Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie den VWAP (Volumen-gewichteter Durchschnittspreis) technischen Indikator für erfolgreiches Trading nutzen können. VWAP hebt vor allem den durchschnittlichen Preis eines bestimmten Vermögenswerts hervor, kombiniert jedoch auch das Handelsvolumen des Vermögenswerts, um ein umfassendes Bild der Marktstimmung und der Preisbewegungen zu zeigen.

Vor der Einführung technischer Analyse und der Dow-Theorie konzentrierte sich der Aktienhandel mehr auf die Interpretation wirtschaftlicher Daten, die Überwachung von Unternehmensleistungen und die Analyse von Marktpreistrends, anstatt sich auf digitale Handelsdiagramme oder technische Indikatoren zu verlassen. Obwohl sich die heutigen Handelspraktiken geändert haben, bleibt die Grundlage des Handels gleich.

Um profitable Trades zu erzielen, müssen Händler den Markt verstehen und Marktentwicklungen leicht erkennen können. Heutzutage erleichtert die Verwendung technischer Indikatoren den Handelsprozess, da diese Indikatoren wichtige Punkte in Bezug auf Preis und Handelsvolumen hervorheben und potenzielle Gewinnchancen bei einzelnen Trades anzeigen. Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) Indikator ist einer davon.

Die Geschichte des VWAP-Indikators

In den 1980er Jahren führte Kyle Krehbiel den VWAP-Indikator in den Handelsbereich ein, um Händlern zu helfen, den Marktwert eines Vermögenswerts anhand von Preis und Handelsvolumen zu bestimmen. Seitdem hat der VWAP-Indikator zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen, gefolgt von Varianten (wie dem angekoppelten VWAP), die weitere Einblicke in die Marktdynamik bieten.

Was ist der VWAP-Indikator?

VWAP (Volumen-gewichteter Durchschnittspreis) ist ein technischer Indikator, der Einblicke in Preisbewegungen und den wahren Wert von Kryptowährungen bietet. VWAP berücksichtigt zwei Hauptfaktoren: das kumulierte Handelsvolumen und den kumulierten typischen Preis.

Ähnlich wie andere Durchschnittspreisindikatoren hebt der VWAP hauptsächlich den durchschnittlichen Preis eines bestimmten Vermögenswerts hervor, kombiniert jedoch auch das Handelsvolumen des Vermögenswerts, um ein umfassendes Bild der Marktstimmung und der Preisbewegungen zu zeigen.

Wie berechnet man den VWAP-Indikator

Wie die meisten Indikatoren ist VWAP normalerweise in computergestützten Handelsdiagrammen integriert. Aber wenn das Handelsdiagramm die Berechnungsmethode dieses Indikators nicht bereitstellt, kann es sehr hilfreich sein, seine Berechnungsmethode zu verstehen.

VWAP wird normalerweise pro Handelstag berechnet, von der Markteröffnung bis zum Marktschluss, wobei alle berechneten Werte auf dem Handelsdiagramm dieses Tages basieren.

Zur Berechnung von VWAP sind drei Werte erforderlich:

  1. Kumulativer typischer Preis: Der durchschnittliche Preis während dieses Handelszeitraums. Addieren Sie den Höchstpreis, den Tiefstpreis und den Schlusskurs und teilen Sie durch 3, um diesen Preis zu erhalten, die Formel lautet: „(H+L+C)/3“.

  2. Handelsvolumen: Das gesamte Handelsvolumen in diesem Zeitraum.

  3. Kumuliertes Handelsvolumen: Das gesamte Handelsvolumen innerhalb eines Handelstags.

Mit diesen drei Werten kann VWAP berechnet werden, die Formel lautet wie folgt:

Mit der Formel können Sie VWAP wie folgt berechnen:

  1. Finden Sie den durchschnittlichen Preis der Münze in den ersten 15 Minuten des Tages, addieren Sie dann den Höchstpreis, den Tiefstpreis und den Schlusskurs und teilen Sie durch 3.

  2. Multiplizieren Sie den durchschnittlichen Preis mit dem Handelsvolumen derselben Periode und notieren Sie das Endergebnis in Notizen oder einem elektronischen Blatt.

  3. Verwenden Sie die oben genannte Formel, um die Summe von PV (Preis mal Handelsvolumen) durch das Handelsvolumen in diesem Zeitraum zu teilen, um den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) zu erhalten.

Hinweis: Um VWAP im Laufe eines Tages aufrechtzuerhalten, müssen die PV-Werte jedes Zeitraums kontinuierlich zum Gesamtbetrag addiert und schließlich durch das kumulierte Handelsvolumen der aktuellen Periode geteilt werden.

Wenn Sie eine Tabelle verwenden, um jeden kumulierten PV-Wert und das kumulierte Handelsvolumen zu verfolgen, wird es einfacher, den VWAP manuell zu berechnen.

Die Nützlichkeit des VWAP-Indikators

Wie andere technische Indikatoren ist die VWAP-Linie nützlich, um bestimmte Markttrends zu identifizieren. Durch die Analyse der Position der VWAP-Linie im Verhältnis zu den Preisniveaus können Händler beurteilen, ob der Preis eines Vermögenswerts bärisch oder bullisch ist.

In der Regel bedeutet es, dass der Preis eines Vermögenswerts über der VWAP-Linie liegt, dass der Handelspreis dieser Münze über dem volumengewichteten Durchschnittspreis liegt, was auf einen Aufwärtstrend hindeutet.

Wenn die Situation umgekehrt ist, d.h. der Preis die Durchschnittslinie unterschreitet, ist dies ein Signal für einen Preisrückgang des Vermögenswerts, was bedeutet, dass der aktuelle Verkaufspreis des Vermögenswerts unter seinem Durchschnitt liegt.

Die VWAP-Linie kann Händlern helfen, überkaufte und überverkaufte Bedingungen im Markt zu erkennen, was ihnen hilft, fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen. Wenn der Preis über der VWAP-Linie liegt, deutet das darauf hin, dass der Vermögenswert überkauft sein könnte; umgekehrt zeigt ein Preis unter der VWAP-Linie an, dass der Vermögenswert überverkauft ist. Mit diesen Signalen und Marktbedingungen können Händler vorausschauende Trades durchführen, um zukünftige verlustbringende Trends zu vermeiden.

Die VWAP-Linie kann auch als Unterstützung oder Widerstand fungieren. Durch die Analyse der Bewegung der VWAP-Linie können Händler die Stärke des aktuellen Preistrends und die Möglichkeit einer Umkehr beurteilen. Wenn der Preis von unten die VWAP-Linie erreicht, wird dies als Unterstützungsniveau angesehen; umgekehrt wird es als Widerstand angesehen.

Wie man den VWAP-Indikator für den Handel nutzt?

Selbst mit einem zuverlässigen technischen Indikator wie dem VWAP kann keine universelle erfolgreiche Handelsstrategie garantiert werden. Der Kryptowährungsmarkt hat seine eigenen Merkmale, die oft von Preisinstabilität und hoher Volatilität geprägt sind, sodass einzigartige Handelsstrategien erforderlich sind, die oft technische Indikatoren und starke Handelsstrategien kombinieren. Hier sind einige der besten Handelsstrategien, die den VWAP-Indikator mit anderen Werkzeugen kombinieren:

VWAP-Bänder und -Kanäle

Der VWAP-Indikator umfasst obere und untere Linien, die verwendet werden können, um Kauf- und Verkaufssignale zu identifizieren. Wenn der Preis innerhalb des Kanals (zwischen den oberen und unteren Linien) abprallt, entsteht ein Kaufsignal. Wenn der Preis die obere Linie durchbricht, wird dies normalerweise als überkauft angesehen; umgekehrt wird ein Preis, der die untere Linie unterschreitet, als überverkauft angesehen.

Händler können sich auf die Linien und Kanäle des VWAP-Indikators verlassen, um potenzielle profitabile Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und fundierte Entscheidungen zu treffen, wann sie Kauf- oder Verkaufsaufträge platzieren.

Ausbruch-Handelsstrategie

In Handelsstrategien bezieht sich ein Ausbruch auf das Durchbrechen von Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus durch einen Vermögenswert, begleitet von einem Anstieg des Handelsvolumens. Diese Strategie nutzt frühe Änderungen des Markttrends, um Händlern zu helfen, frühe Preisbewegungen zu erfassen und profitabel zu handeln.

Wie bereits erwähnt, kann der VWAP-Indikator als Widerstand fungieren. Wenn die VWAP-Linie den Preis durchbricht, kann dies auf einen Aufwärtstrend des Vermögenswerts hinweisen. Daher können Händler, die die Ausbruchstrategie verwenden, die VWAP-Linie als Unterstützungs- oder Widerstandsniveau nutzen, um geeignete Kauf- oder Verkaufsauftragsniveaus in Bezug auf Marktbewegungen festzulegen.

Rückzüge und Umkehrhandel

Rückzugshandel identifiziert vorübergehende Preisumkehrungen, indem er Preisdiagramme des Vermögenswerts analysiert und in kurzfristige Preiskorrekturtrends einsteigt. Händler, die Rückzugshandel anwenden, können den VWAP-Indikator nutzen, um vorübergehende Rückzüge im Preistrend zu identifizieren und so zum richtigen Zeitpunkt zu handeln.

Sollte der VWAP-Indikator mit anderen technischen Indikatoren kombiniert werden?

Obwohl der VWAP-Indikator beim Verständnis von Markttrends und Preisdurchschnitten sehr nützlich ist, wird nicht empfohlen, sich ausschließlich auf ihn als vollständige Handelsstrategie zu verlassen. Der VWAP-Indikator kann die Preisbewegungen eines Vermögenswerts im Verhältnis zu seinem Durchschnitt anzeigen, berücksichtigt jedoch nicht die Trendstärke, die Volatilität des Vermögenswerts oder die Marktstimmung und das Momentum. Daher kann die Kombination von VWAP mit anderen technischen Indikatoren vorteilhaftere Strategien bieten.

Verschiedene Indikatoren bieten einzigartige Perspektiven, einige verfolgen Momentum, während andere Trendwenden oder Preisvolatilität bewerten. Die folgenden drei Indikatoren können VWAP ergänzen und dessen Wirksamkeit im Kryptowährungshandel steigern:

Relative Strength Index (RSI)

RSI misst das Momentum von Preisbewegungen und hilft dabei, zu erkennen, ob eine Kryptowährung überkauft oder überverkauft ist. In Kombination mit VWAP kann der RSI Händlern helfen, den Marktstatus zu bestätigen. Zum Beispiel, wenn der Preis über der VWAP-Linie liegt und einen Aufwärtstrend zeigt, der RSI jedoch überkaufte Niveaus anzeigt, deutet dies darauf hin, dass der Preis möglicherweise zurückkehrt oder sich anpasst. Diese Kombination von Indikatoren ermöglicht es Händlern, während der Validierung von Trends potenzielle Umkehrsignale zu berücksichtigen.

Gleitender Durchschnittskonvergenz/Divergenz-Indikator (MACD)

MACD ist ein beliebter Trendfolgeindikator, der Momentumänderungen aufzeigen kann. Wenn er zusammen mit VWAP verwendet wird, hilft MACD, die Stärke des Trends zu bestätigen. Wenn der Preis über VWAP liegt und MACD ein bullishes Kreuz zeigt (d.h. die MACD-Linie die Signallinie überquert), deutet dies auf ein verstärktes Aufwärtstrendmomentum hin. Umgekehrt, wenn der Preis unter VWAP liegt und MACD ein bärisches Kreuz zeigt, deutet dies darauf hin, dass der Abwärtstrend möglicherweise anhält. MACD kann Momentumwechsel anzeigen, wodurch er ein effektives Hilfsmittel für VWAP ist, das Händlern hilft, Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten zu nutzen.

Bollinger-Bänder

Bollinger-Bänder messen die Marktvolatilität und identifizieren potenzielle Ausbruch- oder Rückzugsmöglichkeiten. In Kombination mit VWAP helfen sie zu bestätigen, ob die Preisbewegung nachhaltig oder vorübergehend ist. Wenn der Preis über die VWAP-Linie ausbricht und die obere Bollinger-Linie übersteigt, deutet dies auf ein potenzielles Ausbruchsignal hin. Umgekehrt, wenn der Preis innerhalb des Bollinger-Bandbereichs liegt, aber nahe der VWAP-Linie ist, könnte dies darauf hindeuten, dass der Markt stabil ist oder eine Rückkehr bevorsteht. Die Kombination von VWAP mit Bollinger-Bändern ermöglicht es Händlern, gleichzeitig Preisniveaus und Marktvolatilität zu bewerten, um Trends besser vorherzusagen.

Fazit

Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) Indikator ist sehr hilfreich, da er Händlern Einblicke in Markttrends und den Preisdurchschnitt bietet. Indem sie die Berechnungsmethode von VWAP verstehen und interpretieren, können Händler fundiertere Entscheidungen über den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen treffen. Obwohl das VWAP-Werkzeug sehr mächtig ist, wird empfohlen, es in Kombination mit anderen Indikatoren zu verwenden, um eine umfassendere Marktansicht zu erhalten und die Handelsstrategien effektiver zu gestalten.