V úterý pronesl předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell projev, ve kterém zdůraznil úspěch Fedu při snižování inflace ochlazením trhu práce. Poznamenal, že trh práce již není tahounem inflace. Jeho celkový tón byl však opatrný a neposkytl jasné vodítko pro budoucí směřování politiky. Reakce trhu byla smíšená: S&P a Nasdaq v posledních dvou dnech opakovaně dosahovaly nových maxim, zatímco výnosy amerických státních dluhopisů zaznamenaly mírné výkyvy, pravděpodobně v očekávání dnešních údajů CPI. Pokud údaje CPI splní očekávání (3,1 %), naznačovalo by to, že se inflace pohybuje směrem k cíli Fedu ve výši 2 %, což by mohlo podpořit snížení sazeb v září.
Zdroj: SignalPlus, Ekonomický kalendář
Rizikové trhy, včetně digitálních měn, se intenzivně zaměřují na nadcházející data zveřejněná v průběhu příštích dvou dnů. Podle údajů o opcích celková implikovaná volatilita (IV) u střednědobých až pozdních opcí postupně klesá, přičemž ETH vykazuje 2–3% pokles ve srovnání s předchozím dnem. Krátkodobé opce však zůstávají na vysoké úrovni, což naznačuje, že obchodníci silně sázejí na dopad tohoto kola makroekonomických údajů.
Zdroj: SignalPlus
Zdroj: Deribit (od 11. července 8: 00 UTC)
V nedávném obchodování došlo ke znatelnému nárůstu poměru Put/Call (P/C) a udržoval se kolem 1:1. Například velké množství put opcí bylo dnes prodáno na ETH 19JUL24 a Sell Put Spread na 26JUL24 se také stal středem zájmu trhu, což vysvětluje návrat ETH front-end Volatility Skew. U BTC se objevily strategie Sell Call Spread i Sell Put Spread, což naznačuje poměrně opatrný medvědí výhled na krátkodobou volatilitu.
Zdroj dat: Deribit, Celková distribuce transakcí ETH;SignalPlus,ETH 25 dRR
Zdroj dat: Deribit, Celková distribuce BTC transakcí
Zdroj: Deribit Block Trade
Zdroj: Deribit Block Trade