Forschungsbericht zur Volatilität von Krypto-Optionen vom 3. April
Wird der Absturz nach dem gestrigen Wasserfall diese Woche weiter anhalten?
Wichtige Projekttipps: Eine On-Chain-Option, die Dex kürzlich eingehend untersucht hat
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1. Kernpunkte:
1- Gestern wurde die Collar-Strategie der Massenoptionsgestaltung vorgeschlagen, und es besteht möglicherweise die Gefahr eines anhaltenden Rückgangs auf kurze Sicht.
2- Wenn wir die Daten zum Optionshandel von Amaberdata betrachten, können wir feststellen, dass die Put-Optionen insgesamt nur um 3-5 Vol. gestiegen sind, was der Wahrscheinlichkeit eines kurzfristigen großen Rückgangs entspricht 10 % zu überschreiten ist nicht groß
3-Die zugrunde liegende Welle der Nachahmungsoption hat nicht wesentlich zugenommen, und es ist nicht einfach, die Volatilität zu stark zu verkürzen.
2. BTC\ETH\Sol
①Auf Lager
Am 1. April zeigten die BTC-ETF-Daten einen Nettoabfluss von 85 Millionen. Der Gesamtnettoabfluss war relativ moderat, aber im vergangenen Monat kam es zu mehreren Long-Liquidationen.
Gestern war für den Markt in letzter Zeit ein relativ offensichtlicher Tag. Er fiel während der asiatischen Handelsperiode und hat nun etwa 65.500 US-Dollar erreicht. Daher müssen die jüngsten starken Schwankungen auf dem asiatischen Markt auf Optionen-Weltuntergangsspieler achten und mit den Risikorisiken vorsichtiger umgehen.
Sol erreichte ebenfalls die Ganzzahlmarke von 180 US-Dollar, getrieben durch den allgemeinen Marktrückgang.
②Option versteckte Welle
Die implizite Volatilität von BTC und ETH hat im Vergleich zur rückläufigen Seite keinen signifikanten Anstieg gezeigt. Derzeit sind die beiden Ziele gegenüber gestern nur um 3–6 Volatilität gestiegen und gegenüber der letzten Woche nur um 6–10 Volatilität.
Daher schließe ich persönlich aufgrund der Vorläuferindikatoren der impliziten Volatilität subjektiv, dass die Wahrscheinlichkeit, dass insbesondere der BTC-Spotmarkt kurzfristig weiterhin stark sinkt, gering ist.
Wenn Sie ein Spieler sind, der auf Volatilität setzt, haben Sie offensichtlich keine Zeit, kurzfristig einen Gewinn zu erzielen, also können Sie weiter warten.
Ich persönlich bin vorsichtig, ob wir weiterhin eine Long-Volatilitätsstrategie anwenden können. Die aktuelle versteckte Welle gehört zum normalen Wasserstand des Bullenmarktes, und das Gewinn-Verlust-Verhältnis der Entscheidungsfindung ist zu diesem Zeitpunkt durchschnittlich.
Derzeit ist die versteckte Welle von Sol weiterhin die gleiche wie zuvor und liegt etwa 30 Volatilität niedriger als die versteckte Welle von ATM auf dem vorherigen Höchststand. Spieler, die zuvor im BIT-Optionstrainingslager die Volatilität geshortet haben, haben relativ große Volatilitätsgewinne erzielt diese Welle.
③Massentransaktionen
Gestern habe ich eine Risikoumkehrstrategie für BTC am Ende dieses Monats herausgegeben, wenn es sich um einen 1100-BTC-Block handelt. Natürlich glaube ich persönlich, dass der Block auf der bullischen Seite abgedeckt ist, daher interpretiere ich ihn als Collar-Strategie.
ETH muss auf die Bärenmarkt-Spread-Strategie von 1900 Positionen und die Risikoumkehrstrategie von 1750 Positionen achten.
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Bei Sol gibt es keine großen Transaktionen, denen man besondere Aufmerksamkeit schenken sollte.
3. Nachahmeroptionen
#TONDie verborgene Welle liegt in der Nähe des Mittelwerts der verborgenen Welle der letzten Zeit. Es ist sinnvoll, bei der Volatilität Short- oder Long-Positionen einzugehen.
#DogeDer starke Rückgang der Spotpreise hat nicht zu einem Anstieg der impliziten Volatilität geführt
Wenn mehrere Nachahmer-Optionsziele nicht in der Anfangsphase eingesetzt wurden, ist dies auch eine Fensterperiode für das Layout. Dies gilt natürlich auch unter der Voraussetzung, dass der Gesamtmarkt stabil ist.
4. Makromarkt
US-Aktien:
Der Wechselkurs des US-Dollars gegenüber dem RMB hat in letzter Zeit keinen neuen Tiefpunkt erreicht. Der Kerndruckbereich, den ich im letzten Mai erwähnt habe, ist immer noch gültig Wir müssen uns dieses Jahr auf die Marke von 7,5 konzentrieren und nicht auf die aktuelle Marke von 7,2 bis 7,3. Es ist auch nicht einfach, sich zu viele Sorgen zu machen.
Darüber hinaus sind die jüngsten RV- und IV-Werte am US-Anleihemarkt wieder gestiegen, und langfristig optimistische Spieler eignen sich für das Layout. Wir haben auch die Optionshandelsstrategie von#TMFin einer kleinen Gruppe geteilt
A teilt:
Kann die Erzählung, die von einer neuen PMI-Runde vorangetrieben wird, an Bedeutung gewinnen? Derzeit ist mein persönliches subjektives Urteil nicht schlüssig und meine Gefühle sind nicht enthusiastisch genug.
Es ist besser, zu sitzen und zu warten, da die Position nicht zu einer Überlastung führt.
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