أطلقت Binance Spot خوارزمية التداول باستخدام متوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP) لمستخدمي واجهة برمجة التطبيق، فباستخدام إمكانات التداول الخوارزمية الداخلية في Binance (بينانس)، يمكن للمستخدمين تقسيم الطلبات الكبيرة إلى كميات أصغر وتنفيذها على فترات زمنية منتظمة تلقائيًا للحد من تأثير السعر.
ما هي خوارزمية متوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP)؟
يُعد متوسط السعر المُرجّح زمنيًا استراتيجية خوارزمية لتنفيذ التداولات تهدف إلى تحقيق متوسط سعر تنفيذ قريب من متوسط السعر المُرجّح زمنيًا ضمن فترة زمنية محددة.
متى تستخدم خوارزمية متوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP)؟
يستخدم المتداولون عادةً خوارزمية متوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP) للتخفيف من تأثيرات السوق بالنسبة للطلبات الكبيرة، حيث تهدف خوارزميات متوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP) إلى تحقيق متوسط سعر أفضل للتداول بتقسيم تنفيذ الطلب على فترة زمنية محددة.
تستهدف استراتيجية متوسط السعر المُرجّح زمنيًا تحقيق سعر أفضل للتنفيذ وفق السيناريوهات التالية:
- عندما يكون حجم الطلب أكبر من السيولة المُتاحة في قائمة الطلب.
- عند توقّع فترة تقلب سعري شديد دون اتجاه صعود أو هبوط واضح.
وفي ما يأتي نعرض مثالًا لأنماط تنفيذ خوارزمية متوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP):
ما الذي أحتاج إلى أخذه بعين الاعتبار عند إعداد استراتيجية متوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP)؟
- حدد حجم التداول (إجمالي مبلغ العملات الرقمية التي تريد شرائها أو بيعها)، حيث يكون الحد الأدنى لحجم التداول المسموح به في استراتيجية متوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP) ما يعادل 1,000 USDT على Binance. عندما تُكمل استراتيجية متوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP) جميع الطلبات، سيتوقف طلب استراتيجية متوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP).
- اختر فترة التنفيذ المستهدفة لاستراتيجية متوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP). يمكنك اختيار ما بين 5 دقائق إلى 24 ساعة على Binance Spot.
تفاصيل واجهة برمجة التطبيق الخاصة بخوارزمية متوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP)
نقطة نهاية طلب استراتيجية متوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP) الجديد:
متغيرات التنفيذ القابلة للتخصيص
| المتغيرات | الوصف |
| الرمز | رمز التداول (على سبيل المثال، BTCUSDT) |
| الجانب | طرف التداول (على سبيل المثال، شراء أو بيع) |
| الكمية | كمية التداول (يجب أن تتراوح القيمة ما بين 1,000 USDT إلى 100,000 USDT أو ما يعادل ذلك) |
| المدّة | مدة طلب استراتيجية متوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP) بالثواني (300 أو 86,400)
|
| السعر الحدي | السعر الحدي لطلب استراتيجية متوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP) (سيتم تقديم الطلب بسعر السوق بصورة افتراضية) |
نقاط النهاية التكميلية الأخرى
| نقطة النهاية | الوصف | الرابط |
| DELETE /sapi/v1/algo/spot/order | إلغاء طلب نشط | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#cancel-algo-order-trade-2 |
| GET /sapi/v1/algo/spot/openOrders | الحصول على جميع الطلبات الجارية | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-current-algo-open-orders-user_data-2 |
| GET /sapi/v1/algo/spot/historicalOrders | الحصول على سجل الطلبات السابقة | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-historical-algo-orders-user_data-2 |
| GET /sapi/v1/algo/spot/subOrders | الحصول على الطلبات الفرعية ذات الصلة لمُعرّف خوارزمية محددة | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-sub-orders-user_data-2 |
الأسئلة الأكثر شيوعًا
1. ما هي حدود الطلبات؟
- حد الطلبات المفتوحة: تدعم استراتيجية متوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP) ما يصل إلى 20 طلبات جارية للحساب الواحد في نفس الوقت. يمكنك تقديم عدة طلبات باستخدام استراتيجية متوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP) لنفس الرمز.
- حد القيمة الاسمية: يجب أن تكون القيمة الاسمية (كمية الطلب * آخر سعر (عملة الأساس)) أكبر من أو تساوي (≥) 1,000 USDT H أو ما يعادل ذلك وأقل من أو تساوي (≤) 100,000 USDT أو ما يعادل ذلك.
- المدة: يجب ألا تكون المدة أقصر من 5 دقائق (300 ثانية) أو أطول من 24 ساعة (86,400 ثانية).
لن تُتاح تفاصيل المعاملة حتى تُنفَّذ جميع طلبات استراتيجية متوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP)، ولن تُعرض سوى الطلبات المكتملة جزئيًا. يمكنك الاطلاع على كمية المعاملة ومتوسط سعر المعاملة ورسوم التداول.
2. ما المقصود باستجابات الخطأ؟
قد تتلقى استجابات الخطأ الآتية بعد إرسال استفسار في غير محله.
| الرمز الخارجي | الرسالة الخارجية |
| 0 | موافق |
| -1000 | وقع خطأ غير معروف أثناء معالجة الطلب |
| -1102 | لم يتم إرسال المتغير اللازم، أو الجزء المخصص للمتغير اللازم فارغ، أو المتغير اللازم غير صحيح |
| -20121 | رمز غير صالح |
| -20130 | البيانات المرسلة بشأن المتغير غير سليمة |
| -2013 | الطلب غير موجود |
| -5007 | يجب أن تكون الكمية أكبر من صفر |
| -20124 | مُعرف خوارزمية غير صالح، أو تم إكمال مُعرّف الخوارزمية |
| -20132 | مُعرّف الخوارزمية الخاص بالعميل مكرر |
| -20194 | المدة قصيرة للغاية لتنفيذ جميع الكميات المطلوبة |
| -20195 | الحجم الإجمالي صغير للغاية |
| -20196 | الحجم الإجمالي كبير للغاية |
| -20198 | لقد وصلت إلى الحد الأقصى المسموح به للطلبات المفتوحة. |
3. هل يضمن إنشاء الطلبات باستراتيجية متوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP) التنفيذ؟
لا يضمن إنشاء الطلبات باستراتيجية متوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP) تنفيذ تلك الطلبات،ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لتنفيذ الطلبات حسب سيولة السوق وتقلباتها.
إذا تحرك سعر السوق على نحوٍ كبير أو كانت السيولة غير كافية أثناء تنفيذ الطلب، قد لا تتمكن الخوارزمية من تنفيذ جميع الطلبات بالكامل.
من ثم، فإن التنفيذ يعتمد على السيولة، وسيظل كذلك دائمًا، بدون ضمان للتنفيذ عند أفضل سعر. على سبيل المثال، قد تفشل الخوارزمية في إكمال الطلب قبل وقت الانتهاء المحدد إذا أصبحت السوق متعثرة.
4. كيف يمكن التحقق من حالة طلبات استراتيجية متوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP)؟
للتحقق من حالة طلب استراتيجية متوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP)، يمكنك استخدام نقطة نهاية طلب الاستفسار (GET /sapi/v1/algo/spot/openOrders أو GET /sapi/v1/algo/spot/historicalOrders).
يُرجى ملاحظة ما يلي:
- لن تتلقى أي إخطار WebSocket حول تحديثات تنفيذ الطلب.
- استلامك لرسالة ["تم بنجاح": صحيح] لا يعني أن طلبك سيتم تنفيذه. على سبيل المثال، إذا كان رصيد محفظتك الفورية غير كافٍ، ستتلقى رسالة ["تم بنجاح": صحيح]، وعلى الرغم من ذلك لن يُنفَّذ الطلب.