Schlüsselindikatoren (Hongkong-Zeit, 9. September, 16:00 Uhr -> 16. September, 16:00 Uhr):
BTC/USD +6,9 % (55.080 $ -> 58.900 $), ETH/USD -0,7 % (2.320 $ -> 2.305 $)
BTC/USD Dezember (Jahresende) ATM-Volatilität -2,9 v (62,4 -> 59,5), Volatilität der Risikoumkehr am 25. Dezember -0,1 v (2,5 -> 2,4)
BTC/USD erholte sich stark von der Bereichsunterstützung zurück in die wichtige Preisspanne von 58.000 bis 60.000 US-Dollar und versucht derzeit, inmitten hoher Preisvolatilität ein Gleichgewicht zu finden.
Der kurzfristige Trend bleibt bullisch, aber ein Durchbruch unter die 57,5.000-Dollar-Unterstützung könnte einen tieferen Rückzug signalisieren
Wenn der Preis wieder unter 54.000 US-Dollar fällt, wird er aus dem langfristigen Muster der steigenden Flagge ausbrechen, was auf einen möglichen Rückgang unter 50.000 US-Dollar hindeutet
Wenn der Preis 61.000 bis 62.000 US-Dollar durchbricht, wird der nächste große Widerstand bei etwa 65.000 US-Dollar liegen, wo der Markt unter Verkaufsdruck geraten könnte. Die Chancen stehen vor der Wahl weiterhin 50/50
Wichtige Marktereignisse:
Die Befürchtungen vor „Rektember“ zu Beginn dieses Monats scheinen übertrieben zu sein, denn BTC/USD erholte sich diese Woche, nachdem es eine starke Unterstützung bei 52.000 US-Dollar erreicht hatte und kurzzeitig über 60.000 US-Dollar durchbrach. Umgekehrt fehlt ETH/USD die Aufwärtsdynamik und er pendelt auf dem Niveau von 2.300 $
Nach der Präsidentschaftsdebatte am 10. September tendierten die US-Umfragen leicht zu Gunsten von Harris, da ihre Leistung als besser als die ihrer Gegner angesehen wurde. Da die Wahl jedoch immer noch nahe bei 50/50 liegt, werden die Auswirkungen auf die Kryptowährungspreise begrenzt sein, es sei denn, die Wahl wird weiter geklärt (was möglicherweise erst bei der eigentlichen Wahl der Fall sein wird).
Die Märkte schwanken immer noch zwischen den Erwartungen einer Zinssenkung um 25 Basispunkte und 50 Basispunkte auf der FOMC-Sitzung in dieser Woche. Nach den VPI-Daten vom Mittwoch hat der Markt zunächst eine Zinssenkung um 25 Basispunkte eingepreist, doch dann haben einige nicht stimmberechtigte Fed-Mitglieder eine Zinssenkung um 25 Basispunkte eingepreist. „Durchgesickerte“ Informationen zeigen, dass auch eine Zinssenkung um 50 Basispunkte wahr werden könnte und die Markterwartungen wieder bei 50/50 liegen
US-Aktien haben erneut Unterstützung von ihren lokalen Tiefstständen gefunden, da die Marktpositionierung angesichts der Sorgen über einen „September-Abschwung“ weiterhin überwiegend solide bleibt und die US-Wirtschaftsdaten noch keine Anzeichen eines Zusammenbruchs zeigen. Wenn die Fed die Zinsen zu diesem Zeitpunkt tatsächlich um 50 Basispunkte senkt, ist mit einem Anstieg der Aktien- und Kryptowährungsmärkte zu rechnen
Implizite Volatilität von Geldautomaten:
Trotz höherer erwarteter Prämien für Ereignisse wie die Präsidentschaftsdebatte und den US-VPI blieb die tatsächliche Volatilität diese Woche relativ flach, wobei die hochfrequente Volatilität im mittleren 40er-Bereich blieb, obwohl die implizite 1-W-Volatilität zeitweise bis zu 60 betrug.
Die Nachfrage nach Optionen stieg zu Beginn der Woche stark an, aber am Ende der Woche kam es zu einem Rückgang der Volatilität und der Richtungswetten auf dem Markt, was die implizite Volatilität weiter nach unten drückte, insbesondere am vorderen Ende der Kurve.
Da das Wahlergebnis immer noch 50/50 beträgt, sind die Preise für die Wahlvolatilität leicht zurückgegangen, was im Einklang mit der Reduzierung der Prämien in der gesamten Volatilitätskurve steht, und wir gehen davon aus, dass die Volatilität mit dem Näherrücken der Wahlen zunehmen wird.
Die Preise für Wahlvolatilität sind leicht gesunken, was mit geringeren Prämien auf der gesamten Volatilitätskurve übereinstimmt. Da die Wahrscheinlichkeit des aktuellen Wahlausgangs weiterhin bei 50/50 liegt, gehen wir davon aus, dass die Volatilität mit dem Herannahen des Ereignisses wieder zunehmen wird.
Schiefe/Konvexität:
Die Volatilitätsschiefe und die Konvexitätstrends waren diese Woche relativ flach, wobei sich der Markt auf die lokale Optionsnachfrage für die Ereignisse dieses Monats konzentrierte.
Da es keinen klaren Zusammenhang zwischen der impliziten Volatilität und den Spotpreisbewegungen gibt (d. h. die implizite Volatilität reagiert kaum auf Anstiege oder Rückgänge der Spotpreise), wäre es für uns schwierig, im Vorfeld der Wahl nennenswerte Preiskorrekturen zu erkennen. Aufgrund der Ungewissheit des Wahlergebnisses (50/50) und der erheblichen Auswirkungen des Wahlergebnisses auf die Spotpreise gehen wir davon aus, dass sich der Markt im Vorfeld der Wahl stärker an lokale Ausübungspreisschwankungen anpassen wird.
Ich wünsche allen viel Glück für die nächste Woche und allen, die an Token 49 teilnehmen, eine gute Zeit!
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