Obchodování s emocemi je často problém, který brání racionálním úsudkům. Výše uvedený přístup je odpovědí, kterou nabízí obchodování algo prostřednictvím automatizace obchodování. V následujícím článku se podíváme na obchodování s algo, jeho definici, jak funguje a jeho klady a zápory.
Definice obchodování Algo
Algo trading je zkratka pro algoritmické obchodování – použití počítačového algoritmu k automatickému rozhodování o nákupu nebo prodeji na finančních trzích. Obchodování Algo funguje tak, že analyzuje tržní data a obchoduje jménem obchodníka podle pravidel, která obchodník nastavil. Abychom toho dosáhli, cílem je vyvinout obchodní logiku, která je efektivnější a postrádá subjektivní soudy, ke kterým jsou obchodníci při obchodování náchylní.
Jak funguje obchodování Algo
Ačkoli to není nejúspěšnější nebo nejúčinnější způsob obchodování s algo. Přesto, pokud chcete získat výchozí bod nebo jen mít představu, jak to funguje v praxi, měli byste začít s těmito jednoduchými a omezenými příklady.
Definování strategie
Vývoj obchodní strategie je počáteční fází obchodování s algo. Může být založeno na růstu nebo poklesu ceny nebo na určitých technických vzorcích. Přímou obchodní strategií může být například nákup, když cena klesne o 5 %, a prodej, když cena vzroste o 5 %.
Programování algoritmu
Další fází by byla implementace počítačového algoritmu založeného na této strategii. To znamená zadat pokyny a požadavky do počítače, který může monitorovat trh a provádět obchody bez nutnosti lidské účasti.
Zpětné testování
Algoritmus je zpětně testován prostřednictvím dříve shromážděných tržních dat, aby se zjistilo, jak by se mu dařilo v minulosti, než byl uveden do provozu. To zvyšuje účinnost a zdokonalování strategie.
Provedení
Jakmile bude tento algoritmus důkladně zpětně otestován, jsme připraveni jej připojit k burze nebo platformě a začít obchodovat. Neustále skenuje online trh a detekuje nastavení obchodu, které považuje za vhodné pro své podmínky, otevírá obchod na autopilota. Většina platforem v dnešní době má API, pomocí kterých mohou algoritmy obchodovat programově na trhu.
Sledování
Algoritmus je třeba po uvedení do provozu monitorovat, abyste se ujistili, že funguje dobře. Duo může například potřebovat úpravu, když se změní trh nebo když jiné metriky výkonu vyžadují řešení. Mohou to být mechanismy protokolování pro protokolování toho, co algoritmus udělal, nebo měření výkonu, která lze prozkoumat později.
Strategie pro obchodování Algo
Zde je několik případů náznaků, které mohou být užitečné při obchodních strategiích algo.
Objemově vážená průměrná cena
VWAP lze použít v obchodní strategii, jejímž cílem je provést příkaz za nebo co nejblíže objemově vážené průměrné ceně. Snaží se vyhnout velkým cenovým posunům v době, kdy vstoupí v platnost a části objednávky jsou dokončeny v rámci zadané objednávky nebo šíření na různé burzy. To se provádí rozdělením velkých objednávek na menší části a jejich rozložením v čase s nadějí, že obdrží průměrnou cenu stanovenou trhem.
Časově vážená průměrná cena
Strategie TWAP je velmi podobná strategii VWAP, pokud jde o zahájení obchodů během stanoveného období, ale nezohledňuje objem. Tato taktika se používá k zabránění tomu, aby velká objednávka ovlivnila trh a tržní cenu, dokud nebude možné ji rozložit v čase.
Procento objemu (POV)
POV zahrnuje provádění transakcí v závislosti na předem stanoveném podílu objemu trhu. Zvažte algoritmus, který se pokouší provést obchody, které představují 10 % celkové tržní aktivity v určitém časovém období. Jedná se o strategii, která mění míru provádění podle aktivity trhu a má snížit dopad na trh.
Výhody Algo Trading
Účinnost
Příkazy jsou prováděny rychle pomocí algo obchodování a obvykle během milisekund, proto může obchodníkům poskytnout výdělek i z malého pohybu trhu. Je užitečný pro obchodování bitcoinů i altcoinů.
Obchodování bez emocí
Algoritmy jsou založeny na pravidlech a nejsou nakloněny emocemi, jako je FOMO nebo chamtivost. To může snížit možnost rychlého rozhodování, které by mohlo mít škodlivý vliv na výsledky obchodování.
Nevýhody Algo Trading
Selhání systému
Technické problémy zahrnují poruchy zařízení, problémy se sítí a softwarové chyby mohou ovlivnit obchodní systémy algo. Ty se mohou proměnit v poměrně nákladné, pokud se s nimi špatně zachází.
Technická složitost
Algo Trading vyžaduje znalost programovacích jazyků a finančních nástrojů. To může být překážkou pro několik obchodníků.
Závěrečné myšlenky
Algoritmické obchodování je akt provádění transakcí otevřeně prostřednictvím počítače pomocí předem stanovených pokynů. Mezi výhody patří efektivita obchodování a odstranění emocí z obchodního procesu. Na druhou stranu s sebou přináší nevýhodu složitého technického systému a rizika poruch systému. Proto je důležité, aby si obchodníci byli vědomi toho, jak obchodování algo funguje, a dohlíželi na výsledky svých algoritmů, aby z tohoto konkrétního nástroje vytěžili to nejlepší.