什麼是流動性分析？
如何存取流動性分析？
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有哪些關鍵功能？
訂單簿深度
市場深度是訂單簿快照上所有出價和賣價的累積總和，其間隔與中間價不同。聚合市場深度是直接從原始訂單簿快照中得出的。訂單簿越深，中間價雙向的出價和賣價數量就越大。
一般而言，更深度的訂單簿代表更高流動性，可以支援更大的市場訂單。
幣安合約目前為出價方和要價方提供以下中間價範圍的聚合深度：1%、2%、3%、4% 和 5%。
- 對於 U 本位期貨合約，訂單簿深度資料可以基準資產量或名義金額等形式提供。
- 對於幣本位期貨合約，訂單簿深度資料可以合約數量或名義金額等形式提供。
交易成本
交易成本是交易預期價格與交易完全執行價格之間的差額。它可能是由兩個事件引起，例如在交易進行和成交之間買賣價差發生變化，或者當訂單簿深度不足且無法支援大型市場訂單時。
從事加密貨幣交易，執行交易前模擬交易成本是非常重要的，您應將此納入策略回測。值得注意的是，交易成本是以合約的報價資產衡量。
| 購買成本 | [(賣方出價 1 - 買方出價 1) * 賣方出價數量 1 + (賣方出價 2 - 買方出價 1) * (批量 - 賣方出價數量 1) + ...] / 批量 |
| 出售成本 | [(賣方出價 1 - 買方出價 1) * 買方出價數量 1 + (賣方出價 1 - 買方出價 2) * (批量 - 買方出價數量 1) + ...] / 批量 |
| 交易成本 | 平均 (購買成本、出售成本) |
- 在 U 本位合約中，交易成本是依據報價資產 (USDT 或 USDC) 來定義，而規模是依據基準資產數量來定義。
- 在幣本位合約中，交易成本是依據報價資產 (USD) 來定義，而規模是依據合約數量來定義。
如果訂單簿中的訂單數量不足，則不會計算交易成本。
買賣價差
買賣價差是賣方出價超過買方出價的差額。它按照訂單簿的所有級別 (從 1 到 10) 計算，其中價差以逐筆和基點為單位進行測量。
- 逐筆價差 = (賣方出價 - 買方出價) / 逐筆大小
- 基點價差 = (賣方出價 - 買方出價) / ((賣方出價 + 買方出價) / 2)
如果訂單簿的任何一層級都沒有提供賣價或買價，則不會計算買賣價差。
您可以按照您的偏好，調整買賣價差圖表，以查看從訂單簿頂端到前 10 級的級別。