SMA neboli jednoduchý (nebo aritmetický) klouzavý průměr je široce využíván obchodníky a technickými analytiky.
SMA je považován za velmi užitečný trendový indikátor a lze jej považovat za spravedlivou tržní cenu stanovenou samotným trhem, a proto má značnou úroveň objektivity.
Časové intervaly klouzavých průměrů
Chybný výběr pořadí průměru poskytne falešný signál, což může vést ke ztrátám. Jak uvedl Eric Naiman ve svém díle „The Trader's Little Encyclopedia“.
Jaké průměrné období by si tedy měl člověk vybrat?
SMA se super krátkými periodami generuje mnoho falešných signálů, zatímco ty se super dlouhými periodami výrazně zaostávají. Obchodníci proto zaměstnávají více SMA s různými průměrnými obdobími současně.
Jako rychle se pohybující průměr se často používá 5denní SMA (jako pracovní dny v týdnu), což je slušná cenová hladina. Tato čára na denním grafu pomáhá určit začátek a konec střednědobého trendu v čase.
Pokud po vzestupném trendu uvidíte černou svíčku, která zavře pod pátou SMA, je to pravděpodobně znamení, že růst ceny skončil (signál prodeje).
Pokud se cena po poklesu dostane nad pětidobý jednoduchý klouzavý průměr, znamená to, že pohyb dolů skončil a objeví se tendence k růstu (nákupní signál).
Pokud jsou svíčky umístěny přímo na linii SMA spíše než nad ní nebo pod ní, máme co do činění s postranní tržní fází, během níž si lze odpočinout od obchodních aktivit.
Vezměte prosím na vědomí!
Snažte se provádět obchody ve směru aktuálního trendu, za cenu co nejblíže aktuálnímu průměru nebo ještě příznivější. Pokud však náhodou vstoupíte do obchodu za cenu daleko od průměru, přestože jste v souladu s trendem, znamená to, že jste do něj vstoupili pouze proto, abyste něco udělali.
Podle stejného kalendářního principu se často používá 20denní SMA, zatímco všeobecně preferovanou dlouhodobou volbou je 200denní klouzavý průměr. Zkušení obchodníci mají obvykle své vlastní přizpůsobené variace a kombinace průměrování, které vycházejí ze zkoušení a zkušeností. Používají také vysoce významný obchodní signál - křížení SMA!
Průsečík klouzavých průměrů
Jednoduchý klouzavý průměr je vysoce srozumitelný a dostupný ukazatel. Jedním z jeho nejznámějších signálů pro vstup na trh je průsečík čar.
Vezměme si příklad a podívejme se, jak lze tento princip využít pro ziskové obchodování!
Na cenovém grafu níže můžete vidět 2 SMA: modrá čára pro uzavírací ceny a červená - pro otevírací ceny. Když modrá čára překročí červenou čáru, máme pokles ceny s klesajícím trendem. Naopak, když se modrá čára prolomí nad červenou čárou, ceny rostou, což naznačuje vzestupný trend.
Dále z grafu můžete vidět, že jak trend oslabuje, cena se přibližuje spíše k červené než k modré čáře. Pozorní obchodníci to berou jako příležitost, jak patřičně zpřísnit své zastávky.
Dva provázané SMA slouží jako špatné indikátory, které indikují, že trh se nemůže rozhodnout (plochý). Během trendu však tyto řádky efektivně ukazují aktuální cenové rozpětí. Tento graf tedy ilustruje dvě potenciální příležitosti k zisku – jednu z prodeje a druhou z nákupu, přičemž každá z nich může během měsíce přinést přibližně 10% zisk.
2 klouzavé průměry
Využití více čar, jako jsou dva klouzavé průměry s různými obdobími, poskytuje další příležitosti. V tomto příkladu je evidentní, že SMA10 může pomoci při určování úrovně pro nastavení stop-loss příkazů pro obchodní signály zmíněné výše.
Tento graf navíc ukazuje důležité pravidlo: čím silnější je divergence mezi klouzavými průměry, tím silnější je trend. Jak trend slábne, SMA se začnou sbližovat k sobě.
3 klouzavé průměry
Pomalejší klouzavý průměr (s delší periodou) obvykle ukazuje celkový směr, zatímco rychlejší poskytuje signály pro nákup nebo prodej. Chcete-li získat úplný obrázek, obchodníci využívají dokonce 3 řádky. Dlouhodobý klouzavý průměr, jako je SMA200 (oranžový na grafu), pomáhá určit stav ceny aktiva v průběhu kalendářního roku. Skutečně robustní aktivum, které může přilákat kvalifikovaného investora k vylepšení svého investičního portfolia, by mělo být umístěno nad linií SMA200.
Analýza jednoduchých klouzavých průměrů
Analýza jednoduchých klouzavých průměrů doplňuje grafickou technickou analýzu. Zásadní je však dodržovat pravidlo – s SMA pracujte pouze tehdy, když mají jasný směr (buď nahoru nebo dolů). Když je trh v ploché fázi a obchodník pozoruje nezáživné průměry, je důležité pochopit, že během tohoto období se nedoporučuje obchodovat na základě trendového obchodního systému.
SMA se dobře hodí pro analýzu denních a týdenních grafů. Pro hodinové a minutové grafy by použití exponenciálního klouzavého průměru (EMA) přineslo přesnější výsledky.
Šťastné obchodování!