幣安現貨交易的投資組合績效指標

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請注意，ROI 與盈虧數據每 10 分鐘更新一次。

如何計算 ROI 與盈虧？

投資報酬率 (ROI) 反映投資組合的效率或收益。它與收益率 (淨資產價值) 計算方式類似，防止資本的變化 (如儲值與提領)。

• 收益率 =（期末淨值 - 期初淨值）/期初淨值* 100%
• 投資組合累計盈虧 = 當前錢包餘額 - 初始金額 - 累計儲值金額 + 累計提領金額

投資組合創建時，其初始淨資產價值為 1。進行儲值或提領時，淨資產價值會立即更新。在以下公式中，「T」代表儲值 / 提領後的時間，「T - 1」代表儲值 / 提領前的時間。

• 儲值後：

T 淨資產價值 = (T 錢包餘額 - 儲值金額) / (T - 1) 錢包餘額 * (T - 1) 淨資產價值

• 提領後：

T 淨資產價值 = (T 錢包餘額 + 提領金額) / (T - 1) 錢包餘額 * (T - 1) 淨資產價值

• 無儲值 / 提領：

淨資產價值 = T 錢包餘額 / (T - 1) 錢包餘額 * (T - 1) 淨資產價值

請注意：ROI 有其限制。舉例而言，比較兩筆不同的交易時，ROI 計算不會計入時間成本。

如何計算夏普比率？

夏普比率計算如下：

例如：

備註：

• 無風險利率 = 0%；
• 夏普比率每 12 小時更新一次，更新時間為 01:00 和 13:00 (UTC)；
• 投資組合中顯示的夏普比率是指年化夏普比率；
• 若投資組合的交易時間少於 30 天，則不會顯示夏普比率。

如何計算 MDD？

最大交易回落 (MDD) 指的是特定期間內淨資產價值自最高點 (高峰) 到之後的最低點中的最大觀察損失。MDD 越高，風險越高。

請注意：MDD 僅能衡量投資組合曾經歷的最大虧損規模，但未考慮重大虧損的發生頻率、未顯示投資組合自虧損復原所需的時間，亦未顯示投資組合是否已復原。

MDD = (M - N) / M * 100%

• M 代表期間內的最高淨資產價值。
• N 代表期間內高峰之後的最低淨資產價值。

如何計算勝率？

勝率 = 交易者獲利天數 / (當前時間 - 首次交易時間) * 100%

備註：

• 無條件捨去至小數點後 2 位。例如：23.30%
• 若 (當前時間 - 首次交易時間) 小於 24 小時，則也將計為 1 天。

如何計算獲利天數？

獲利天數 = 每天盈虧大於 0 的次數

備註：

• 使用每天大約 23:59 拍攝的所有盈虧快照。
• 若盈虧快照餘額大於 0，則計為 1 獲利天數
• 若盈虧快照餘額小於 0，則不會計為 1 獲利天數