Federální korporace pro pojištění vkladů (FDIC) a Federální rezervní systém (Fed) vyjádřily obavy ohledně živé vůle velkých amerických bank a požadují revize.
Životní závěti jsou základní plány podrobně popisující, jak by banky zvládly potenciální krizi a ukončily operace, aniž by vyvolaly širší ekonomické otřesy. Kontrola zvláště poukázala na slabiny v plánech Bank of America, Citigroup (Citi), Goldman Sachs a JPMorgan Chase.
Americké úřady kritizují velké banky
Bylo zjištěno, že každá z těchto špičkových bank má nedostatky ve svých příslušných životních vůlích, konkrétně souvisejících s jejich strategiemi pro uvolňování pozic derivátů.
Plán Bank of America byl označen pro svou neschopnost použít data mimo běžné obchodní procesy pro odhadování potřeb zdrojů při odvíjení svého portfolia derivátů. To vyvolává obavy ohledně jeho schopnosti realizovat preferovanou strategii řešení během skutečné finanční krize.
Firemní centrum Bank of America v Severní Karolíně. Kredity: WSJ
Goldman Sachs byla kritizována za způsob, jakým zachází se svým portfoliem derivátů, zejména za její schopnost segmentovat portfolio způsobem, který zohledňuje charakteristiky na obchodní úrovni.
Fed i FDIC se neshodly na složitosti a granularitě potřebné k přesnému měření načasování odchodu a nákladů a na obtížnosti uvolnění portfolia ve scénáři řešení krize.
Související: Americká dluhová katastrofa buď posílí, nebo zlomí kryptoměny
JPMorgan Chase také čelila kritice za svou strategii uvolňování derivátů. Regulátoři upozornili, že banka není schopna aktualizovat některé ekonomické podmínky při výpočtu potřebného kapitálu a likvidity k rychlému uvolnění portfolia derivátů. Tato neschopnost ohrožuje plánování řešení krize banky a celkovou finanční stabilitu.
Citigroup vyvolává další obavy
Citigroup byla nejčastěji zmiňovanou bankou, se kterou mají FDIC a Fed problém. Regulátorům se nelíbí závažnost nedostatků životní vůle Citi. Předseda FDIC Martin Gruenberg označil plán Citi za nedůvěryhodný, což naznačuje, že by neusnadnil řádné řešení podle amerického zákona o úpadku.
Regulátoři také zjistili velký nedostatek ve správě dat Citi, zejména její schopnosti přesně rozvinout portfolio derivátů. Tento problém znamená, že výpočty Citi pro kapitál na řešení problémů a potřeby likvidity jsou mimo mísu, což v krizovém scénáři představuje značná rizika.
Uvnitř Citigroup. Kredity: New York Times
Naproti tomu Fed zaujal mírně měkčí postoj a klasifikoval nedostatky Citi jako méně závažné. Zjištění FDIC, i když je symbolické, má váhu z hlediska regulace. Když jedna agentura označí plán jako s nedostatkem a druhá jako s nedostatkem, má se za to, že plán má celkově nedostatek.
FDIC zdůraznilo, že dokud Citi nevyřeší tyto problémy se spolehlivostí dat, musí účinně zajistit, aby její postupy řízení tyto nedostatky kompenzovaly.
Jai Hamid