Zpráva o výzkumu volatility krypto opcí ze 3. dubna
Bude po včerejším vodopádu tento týden dále klesat?
Klíčové tipy k projektu: Možnost on-chain Dex nedávno důkladně prostudoval
@Synquote investuje @coinbase. Očekává se, že vydá coiny v srpnu tohoto roku. V současné době je to zlaté období pro získávání bodů. Existuje modrý oceán možností. Žádné hody.
Kód pozvánky: https://app.synquote.com/r/sober
1. Základní názory:
1- Včera byla navržena strategie rozvržení hromadných opcí a může existovat riziko pokračujícího poklesu v krátkodobém horizontu.
2- Pozorováním dat obchodování opcí Amaberdata můžeme zjistit, že prodejní opce nebyly překoupeny. Celková put opce vzrostla pouze o 3-5 Vol. Odpovídající spotu, pravděpodobnost krátkodobého velkého poklesu překročení 10 % není velké
3-Základní vlna kopírovací opce se výrazně nezvýšila a není snadné příliš krátit volatilitu.
2. BTC\ETH\Sol
①Skladem
1. dubna data BTC ETF ukázala čistý odliv ve výši 85 mil. Celkový čistý odliv byl relativně mírný, ale v posledním měsíci došlo k několika dlouhým likvidacím.
Včerejší den byl pro trh v poslední době poměrně jasný, během asijské seance klesl a nyní dosáhl kolem 65 500 USD. Nedávné velké výkyvy na asijském trhu jsou proto něčím, čemu hráči v soudném dni musí věnovat pozornost a musí se s riziky expozice vypořádat opatrněji.
Sol také dosáhl celočíselné značky 180 amerických dolarů, tažený celkovým poklesem trhu.
②Možnost skryté vlny
Implikovaná volatilita BTC a ETH nevykázala výrazný nárůst ve srovnání s medvědí stranou. V současné době se tyto dva cíle zvýšily pouze o 3-6 V od včerejška a vzrostly pouze o 6-10 V od minulého týdne.
Osobně proto na základě prekurzorových indikátorů implikované volatility subjektivně usuzuji, že pravděpodobnost, že zejména spotový trh BTC bude v krátkodobém horizontu nadále prudce klesat, je nízká.
Pokud jste hráčem, který je dlouho na volatilitě, zjevně není čas na zisk v krátkodobém horizontu, takže můžete dál čekat.
Osobně jsem opatrný, zda můžeme pokračovat v nasazování strategie dlouhé volatility. Současná skrytá vlna patří k normální vodní hladině býčího trhu a poměr zisků a ztrát rozhodování je v tuto chvíli průměrný.
V současné době je skrytá vlna Sol nadále stejná jako dříve a je asi o 30 obj. nižší než skrytá vlna ATM na předchozím maximu. Hráči, kteří dříve shortovali volatilitu v tréninkovém kempu BIT opce, získali relativně velké zisky z volatility v tato vlna.
③Hromadné transakce
Včera jsem na konci tohoto měsíce vydal strategii reverze rizika pro BTC, pokud se jedná o blok 1100 BTC. Osobně se samozřejmě domnívám, že blok je pokryt na býčí straně, takže to interpretuji jako strategii límce.
ETH musí věnovat pozornost strategii rozpětí medvědího trhu 1900 pozic a strategii obrácení rizika 1750 pozic.
koupit ETH-26APR24-3300-P + prodat ETH-31MAY24-3100-P
koupit ETH-26APR24-3000-P + prodat ETH-26APR24-3300-C
Sol nemá žádné velké transakce, které by stály za zvláštní pozornost.
3. Copycat možnosti
#TONSkrytá vlna je blízko střední hodnoty skryté vlny v nedávném období. U volatility má smysl jít na krátkou nebo dlouhou dobu.
#DogePrudký pokles spotových cen nevedl ke zvýšení implikované volatility
Pokud v rané fázi nebylo nasazeno několik opčních cílů, je to také období pro rozvržení, samozřejmě také za podmínky, že celkový trh je stabilní.
4. Makrotrh
Americké akcie:
Směnný kurz amerického dolaru vůči RMB v poslední době přitahuje širokou pozornost. V poslední době nedosáhl nového minima. Oblast hlavního tlaku, kterou jsem zmínil v článku „Aktuální alokace hlavních aktiv“ loni v květnu, je stále platná. 7,5. Musíme se na to letos zaměřit.Spíše než kolem současných 7,2-7,3. Také není snadné se příliš trápit.
Kromě toho nedávné RV a IV na trhu s dluhopisy v USA znovu vzrostly a hráči, kteří jsou optimističtí ohledně dlouhodobého horizontu, jsou vhodní pro rozložení. Také jsme sdíleli strategii obchodování s opcemi#TMFv malé skupině
A akcie:
Může narativ poháněný novým kolem PMI stoupat? V současnosti je můj osobní subjektivní úsudek neprůkazný a mé emoce nejsou dostatečně nadšené.
Je lepší sedět a čekat, protože pozice nebude mít nadváhu.
A konečně, pokud se chcete dozvědět více o 3 strategiích tržních opcí, připojte se k „Sober Chat Options Planet“