Laut BlockBeats fiel der BitVol-Index (Bitcoin-Volatilität), der vom Finanzindexunternehmen T3 Index und der Optionshandelsplattform LedgerX eingeführt wurde, am 23. September auf 53,05, was einem Rückgang von 0,54 % an einem einzigen Tag entspricht.

Der BitVol-Index misst die erwartete implizite Volatilität für 30 Tage, die aus dem Preis handelbarer Bitcoin-Optionen abgeleitet wird. Die implizite Volatilität bezieht sich auf die Volatilität, die durch den tatsächlichen Optionspreis impliziert wird. Es handelt sich um die Volatilität, die durch Einsetzen des tatsächlichen Optionspreises und anderer Parameter außer der Volatilität σ in die Black-Scholes-Optionspreisformel abgeleitet wird.

Der tatsächliche Preis einer Option wird durch den Wettbewerb vieler Optionshändler bestimmt. Daher stellt die implizite Volatilität die Ansichten und Erwartungen der Marktteilnehmer über die Zukunft des Marktes dar und wird als derjenige angesehen, der der tatsächlichen Volatilität zu diesem Zeitpunkt am nächsten kommt.