通过比较同一时间段内期权隐含波动率与实际波动率之间的差异，我们可以计算出波动率风险溢价 (VRP)。该指标代表期权卖方承担波动率风险所需的报酬。

目前，1 个月 VRP 值为 27.9%，只有 1.4% 的交易日录得更高的值。这凸显了期权市场定价的波动性特征有多么极端。