式中，rt是交易资产在t时刻的收益率；bi是各阶的回归系数。交易决策的时间点为t时刻头、t-1时刻末，此时rt-1到rt-N一共N日的日度收益率都是已知数据，通过计算上面的回归式就可以得到对t时刻收益率的预测值。当t时刻的预期收益率为正时，则看多t时刻的交易资产；当t时刻的预期收益率为负时，则看空t时刻的交易资产。分类过程中同样需要保证两个分类标准合并起来涵盖所有的可能性，因此当预测值为零时，固定将其分类为多或者固定将其分类为空即可。#ETH #crypto2023 #Binance #BNB #xiaoyiclub
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