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【8.3周末对冲策略分享，非农数据引发衰退担忧，美股带崩币圈，后面还会继续深跌吗？】
最近一直在提醒黑天鹅风险，不知道是否有岛友买了保险，昨夜挽回一些损失。
昨夜，美国7月非农新增就业远逊预期和前值，失业率近三年最高，衰退担忧令市场暴跌，美债暴涨。
7月非农就业人数从前值的17.9万大幅降至11.4万，失业率升至4.3%为三年最高水平，并且触发了衰退指标萨姆规则。受此影响，美股三大股指领跌，“恐慌指数”VIX创去年3月来最高，涨超59%。
目前，分析师认为，9月降息已经毫无悬念，关键是能降多少？如果低于100个基点，恐怕将是杯水车薪，难以遏制衰退。
美国衰退，将会带崩美股乃是世界经济，巨大的风险令市场噤若寒蝉。
反观币圈，大饼姨太跟跌，幅度很大，二者隐含波动率触底反弹。近期的波动率尤其抬升较快，波动率倾斜曲线左侧抬升，看来大家对下跌的押注提升了。
未来几天，继续深度回撤的概率极大，建议做好保险，防止尾部风险。
同时，波动率的上行，也有利于卖方逢高做空波动率策略的执行。
在下跌时，也有利好消息放出，特朗普周五在接受采访时表示，建议用加密货币解决美国债务问题，暗示美国接受比特币可以帮助解决 35 万亿美元的美国国债。
如此看来，比特币未来前途依旧一片光明，为了担当大任，还得继续涨涨涨。
因此，远期埋伏上涨依旧是期权交易者的主旋律。
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最近一直在提醒黑天鹅风险，不知道是否有岛友买了保险，昨夜挽回一些损失。
昨夜，美国7月非农新增就业远逊预期和前值，失业率近三年最高，衰退担忧令市场暴跌，美债暴涨。
7月非农就业人数从前值的17.9万大幅降至11.4万，失业率升至4.3%为三年最高水平，并且触发了衰退指标萨姆规则。受此影响，美股三大股指领跌，“恐慌指数”VIX创去年3月来最高，涨超59%。
目前，分析师认为，9月降息已经毫无悬念，关键是能降多少？如果低于100个基点，恐怕将是杯水车薪，难以遏制衰退。
美国衰退，将会带崩美股乃是世界经济，巨大的风险令市场噤若寒蝉。
反观币圈，大饼姨太跟跌，幅度很大，二者隐含波动率触底反弹。近期的波动率尤其抬升较快，波动率倾斜曲线左侧抬升，看来大家对下跌的押注提升了。
未来几天，继续深度回撤的概率极大，建议做好保险，防止尾部风险。
同时，波动率的上行，也有利于卖方逢高做空波动率策略的执行。
在下跌时，也有利好消息放出，特朗普周五在接受采访时表示，建议用加密货币解决美国债务问题，暗示美国接受比特币可以帮助解决 35 万亿美元的美国国债。
如此看来，比特币未来前途依旧一片光明，为了担当大任，还得继续涨涨涨。
因此，远期埋伏上涨依旧是期权交易者的主旋律。
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【9.6冰火岛策略：数据主导市场情绪，非农是否会带崩周末行情？】
昨夜，衰退预期再次升高，分析师认为9月降息50基点的可能性升至45%。
号称“小非农”的ADP就业数据意外降至9.9万人，创三年半最低，显示出劳动力市场急剧放缓。今晚，八月非农数据牵动市场人心，将对九月降息产生巨大影响。
另一方面，美国8月ISM服务业指数连续两个月温和扩张，Markit服务业PMI终值为近两年半最高，衰退担忧被消解不少。
美国经济的数据主导市场情绪模式，已经有点走火入魔，后面的数据一旦失控，美联储乃至整个美国市场恐将被数据反噬。
不过，国内还是有利好消息，一方面人民币汇率攀升，将推高A股的大盘指数；另一方面，国泰君安合并海通，券商大动作预示股市回暖。
币圈交易者在美股下跌、A股有望上涨的十字路口，该如何抉择？显然比特币走势已经很明显跟随了美股科技股行情。
未来一个月，做好回调、乃至暴跌的心理建设和保险措施，是非常有必要的。
今晚的非农数据就是第一个考验。
建议：
提前半小时埋伏双买策略，押注gamma暴动和波动率飙升。
数据发布后，监控美股开盘走势，入股走势不佳，提前止损离场。如果美股有较大的波动，可以持仓过夜，押注比特币的同步暴跌或暴涨。
卖方建议可以提前清仓，根据波动率变化，周末重新建仓。9月是考验耐心和技术的月份，下跌不可怕，只要掌握波动率变化节奏，双卖策略依旧可以盈利。
更多细节，欢迎加入冰火岛一起交流。
#冰火岛 #张无忌wepoets
昨夜，衰退预期再次升高，分析师认为9月降息50基点的可能性升至45%。
号称“小非农”的ADP就业数据意外降至9.9万人，创三年半最低，显示出劳动力市场急剧放缓。今晚，八月非农数据牵动市场人心，将对九月降息产生巨大影响。
另一方面，美国8月ISM服务业指数连续两个月温和扩张，Markit服务业PMI终值为近两年半最高，衰退担忧被消解不少。
美国经济的数据主导市场情绪模式，已经有点走火入魔，后面的数据一旦失控，美联储乃至整个美国市场恐将被数据反噬。
不过，国内还是有利好消息，一方面人民币汇率攀升，将推高A股的大盘指数；另一方面，国泰君安合并海通，券商大动作预示股市回暖。
币圈交易者在美股下跌、A股有望上涨的十字路口，该如何抉择？显然比特币走势已经很明显跟随了美股科技股行情。
未来一个月，做好回调、乃至暴跌的心理建设和保险措施，是非常有必要的。
今晚的非农数据就是第一个考验。
建议：
提前半小时埋伏双买策略，押注gamma暴动和波动率飙升。
数据发布后，监控美股开盘走势，入股走势不佳，提前止损离场。如果美股有较大的波动，可以持仓过夜，押注比特币的同步暴跌或暴涨。
卖方建议可以提前清仓，根据波动率变化，周末重新建仓。9月是考验耐心和技术的月份，下跌不可怕，只要掌握波动率变化节奏，双卖策略依旧可以盈利。
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【6.24对冲策略分享，大饼小幅下跌，市场整体弱势，等待利好消息提振】
本周是大事云集的又一周。美国核心pce数据公布，将会扰动市场。同时，美国总统竞选的首次电视辩论，加密话题也会引爆一波利好关注。期待暴涨。
大饼周末走低，符合之前的波动率信号分析，大饼波动率下行趋势不改，呈现聚集趋势。何时均值回归，则要等降息消息落地。
以太坊的历史波动率显著提升，隐含波动率也在走高，如果不出意外，本周就会有大动作，暴涨可期。
波动率反应的是交易者的心态，是预测交易者对未来的风险偏好程度。但是，波动率无法抵抗外在的突发数据变化，因此波动率可以辅助预测，还要进一步结合宏观、微观数据。
6月将尽，7月8月按照分析师预测大多为枯燥乏味的横盘时间，集体看好9月后的行情。
在此前提下，我们有更强的理由继续实行备兑策略，通过时间流逝来获取稳定收益。
前几日新开的姨太3450合约+3500short call组合，只能覆盖3400的回撤，一旦跌破3400就会亏损。因此，可以平仓3500call，继续short 3400call，时间周期到本周28号。如果本周持续走低，到期前可以向后移仓和展期。
之前没有开仓的，今天可以买入3400交割合约+short call3500的下周组合。
钝刀子割肉的阴跌行情，用平值附近的备兑吃时间价值，并起到一定覆盖回撤作用，性价比较高。
主要现货仓位的备兑，则可以保持在心理价位备兑，向9月展期即可。
Pairs trade 方面，做多ETH，做空ens的岛友收益已经颇为不错，继续持仓即可。不建议再开新仓。ens的走势下破布林带下轨时就建议全部平仓，目前拿着继续对冲ETH的下行风险即可。
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本周是大事云集的又一周。美国核心pce数据公布，将会扰动市场。同时，美国总统竞选的首次电视辩论，加密话题也会引爆一波利好关注。期待暴涨。
大饼周末走低，符合之前的波动率信号分析，大饼波动率下行趋势不改，呈现聚集趋势。何时均值回归，则要等降息消息落地。
以太坊的历史波动率显著提升，隐含波动率也在走高，如果不出意外，本周就会有大动作，暴涨可期。
波动率反应的是交易者的心态，是预测交易者对未来的风险偏好程度。但是，波动率无法抵抗外在的突发数据变化，因此波动率可以辅助预测，还要进一步结合宏观、微观数据。
6月将尽，7月8月按照分析师预测大多为枯燥乏味的横盘时间，集体看好9月后的行情。
在此前提下，我们有更强的理由继续实行备兑策略，通过时间流逝来获取稳定收益。
前几日新开的姨太3450合约+3500short call组合，只能覆盖3400的回撤，一旦跌破3400就会亏损。因此，可以平仓3500call，继续short 3400call，时间周期到本周28号。如果本周持续走低，到期前可以向后移仓和展期。
之前没有开仓的，今天可以买入3400交割合约+short call3500的下周组合。
钝刀子割肉的阴跌行情，用平值附近的备兑吃时间价值，并起到一定覆盖回撤作用，性价比较高。
主要现货仓位的备兑，则可以保持在心理价位备兑，向9月展期即可。
Pairs trade 方面，做多ETH，做空ens的岛友收益已经颇为不错，继续持仓即可。不建议再开新仓。ens的走势下破布林带下轨时就建议全部平仓，目前拿着继续对冲ETH的下行风险即可。
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【6.26对冲策略分享，美联储鹰派言论狼来了，美股似乎已经不买账，大饼能否雄起？】
美联储票委鹰派讲话，放言2024可能都不降息。这次鹰派讲话仿佛又一次狼来了，小伙伴们有点不信了，甚至美股英伟达反弹，微软谷歌新高。
大饼能否反弹雄起呢？从数据上看，似乎有点阻力。历史波动率上行，隐含波动率下行，又是背离趋势。
虽然短期背离不能说明任何长久趋势，但是反弹情绪动力不足是一定的。
期待新的情绪利好出现。本周五pce数据发布可能是个好契机。
另外，我们的加密og川普也将在周五进行选举辩论，期待他出金句，引爆市场情绪。
姨太方面还是冷冷清清，ETF上市消息讳莫如深。主力不会让散户提前抄底的，这是一场耐力耐心的博弈。
本周对冲策略，做好继续下行的心理准备，并做好保险。
保险方面，我认为姨太下行不会跌破2900，大饼不会跌破56500。
对于姨太的保险，建议做比率价差，买入3300认沽，卖出2900认沽，时间9月底，仓位比例1：2。到期只要不跌破2900，组合收益最大。
同时，继续备兑姨太期权，不放弃每周的低保收益。
为了不错失未来的涨幅，远期的认购比率价差也做一个。买入3800认购，卖出4500认购，仓位比例：1：2。或者，买入3500认购，卖出4000认购，仓位比例1：1。均可。到期时间9月底。
只要到期时不涨破4500，比率价差收益最大。到期涨到3500以上，不超过4000，牛差组合收益最大。根据对后市的判断，大家可以自行搭建自己心仪的价格区间。
Pairs trade方面，山寨暴力反弹，盈不可久，随着突破上轨，再做空不迟。目前先不急着开仓，观察。
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美联储票委鹰派讲话，放言2024可能都不降息。这次鹰派讲话仿佛又一次狼来了，小伙伴们有点不信了，甚至美股英伟达反弹，微软谷歌新高。
大饼能否反弹雄起呢？从数据上看，似乎有点阻力。历史波动率上行，隐含波动率下行，又是背离趋势。
虽然短期背离不能说明任何长久趋势，但是反弹情绪动力不足是一定的。
期待新的情绪利好出现。本周五pce数据发布可能是个好契机。
另外，我们的加密og川普也将在周五进行选举辩论，期待他出金句，引爆市场情绪。
姨太方面还是冷冷清清，ETF上市消息讳莫如深。主力不会让散户提前抄底的，这是一场耐力耐心的博弈。
本周对冲策略，做好继续下行的心理准备，并做好保险。
保险方面，我认为姨太下行不会跌破2900，大饼不会跌破56500。
对于姨太的保险，建议做比率价差，买入3300认沽，卖出2900认沽，时间9月底，仓位比例1：2。到期只要不跌破2900，组合收益最大。
同时，继续备兑姨太期权，不放弃每周的低保收益。
为了不错失未来的涨幅，远期的认购比率价差也做一个。买入3800认购，卖出4500认购，仓位比例：1：2。或者，买入3500认购，卖出4000认购，仓位比例1：1。均可。到期时间9月底。
只要到期时不涨破4500，比率价差收益最大。到期涨到3500以上，不超过4000，牛差组合收益最大。根据对后市的判断，大家可以自行搭建自己心仪的价格区间。
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【6.29对冲策略分享，美国pce三年新低，股市却仍走低，大饼姨太继续降波，市场清冷将持续】
加密市场已经进入贤者时间，随着利好消息不兑现上涨的尴尬情形持续，市场情绪已经清冷寡淡到冰点。
美国pce数据发布前后，市场比较期待，但是效果一般。美股仍旧高开低走，并未带来强劲情绪。
币圈大饼和姨太的波动率持续下降，大饼已经到历史低位，姨太虽然仍在相对高位，但是走势也是持续降波。
周末的行情，大概率是继续维持阴跌。同时，小心大幅回撤风险。
在此情势下，建议仍以备兑策略为主，同时在delta0.3位置买入认沽比率价差，进行下跌保护。
按照大饼ETF上市的历史经验看，必要的回调才能纾解灰度卖压，引流新的实体资产进入ETF。
姨太ETF很可能也是类似步骤，也许目前已经进入了洗盘时间。
Pairs trade方面，evm系的龙头代币继续上涨，接近布林带上轨，可以轻仓对冲。
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加密市场已经进入贤者时间，随着利好消息不兑现上涨的尴尬情形持续，市场情绪已经清冷寡淡到冰点。
美国pce数据发布前后，市场比较期待，但是效果一般。美股仍旧高开低走，并未带来强劲情绪。
币圈大饼和姨太的波动率持续下降，大饼已经到历史低位，姨太虽然仍在相对高位，但是走势也是持续降波。
周末的行情，大概率是继续维持阴跌。同时，小心大幅回撤风险。
在此情势下，建议仍以备兑策略为主，同时在delta0.3位置买入认沽比率价差，进行下跌保护。
按照大饼ETF上市的历史经验看，必要的回调才能纾解灰度卖压，引流新的实体资产进入ETF。
姨太ETF很可能也是类似步骤，也许目前已经进入了洗盘时间。
Pairs trade方面，evm系的龙头代币继续上涨，接近布林带上轨，可以轻仓对冲。
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【6.22对冲策略分享，大饼进入下行趋势，警惕回撤风险，做好对冲保护】
月满则亏，盈不可久。无论美股还是大饼，都涨了太久，看回撤的观点逐渐增多。
从数据上看，大饼的走势下破日线布林带下轨，日线形成明显M顶。大饼的历史波动率逐渐平稳抬升，然而隐含波动率却在持续降低，已经逼近历史低位，IVP34.9。
波动率的背离，表面交易者对未来30天的后市行情非常不看好，交易动力衰减，大饼回撤乃至暴跌的概率增加。
这种判断前提下，可以有如下几种应对方式：
第一，持续短期备兑，用时间价值补贴大饼可能的下行损失。
第二，买入虚值认沽期权，对未来的潜在下跌可能进行保护。
第三，做多姨太，做空大饼，用对冲方式进行保护。
我个人比较倾向备兑和对冲。资本换仓，从大饼转向姨太的炒作，尤其在姨太ETF上市之后，这种可能性会非常高。
这个过程不会一蹴而就，可以用美股作为信号器，三大股指回落时，就可以开启对大饼的对冲。
目前，用姨太和大饼汇率进行做多，不要措施姨太的这一波行情。
pairs trade 方面，做多姨太，做空ens、uni等，可以分批建仓。
大饼一旦暴跌，山寨会跟跌并形成践踏，因此提前埋伏布局以防万一。
姨太的ETF预期会让它表现强势，这是做多姨太的逻辑。
欢迎加入冰火岛社区讨论交流。最近有200U福利派发，欢迎领取。
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月满则亏，盈不可久。无论美股还是大饼，都涨了太久，看回撤的观点逐渐增多。
从数据上看，大饼的走势下破日线布林带下轨，日线形成明显M顶。大饼的历史波动率逐渐平稳抬升，然而隐含波动率却在持续降低，已经逼近历史低位，IVP34.9。
波动率的背离，表面交易者对未来30天的后市行情非常不看好，交易动力衰减，大饼回撤乃至暴跌的概率增加。
这种判断前提下，可以有如下几种应对方式：
第一，持续短期备兑，用时间价值补贴大饼可能的下行损失。
第二，买入虚值认沽期权，对未来的潜在下跌可能进行保护。
第三，做多姨太，做空大饼，用对冲方式进行保护。
我个人比较倾向备兑和对冲。资本换仓，从大饼转向姨太的炒作，尤其在姨太ETF上市之后，这种可能性会非常高。
这个过程不会一蹴而就，可以用美股作为信号器，三大股指回落时，就可以开启对大饼的对冲。
目前，用姨太和大饼汇率进行做多，不要措施姨太的这一波行情。
pairs trade 方面，做多姨太，做空ens、uni等，可以分批建仓。
大饼一旦暴跌，山寨会跟跌并形成践踏，因此提前埋伏布局以防万一。
姨太的ETF预期会让它表现强势，这是做多姨太的逻辑。
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期权基本常识入门，第四弹（Gamma）
Gamma，表示期权Delta值对标的资产价格变动的敏感度，也就是说gamma是用来衡量delta值变化的参数。在期权接近到期时，Gamma值会变大，标的资产价格的小幅变动会导致Delta值大幅变化。
简单说，大家记住两点即可。一是平值期权的gamma值最大，实值虚值向两端递减。二是到期日越短，gamma值越大。
因此，催生了专门做gamma值的一个策略，叫“末日彩票”。
就是买入临近到期的平值认购和认沽期权，然后赌一下在临近到期之前的巨大波动。
一旦赌中，由于gamma值的巨大，收益会呈现几十几百倍的激增。
不过，十赌九输，赌gamma的末日彩票，基本上一百次能中一两次，平均算下来收益和支出也持平。
天道轮回，又怎么会允许有免费的午餐白嫖呢？
Deri平台上有个gamma交易，新出的品种，就是通过做多或做空gamma值来盈利。将末日彩票给日常化了。感兴趣的可以去研究一下，它的可视化图表将gamma交易的收益曲线描绘得很清晰。
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Gamma，表示期权Delta值对标的资产价格变动的敏感度，也就是说gamma是用来衡量delta值变化的参数。在期权接近到期时，Gamma值会变大，标的资产价格的小幅变动会导致Delta值大幅变化。
简单说，大家记住两点即可。一是平值期权的gamma值最大，实值虚值向两端递减。二是到期日越短，gamma值越大。
因此，催生了专门做gamma值的一个策略，叫“末日彩票”。
就是买入临近到期的平值认购和认沽期权，然后赌一下在临近到期之前的巨大波动。
一旦赌中，由于gamma值的巨大，收益会呈现几十几百倍的激增。
不过，十赌九输，赌gamma的末日彩票，基本上一百次能中一两次，平均算下来收益和支出也持平。
天道轮回，又怎么会允许有免费的午餐白嫖呢？
Deri平台上有个gamma交易，新出的品种，就是通过做多或做空gamma值来盈利。将末日彩票给日常化了。感兴趣的可以去研究一下，它的可视化图表将gamma交易的收益曲线描绘得很清晰。
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谈谈以小博大的期权策略，比率价差策略
如果你只有1000刀，500刀，如何能以小博大追踪涨势，又不会因为回撤或插针而爆仓呢？
很简单，不要做合约，去做期权。
举例说明，你认为姨太的价格可能在下周涨到3650左右。那么，你可以买入一张行权价3600的认购期权，卖出两张行权价3750的认购期权，到期时间都是下周。
那么，姨太在下周涨到3650附近时，你将收获最大收益，约等于上了10到20倍杠杆，但是却不会因为暴跌而爆仓。
与此同时，你的期权费付出几乎是零成本的。
唯一风险在于，姨太涨幅超过3750，则会蒙受损失。
如何定义你自己的比率价差价格区间，需要根据你的的风险承受能力，结合大盘走势来确定。
你做过比率价差策略吗？它和牛市价差相比，投入更小，收益更高，单边暴涨亏损风险更大，单边暴跌亏损风险更小。
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如果你只有1000刀，500刀，如何能以小博大追踪涨势，又不会因为回撤或插针而爆仓呢？
很简单，不要做合约，去做期权。
举例说明，你认为姨太的价格可能在下周涨到3650左右。那么，你可以买入一张行权价3600的认购期权，卖出两张行权价3750的认购期权，到期时间都是下周。
那么，姨太在下周涨到3650附近时，你将收获最大收益，约等于上了10到20倍杠杆，但是却不会因为暴跌而爆仓。
与此同时，你的期权费付出几乎是零成本的。
唯一风险在于，姨太涨幅超过3750，则会蒙受损失。
如何定义你自己的比率价差价格区间，需要根据你的的风险承受能力，结合大盘走势来确定。
你做过比率价差策略吗？它和牛市价差相比，投入更小，收益更高，单边暴涨亏损风险更大，单边暴跌亏损风险更小。
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ton币做空的可行性分析
ton币是telegram的代币，背靠近十亿真实流量，可谓是外国微信级超级应用。
ton链的发展不错，目前市值排行世界第九。
6刀的价格，无限的供应量，未来能否坚挺？
答案是否定的，三十亿多的流通量已经市值第九，如果它的币量进一步增加，已经有问鼎前三的机会。
这对于一条应用链来说太轻松了，钱不是这么挣的。
当然，ton也在努力提高赋能，出手机，上广告分成，让链更加有价值。
但是目前的估值依旧高了。
一旦牛市受阻，ton回调百分之三十是比较中肯的观点。
但是这个币目前没有上线币安，也没有相关期权产品，对冲做空交易用比特币来对冲。
做多大饼，做空ton，仓位比例1比1。
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ton币是telegram的代币，背靠近十亿真实流量，可谓是外国微信级超级应用。
ton链的发展不错，目前市值排行世界第九。
6刀的价格，无限的供应量，未来能否坚挺？
答案是否定的，三十亿多的流通量已经市值第九，如果它的币量进一步增加，已经有问鼎前三的机会。
这对于一条应用链来说太轻松了，钱不是这么挣的。
当然，ton也在努力提高赋能，出手机，上广告分成，让链更加有价值。
但是目前的估值依旧高了。
一旦牛市受阻，ton回调百分之三十是比较中肯的观点。
但是这个币目前没有上线币安，也没有相关期权产品，对冲做空交易用比特币来对冲。
做多大饼，做空ton，仓位比例1比1。
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Binance News
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VanEck预测以太坊将在2030年达到22,000美元
据CoinDesk报道，全球投资公司VanEck预测，以太坊的原生代币Ether将在2030年达到22,000美元，这将是从目前大约3,850美元的水平上大幅跃升。VanEck的这一预测基于以太坊的颠覆性能力，以及对链上数据的解读。VanEck写道，以太坊正在颠覆金融、银行、支付、营销、广告、社交、游戏、基础设施和人工智能等行业。预测还基于期待以太坊ETF将获得批准，以及公司对链上数据的解读。VanEck写道，推动以太坊达到22,000美元的颠覆性力量是基于以太坊的技术可以提供更低的成本、提高效率和更大的透明度。VanEck还指出，通过持有以太坊获得的收入产生的自由现金流预计将在2030年达到660亿美元，这也将推动以太坊的估值达到预期的目标。以太坊今年至今已上涨超过63%。
期权基本常识入门，第一弹
今天开始，科普期权交易的基础知识。各大交易所应该感谢我吧，免费做投教，哈哈。
先谈谈期权的四个交易方向。
Options，期权，一种约定在未来时间以特定价格买入或卖出现货的权利。
因此，期权分为认购期权和认沽期权。
Call，认购期权，规定买入期权者在未来特定时间以特定价格买入现货。
认购期权包含两个交易方向：
Long call，买入认购
Short call，卖出认购
Put，认沽期权，规定买入期权者在未来特定时间以特定价格卖出现货。
认沽期权包含两个交易方向：
Long put，买入认沽
Short put，卖出认沽
举例说明，
以太坊 Long- 20240419- 3600-call
上面这个期权的意思就是，2024年4月19日到期的eth认购期权，行权价3600刀。
如果你买入这张期权，到期时选择行权，则可以用3600刀的价格买入姨太，假如它此时涨到3700，你就赚了。假如它此时跌到3500刀，无利可图，你也可以不行权，只损失买入期权的权利金。
如果你卖出这张期权，则你承诺期权到期时会如约卖出3600元价格的姨太，无论那时姨太价格多少，只要有人拿着期权向你行权，你就要履约。作为回报，你可以得到期权权利金。
所以，买方支付权利金，得到一个承诺。卖方许诺一个承诺，得到权利金，期权交易达成。
为了保证履约，我们还会让卖方缴纳一定的保证金。
现实中，买方很多是为了安全以小博大，用期权杠杆来赌单边涨跌。卖方很多是为了对冲现货风险和对冲套利。
各取所需，各得其所，这才是金融市场的魅力。
目前，比特币和以太坊期权已经比较成熟，大家可以一起来交易。
下期讲讲希腊字母对交易的影响。
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今天开始，科普期权交易的基础知识。各大交易所应该感谢我吧，免费做投教，哈哈。
先谈谈期权的四个交易方向。
Options，期权，一种约定在未来时间以特定价格买入或卖出现货的权利。
因此，期权分为认购期权和认沽期权。
Call，认购期权，规定买入期权者在未来特定时间以特定价格买入现货。
认购期权包含两个交易方向：
Long call，买入认购
Short call，卖出认购
Put，认沽期权，规定买入期权者在未来特定时间以特定价格卖出现货。
认沽期权包含两个交易方向：
Long put，买入认沽
Short put，卖出认沽
举例说明，
以太坊 Long- 20240419- 3600-call
上面这个期权的意思就是，2024年4月19日到期的eth认购期权，行权价3600刀。
如果你买入这张期权，到期时选择行权，则可以用3600刀的价格买入姨太，假如它此时涨到3700，你就赚了。假如它此时跌到3500刀，无利可图，你也可以不行权，只损失买入期权的权利金。
如果你卖出这张期权，则你承诺期权到期时会如约卖出3600元价格的姨太，无论那时姨太价格多少，只要有人拿着期权向你行权，你就要履约。作为回报，你可以得到期权权利金。
所以，买方支付权利金，得到一个承诺。卖方许诺一个承诺，得到权利金，期权交易达成。
为了保证履约，我们还会让卖方缴纳一定的保证金。
现实中，买方很多是为了安全以小博大，用期权杠杆来赌单边涨跌。卖方很多是为了对冲现货风险和对冲套利。
各取所需，各得其所，这才是金融市场的魅力。
目前，比特币和以太坊期权已经比较成熟，大家可以一起来交易。
下期讲讲希腊字母对交易的影响。
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今日对冲策略分享，谈谈以太坊etf利好质押赛道
富达已经修改了etf申请表，表明不再进行质押。也就是说，姨太etf一旦上市，会让以太坊的绝对性通缩加剧。
不质押，就无法生利息，以太坊的etf收益会减少。但是，其他姨太的质押收益就会相对提升。
也就是说，etf规模越大，质押赛道收益越高，因为质押是以太坊的pos核心机制，必须要有一定规模才能确保安全。
所以可以理解山寨上涨，更可以理解市场对姨太etf的期待。它可以盘活整个二层网络，产生远超其他币种的阿尔法收益。
因此，一旦姨太etf通过，去埋伏一个质押和再质押赛道的龙头，是个不错的办法。
同时，可以用场外期权对冲，增强持币的收益。
言归正传，今天的策略依旧是看多以太坊，但是要做好防回撤的对冲。
23号的落地期限，会通过吗？大波动已经暗潮汹涌。
推荐可以在23号中午买24号到期的双买末日轮期权搏一下。
姨太暴涨，认购期权暴涨6000倍，这个行情没准可以再次复制。暴涨或暴跌，双买通吃。
除非，不涨不跌，那就只能认输了。双买赌的就是大波动，因此投入很小即可。100刀以下，不要再多了。
不想赌博的，可以继续做备兑策略。买入现货，卖出认购期权，行权价4000。到期日5月31日。
牛市中期，祝大家继续发财。$BTC $ETH #以太坊ETF批准预期 #冰火岛 #对冲交易
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也就是说，etf规模越大，质押赛道收益越高，因为质押是以太坊的pos核心机制，必须要有一定规模才能确保安全。
所以可以理解山寨上涨，更可以理解市场对姨太etf的期待。它可以盘活整个二层网络，产生远超其他币种的阿尔法收益。
因此，一旦姨太etf通过，去埋伏一个质押和再质押赛道的龙头，是个不错的办法。
同时，可以用场外期权对冲，增强持币的收益。
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除非，不涨不跌，那就只能认输了。双买赌的就是大波动，因此投入很小即可。100刀以下，不要再多了。
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【7.11对冲策略分享，标普历史新高特斯拉十一连涨，资本换仓如何影响比特币？】
昨日美股又创新高，美国经济的强劲走势令市场充满信心，股债齐涨的格局更是大牛市气象。
从前期英伟达到近期的特斯拉，美股七姐妹轮涨联动，资本丝滑换仓，推动指数不断走高。然而比特币近期却没有紧跟七姐妹步伐，出现了不小的回撤。后市能否期待大牛市重临？
目前，分析师依旧看好大饼的狂暴大牛，似乎都在押注9月暴涨。从期权数据上看，9月、12月、明年3月的重注也逐渐增多。
从波动率上看，大饼7日HV高于1个月、3个月、6个月的平值IV，隐波上行的牵引力应当会发生作用。
而从HV历史上看，1个月的hv低于6个月的hv，波动率上涨的概率非常大。在IV、HV双双上涨的预期下，大饼反弹的期待逐渐增强。
姨太的波动率走势和大饼相似。而且，姨太还叠加ETF上市的预期。目前更可以期待它的有力反弹。
不过，从波动率期限结构上看，8月之前的fv都比较低，9月之后才高企。应该是市场都在看好9月的正式启动。
作为交易员，我们不放将上涨的埋伏放在9月。然后在8月之前继续备兑策略。
我们不要去试图全部吃到上涨收益，只要确认信号，进场跟随大势可以吃到部分收益，已经是很好的策略。
此外，在等待大饼、姨太启动的横盘时间，也不妨继续进行跨币种波动率交易。
Sol、matic的波动率高于大饼，可以双卖山寨期权，双买大饼期权，赚取波动率差。不过，这个策略风险较大，对风险管理不太擅长的，请谨慎操作，轻仓试错。
欢迎加入冰火岛一起交流。近期有福利抽奖。
#冰火岛 #对冲交易 $ETH $SOL $BTC
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目前，分析师依旧看好大饼的狂暴大牛，似乎都在押注9月暴涨。从期权数据上看，9月、12月、明年3月的重注也逐渐增多。
从波动率上看，大饼7日HV高于1个月、3个月、6个月的平值IV，隐波上行的牵引力应当会发生作用。
而从HV历史上看，1个月的hv低于6个月的hv，波动率上涨的概率非常大。在IV、HV双双上涨的预期下，大饼反弹的期待逐渐增强。
姨太的波动率走势和大饼相似。而且，姨太还叠加ETF上市的预期。目前更可以期待它的有力反弹。
不过，从波动率期限结构上看，8月之前的fv都比较低，9月之后才高企。应该是市场都在看好9月的正式启动。
作为交易员，我们不放将上涨的埋伏放在9月。然后在8月之前继续备兑策略。
我们不要去试图全部吃到上涨收益，只要确认信号，进场跟随大势可以吃到部分收益，已经是很好的策略。
此外，在等待大饼、姨太启动的横盘时间，也不妨继续进行跨币种波动率交易。
Sol、matic的波动率高于大饼，可以双卖山寨期权，双买大饼期权，赚取波动率差。不过，这个策略风险较大，对风险管理不太擅长的，请谨慎操作，轻仓试错。
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