交易
在期權中，未實現盈虧主要來自於期權開倉成本和標記價格的計算。期權標記價格是用現貨指數價格和其他參數計算的，因此現貨指數的穩定尤為重要。
幣安使用的現貨價格指數與U本位永續合約的價格指數相同。幣安期權合約使用的現貨價格指數可視為公允價格。
期權標記價格是在風險控制系統評估出來的期權價值，用來計算頭寸和未實現盈虧。用於做風控，可以認為是當前期權合約的合理價格。
期權標記價格使用 Black-Scholes 模型實時計算。隱含波動率來自期權合約的最佳買入價和最佳賣出價，以及系統中默認設置的波動率上限和波動率下限。
隱含波動率 = {max[min(最佳買價的隱含波動率，波動率上限)，波動率下限] + max[min(最佳賣價的隱含波動率，波動率上限)，波動率下限]} * 0.5
在極端的市場情況下，波動率上限和波動率下限可能會在不通知用戶的情況下被調整。
結算前期權標的價格來源於其對應的現貨價格指數。 對於0.5小時內即將結算的期權合約，標的價格為到期前0.5小時現貨指數價格的算術平均值。
舉例:
BTC-211230-50000-C 期權將在半小時內到期，那麼標記價格為
1/1800 * (Price_t1+Price_t2+......+Price_t1800)
| 期權類型 | 倉位限制 | ETH | BTC | BNB | XRP | DOGE | SOL |
單一期權合約 | 同時未成交的掛單不能超過 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 單一訂單的期權合約數量不超過 | 2,500 | 200 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | |
| 總持倉不能超過 | 2,000 | 200 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | |
相同標的指數的期權合約 | 同時未成交的掛單不能超過 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 全部未成交的掛單不能超過 | 25,000 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 買方向的持倉不能超過 | 15,000 | 1,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 賣方向的持倉不能超過 | 15,000 | 1,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |