Mnozí rádi porovnávají historická období, aby se pokusili předpovědět budoucnost. K nalezení nejpodobnějších období dáváme přednost použití algoritmů automatické identifikace fraktálů.
Analýza posledních 365 dnů indexu S&P500 ukazuje vysokou korelaci s obdobím od 15. září 2005 do 12. července 2007, známém také jako finanční krize let 2007-2008. Tento graf používá algoritmus Cross-Correlation k identifikaci období v historii S&P500, které nejlépe odpovídá posledním 365 dnům. Opravdu velmi zajímavé.
Druhý graf používá techniku Dynamic Time Warping (DTW), která dokáže deformovat čas, aby se našel vzorec, který je nejvíce podobný poslednímu 365 dnům indexu S&P500. V tomto případě označila období od roku 2020 do roku 2021 jako nejbližší shodu s posledními 365 dny indexu S&P500.
Tuto analýzu můžeme aplikovat na jakékoli aktivum, ať už na tradičních trzích nebo kryptoměnách. V níže uvedeném příkladu je skutečně podobný vzorec prezentován pro BTC/USD, kde posledních 365 dní je podobných jako v roce 2019.
Tyto typy statistických analýz jsou pouze pro výzkumné účely a pro automatizaci analýz, které jsou pro analytiky obvykle časově náročné, bez jakéhokoli záměru finančního poradenství.
