Porovnáním rozdílu mezi implikovanou volatilitou opcí a skutečnou volatilitou ve stejném časovém období můžeme vypočítat prémii za volatilitu (VRP). Tento ukazatel představuje odměnu, kterou vyžadují prodávající opce za převzetí rizika volatility.

V současnosti je hodnota 1měsíčního VRP 27,9 %, přičemž pouze 1,4 % obchodních dnů vykazuje vyšší hodnotu. To zdůrazňuje, jak extrémní jsou charakteristiky volatility cenění na trhu opcí.