V kontextu rostoucí popularizace technologie blockchain se ekosystém obchodování s kryptoměnami rychle rozšiřuje. Decentralizované burzy (DEX) se staly důležitými platformami pro obchodování s digitálními aktivy díky svým výhodám decentralizace a transparentnosti. S vyzrálostí trhu se objevují různé automatizované obchodní nástroje. MEV (maximalizovaná extrakční hodnota) roboti jsou automatizované programy používané k provádění strategií a dalších obchodních strategií na blockchainové síti. Extrahují maximální hodnotu prostřednictvím přeuspořádání, vložení nebo zpoždění transakcí na blockchainu. Tento článek se podrobně zaměří na definici, principy, realizaci, určující faktory a optimalizační směry klipsových robotů.
S rozvojem technologií a požadavků trhu se klipsoví roboti vyvinuli do mnoha různých typů, aby vyhověli různým obchodním prostředím a potřebám strategií. Následuje několik běžných typů klipsových robotů:
01, Klipsový robot
Tento robot naslouchá velkým objednávkám v obchodním fondu a před jejich oficiálním záznamem na blockchainu předkládá obchod s vyššími náklady na plyn, čímž dokončuje obchod před uživateli. Tato strategie zahrnuje vložení obchodů před a po cílovém obchodě (front-running a back-running), aby manipulovala s cenou a získala zisk.
02, Robot pro klipsový arbitráž
Tento typ klipsového robota se zaměřuje na využívání cenových rozdílů mezi DEX pro dosažení zisku. Nakoupí aktiva na jedné burze za nízkou cenu a poté je prodá na jiné burze za vysokou cenu, čímž získá zisk. Tato strategie obvykle vyžaduje, aby robot rychle identifikoval cenové pohyby mezi různými burzami a rychle prováděl obchody.
03, Robot pro vydání nových tokenů
Tento robot se zaměřuje na cenové výkyvy při vydání nových tokenů. V počáteční fázi, kdy nový token vstupuje na DEX, bývá cena obvykle nestabilní a hodně kolísá. Klipsový robot rychle nakoupí, když se token právě uvede, a poté prodá, jakmile cena vzroste, aby získal rozdíl v ceně. Tento typ robota vyžaduje vysokou pozornost na dynamiku vydání nových projektů a schopnost rychlého zadávání objednávek.
04, Robot pro arbitráž v likviditních fondech
Robot pro arbitráž v likviditních fondech provádí arbitráž přenosem aktiv mezi různými likviditními fondy. Hledá cenové rozdíly mezi různými fondy a provádí operace s likviditou, aby dosáhl zisku. To vyžaduje, aby robot efektivně spravoval likviditu a rychle reagoval na cenové změny uvnitř fondu.
05, Robot pro arbitráž pomocí flash půjček
Robot pro arbitráž pomocí flash půjček využívá vlastnosti flash půjček k provádění obchodů. Flash půjčky umožňují uživatelům půjčit si velké množství peněz v jedné transakci bez zajištění. Robot může využít těchto peněz k manipulaci s tržními cenami za účelem arbitráže během krátkého časového období. Například zvýšením ceny v jednom fondu pomocí flash půjčky a poté ziskem v jiném fondu.
06, Triangulární arbitrážní robot
Triangulární arbitráž zahrnuje obchodování mezi třemi různými páry tokenů za účelem využití rozdílů v kurzech k dosažení zisku. Například prováděním obchodů A/B, B/C a poté C/A se dosahuje zisku. Tento typ robota vyžaduje složité výpočty a schopnost rychlého provádění obchodů.
Tento článek se zaměří na analýzu robotů pro klipsovou arbitráž.
Jedna, Klipsový robot
Klipsový robot je automatizovaný obchodní nástroj, který se specializuje na dosažení zisku prostřednictvím front-running obchodů na decentralizovaných burzách. Rychle zachycuje příležitosti na blockchainu a provádí obchody před nebo po cílovém obchodě, čímž vydělává na rozdílech v ceně. Klíčem k úspěchu klipsového robota je efektivita a rychlost v získávání obchodních příležitostí.
Dva, Principy klipsového robota
Ziskové operace klipsového robota jsou založeny na následujících základních principech:
Front-running: Robot nakoupí cílový token za nižší cenu, než budou ostatní uživatelé podávat objednávky na nákup, ale ještě nebyly zabalena do bloku těžaři. Když je objednávka uživatele provedena a cena začne růst, robot rychle prodá, aby získal rozdíl v ceně.
Back-running: Robot nejprve prodá za vyšší cenu, než ostatní uživatelé prodají tokeny. Když uživatelova prodejní objednávka stlačí cenu dolů, robot znovu nakoupí za nižší cenu, čímž dosáhne zisku.
Takzvaný klips znamená uživatele, který provádí obchody a vydělává na rozdílu cen. Úspěch klipsového robota závisí na přesném načasování obchodů a vysoké prioritě provádění obchodů.
3, Myšlenkový proces realizace
1, Okamžité sledování obchodů:
Použijte připojení WebSocket k uzlu blockchainu pro okamžité sledování čekajících obchodů.
Filtrujte cílové obchody porovnáním
transaction.to
nebo
transaction.from
Pole, identifikující obchody související s cílovým DEX.
2, Filtrujte a tříděte
Filtruje obchody, které nesouvisejí se strategií, a obchody vlastních adres, aby se zabránilo cyklickému obchodování.
3, Dynamické nastavení cen plynu
Ruční nastavení vyšší ceny plynu, aby těžaři upřednostnili zpracování obchodů robota, aby se provedli před běžnými uživateli.
4, Dekódování obchodních dat
Použijte rozhraní chytrého kontraktu (např. Interface v ethers.js) k dekódování obchodních dat a určení tokenů a částek zapojených do obchodu.
Na základě dekódovaných informací vyberte vhodnou metodu volání kontraktu, například
swapExactETHForTokens nebo swapTokensForExactTokens.
4, Myšlenkový proces kódu
Vybrali jsme wss poskytované uzlovými službami ZAN, pokud nebudete schopni vytvořit, můžete najít kompletní tutoriál v tomto dokumentu (https://docs.zan.top/docs/quick-start-guide), skript je realizován pomocí ethers.js
1, Vytvořte službu pro sledování ws
const ZAN_WSS_URL = `wss://api.zan.top/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY}` const ZANWssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(ZAN_WSS_URL); ZANWssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })
2, Filtrujte tyto obchody
ZANWssProvider.on("pending", (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })
3, Potřebujete také metodu pro určení směru obchodů, ručně nastavit cenu plynu
function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }
4, Dekódujte obchodní metody, zavolejte funkce
const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Pět, Určující faktory
Účinnost a úspěšnost klipsového robota úzce souvisejí s mnoha faktory:
1, Rychlost obchodování:
Síťová latence a rychlost odezvy uzlů přímo ovlivňují reakční čas robota. Použití vysoce výkonných uzlových služeb (jako jsou ZAN, Infura, Alchemy) může snížit latenci, ZAN také poskytuje podporu pro nezávislé uzly.
2, Náklady na plyn:
Při získávání priorit obchodů je cena plynu důležitým faktorem. Příliš vysoké náklady na plyn mohou pohlcovat zisky, proto je třeba najít rovnováhu mezi rychlostí a náklady.
3, Tržní likvidita:
Vysoká likvidita usnadňuje rychlé provádění velkých transakcí bez výrazného ovlivnění tržní ceny. Nedostatek likvidity může vést k vyšší slippage nebo neúspěchu obchodu.
4, Bezpečnost kontraktu:
Bezpečnost cílového kontraktu přímo souvisí s rizikem operací strategie. Robot musí mít základní schopnost ověřit kód kontraktu, aby se vyhnul zneužití obchodů ze strany škodlivých kontraktů, a může použít schopnost auditu kontraktů ZAN k provedení hodnocení rizika cílového kontraktu (https://zan.top/home/ai-scan).
5, Konkurenceschopné prostředí:
Na trhu může existovat více klipsových robotů, kteří současně soutěží o ziskové příležitosti. Při vysoké konkurenci může být úspěšnost obchodů a zisk ovlivněn.
Závěr
MEV roboti poskytují efektivní řešení pro arbitráž na decentralizovaných burzách. Rychlou analýzou a rychlou realizací si mohou zajistit výhodu na trhu. Klipsoví roboti však čelí výzvám vysoké konkurence a vysokého rizika. Investoři musí komplexně zvažovat technickou realizaci, řízení rizik a tržní strategie, aby si udrželi konkurenceschopnost na neustále se měnícím trhu s kryptoměnami. V budoucnu, s pokrokem technologií a rozšířením ekosystému DeFi, se klipsoví roboti mohou stát klíčem k vytváření větší hodnoty pro uživatele v mnoha průmyslech.
Tento článek napsal KenLee z týmu ZAN (účet X @zan_team), obsah článku slouží pouze jako technické sdílení, nepředstavuje žádné investiční poradenství.
Tento článek byl autorizován k opětovnému zveřejnění z: (PaNews)
Původní autor: ZAN Team
"Automatizujte kryptoměnové obchodování! Pět minut na pochopení MEV robota, můžete napsat jeden" Tento článek byl poprvé publikován na "Kryptoměnovém městě"