在本週的 FOMC 會議中,美聯儲官方的聲明和點陣圖對市場帶來了鷹派衝擊,預測顯示 2024 年僅有 1 次降息,且預測年底核心 PCE 通脹將達到 2.8% (高於此前預測的 2.6% ),但隨後鮑威爾在訪談中將論述拉回了鴿派立場,指出了多數官員並未將會議前剛剛發佈的低於預期的 CPI 數據納入考量,交易者也更傾向於關注 CPI 數據帶來的利好而非 FOMC 得聲明,十年期國債連日下行至 4.20% 大關,美國股市再創新高。
Source:Investing
數字貨幣方面,BTC 與宏觀環境/美債的相關性發生短暫脫鉤。ETF 再度出現重大資金流出,FBTC 和 GBTC 分別流$ 106.4 million 和$ 61.5 million,Ark 旗下的 ARKB 也被拿走了$ 53 million 的資金。截至目前,本週的淨流出量已經高達$ 564 million。
除此之外,知名交易員 Peter Brandt 也發表了他對近期走勢的看法。他認爲短期再不見反彈的話幣價下行壓力會延續,進一步說,從技術面上分析,如果 BTC 價格跌破了 65000 美元支撐位,那很可能繼續跌向 60000 美元關口,而再往下一步往下就是 48000 的低點。誠然,BTC 至今已經連續三個月未能挑戰新高,市場短期內的看跌情緒也並未消退,但 Brandt 仍然指出了後市有潛在的上行可能,強調了"Hump with a Slump then a Pump and a Dump"這類常發生在牛市之前的價格走勢。
Source: Farside Investors
Source: TradingView
期權方面,隱含波動率在午間走陡至日內高點,BTC 上出現以 28 JUN 24 66000-68000 Long Strangle 爲代表的看漲波動率策略,還有 21 JUN 24 大宗上數量可觀的 Call/Put Outright 建倉買入。但結算開始前一個小時畫風突變,IV 快速回吐日內所有漲幅,伴隨着的是這段時間 21 JUN 24 上 BTC 的 Short Vol 策略和 ETH 上大量拋售看漲期權的 Flow,整體最終收跌 1% 左右。
Source: Deribit (截至 14 JUN 16: 00 UTC+ 8)
Source: SignalPlus
Data Source: Deribit, ETH 交易總體分佈
Data Source: Deribit,BTC 交易總體分佈
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade