Die Verwendung von Finanzierungssätzen für risikofreie Arbitrage ist eine Strategie, die Zinsunterschiede zwischen Börsenverträgen ausnutzt, um Gewinne zu erzielen. Diese Arbitrage-Strategie wird typischerweise eingesetzt, wenn zwischen Verträgen Finanzierungssätze bestehen. Dabei handelt es sich um Gebühren, die von Börsen erhoben werden, um die Vertragspreise nahe am Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu halten.
Das Grundkonzept der risikofreien Arbitrage besteht darin, einen Kontrakt mit einem niedrigen Finanzierungssatz an einer Börse zu kaufen und denselben Vertrag mit einem hohen Finanzierungssatz an einer anderen Börse zu verkaufen und so einen Gewinn zu erzielen, ohne ein Risiko einzugehen.
Hier sind die Schritte zur Umsetzung dieser Strategie:
Wählen Sie zwei Börsen aus: Wählen Sie Börse A und Börse B und stellen Sie sicher, dass beide Börsen denselben Vertrag unterstützen.
Kaufen Sie den Vertrag mit einem niedrigen Finanzierungssatz: Kaufen Sie den gleichen Vertrag mit einem niedrigeren Finanzierungssatz an Börse A.
Verkaufen Sie den Vertrag mit einer hohen Finanzierungsrate: Verkaufen Sie denselben Vertrag mit einer höheren Finanzierungsrate an Börse B.
Warten auf die Abrechnung des Finanzierungssatzes: Warten Sie auf die Abrechnungszeit des Finanzierungssatzes, die normalerweise von jeder Börse festgelegt wird.
Begleichen Sie die Fördersatzdifferenz: Basierend auf der Differenz der Fördersätze erhalten oder zahlen Sie die entsprechenden Gebühren.
Gewinne erwirtschaften: Wenn die Finanzierungsrate des gekauften Vertrags niedriger ist als die Finanzierungsrate des verkauften Vertrags, erzielen Sie einen Gewinn. Im umgekehrten Fall fällt eine Gebühr an.
Es ist wichtig zu beachten, dass risikofreie Arbitrage-Strategien eine schnelle Umsetzung erfordern, da Unterschiede in den Finanzierungsraten in der Regel nur von kurzer Dauer sind. Darüber hinaus sollten Faktoren wie Börsengebühren und Fondssicherheit berücksichtigt werden, um die Durchführbarkeit und Rentabilität der Arbitrage-Strategie sicherzustellen.