120%的目标直指量化策略。因为没有β行情所年初dma受限,随后国九条出台。昨天普涨,领涨的是中证2000所代表的中小微方向。
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7月11日 加密期权市场研报 CPI 数据今晚公布,美国就业数据恶化,期权市场隐波先行,如何做? 一、核心观点 1- ETH 25D call 的隐含波动率持续下降,之前在call端用ratio spread做空波动率已平仓,看是否开牌超预期,如果超预期可重复之前动作。 2- 今晚的CPI数据从宏观层面主观判断偏乐观,降息越来越临近,BTC短期市场仍然害怕大跌,月底前put都比较上翘。 3- 自动驾驶概念火爆,可以持续关注加密AI标的 4- 山寨期权sol持续看好,昨天星球也分享了大宗数据,继续long月底的+delta 总结:BTC 维持之前观点胜率极高,赔率适中。极少数优质山寨标的持续short vega long delta(不明白星球提问) 二、大宗交易 btc大宗交易买入月底310颗看跌期权做保护,另外一个大宗玩家short call spread,整体都看跌: buy BTC-26JUL24-54000-P sell BTC-19JUL24-63000-C + buy BTC-19JUL24-68000-C eth 无更新 sol大宗继续做类似看多头寸,星球内昨日更新了,今天加上了RR策略 三、宏观市场 美股: 苹果公司P/S估值水平历史新高。我主观判断资金持续看好且进一步打开上行空间,这样整体的好处是打开美股科技7姐妹的天花板。苹果的上冲也会带动类似特斯拉等巨头估值。 持续关注深耕我们熟悉的标的。 A股: 昨天螺纹钢等典型宏观商品创本轮新低,未来可以持续关注一下部分大宗商品走势。 昨天推特分享了网红李蓓月报截图,作为去年底多头大姐,目前研报的文字充满了无语。情绪已至“冰点”
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7月10日 加密期权市场研报 ETF事件求开牌,看涨期权侧隐含波动率先跌为敬;落地力度能否超预期? 一、核心观点 1- 上周私教班专门以ETH的ETF事件为例讲了事件驱动隐含波动率预测,目前即将开盘状态,看是否准确? 2- 如果你是期权老司机会发现最近2周 IV 和 RV 发生明显变化。中远端VRP在增大,有不错short vega期望 3- 现货层面BTC的ETF一直呈现买入状态,基本上就是亚盘时间砸砸,美股开盘ETF抄底;虽然从技术面角度呈现熊市状态,不过我更看重基本面期权依旧维持+delta 4- 山寨期权方面长期交易的几个标的ordi iv最高位,相对于目前整个价格来讲周度期权磨低成本效率最高;基本面角度来讲近期sol和ton都持续发力,继续看好。 总结:多头观点,可以适度short vega;山寨期权主要交易月度内到期行权价。(不明白星球提问) 二、大宗交易 btc出现年底大宗put端short vega头寸400颗;200多颗long call spread 头寸 sell BTC-27DEC24-60000-P buy BTC-30AUG24-66000-C + sell BTC-30AUG24-69000-C eth大宗一个有趣策略2500颗头寸,双卖etf通过期间call,下注sell news sell ETH-12JUL24-3050-C + sell ETH-19JUL24-3050-C sol罕见大宗交易(星球内提示) 三、宏观市场 美股: 昨天鲍威尔罕见在听证会上中性回答。我主观判断让市场做好降息准备,市场还在追科技股的玩家要小心了,我还是要回到熟悉的长期美债上面去。(去年星球内写过5-6篇深度文章,最近会进一步更新 tmf \tlt的)我特斯拉也卖出了,短期情绪过热,避避险。 A股: 月中会议判定长期改革“决心”,月底会议判定短期刺激“力度”。 期权波动率在多年的极低位,且大事前夕过度平静不合理。失去锚的船,看似安稳于水面,实则稍有风浪即会倾覆。历史虽然不会完全重复但是总押着同样韵脚,我依然会下注300的宽基Call
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7月9日 加密期权市场研报 富达等机构S1文件已经更新,预计本周ETF获批,但是期权市场Put大量买入,涨还是跌? 一、核心观点 1- 以太的ETF预期大概率会明确,事件波动率预测本周开牌,私教班同学看看之前我大胆预测隐波是否准。 2- 之前VanEck提交了sol的信托,市场开始炒作sol的etf,整体而言从生态和创新角度,这一轮sol和ton会比eth好很多,现在eth的基本面就一个restaking 和 L2 ,L2肉眼可见都不落地,故事讲不下去了,restaking这些东西pua大家也很久。也不是看衰以太只是未来更多是资产配置作用,和BTC相比有多少α呢?存疑。 3- 本周五期权隐波put相对更加上翘,资金更多期权市场头寸还是偏买保险思维。我自己既不会买,也不会卖。 总结:ETF事件驱动波动率预测,等开牌。后面考虑做一个Sol或者ordi的 covered call 策略实盘,筹备中。 二、期权大宗交易 btc大宗下注明年3月份leaps,年底的long call spread 也有400颗头寸布局 buy BTC-28MAR25-65000-C buy BTC-27DEC24-65000-C + sell BTC-27DEC24-90000-C eth、sol无更新 三、宏观市场 美股后续会更多精力做美债的期权策略,最近也挖掘了一些优质期权策略ETF,例如:JEPQ\JEPI\VXX\Svol等,择机布局中 目前2、5、10年期美国国债都在关键点位 A股也是大事件驱动,等开牌,目前下注波动率多头 市场都在传一篇腹背受敌的小作文,整体无论金融从业人员还是保安、的哥都失去信心,这个时候一味地FUD意义不大,因为这个已经是共识。 如果我们去寻找信息尽量寻找一些不一样的观点和思考逻辑。这类观点不一定对,但是通过共识投资成功的概率极小。
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