Die Mittelzuweisung sollte auf zwei Ebenen verstanden werden:

Betrachten Sie zunächst die Kapitalallokation aus Risikoperspektive. Grundlage für die Mittelzuweisung ist die Abklärung, wie viel Verlust unser Konto verkraften kann bzw. bereit ist zu verkraften. Nachdem Sie diesen Gesamtbetrag ermittelt haben, überlegen Sie, wie Sie die Mittel zuweisen. Wenn wir am Markt mehrmals hintereinander scheitern, müssen wir zumindest mehrmals Marktverluste erleiden, bevor wir das Scheitern bereitwillig in Kauf nehmen können.