交易聖盃一定存在，只是它不是我們想的那樣，百戰百勝。這是我們社區最新的一套短線策略，先看數據
半年時間，針對BTC合約，15min級別做單，共交易72次，綜合勝率72.22%，盈虧比2.915
我們對這套策略做了高槓杆的壓力測試，最終得出，該策略在50倍槓桿，25%倉位比例下，能夠實現半年30倍的利潤。且最大月度回撤只有7%
你一定很好奇，這套系統的交易邏輯是怎樣的
一句話總結，這套系統在保證了足夠低的回撤風險下，給了系統足夠的自由空間。
1. 量價計算：只做快準狠的交易，量在價先，進場有足夠的交易量保駕護航，確保短時間的利潤
2. 動態止損：通過動態計算止損位，避免短線中的波動將交易打損，同時又確保了足夠低的止損位
3. 回撤算法：在短線中存在波動頻繁的特點，爲了守住利潤，系統給予了足夠大的止盈空間，同時通過回撤算法加持，能夠在行情可能發生反轉時，及時落袋爲安
交易過程操作如下：
1. 進場信號
我們通過對歷史數據的計算，結合一些技術指標，分別計算出多頭，空頭的進場機會。因爲考慮到70%的時間可能都是盤整行情。所以我們對多頭，空頭進場機會控制在，每天2~3次。我們做了統計，在每天2~3次進場機會上，長期的收益是最佳的。也避開了一些深度橫盤的時間
2. 信號過濾
其實每次進場機會，如果都進場，整體勝率也可以達到60%以上，但是，我們發現，因爲是在15min上交易，所以，每次都進場，資金的利用率很低，因爲有時進場後，要等1~2天，纔可能止盈訂單。
而短線因爲做單級別小，所以，最重要的是資金利用率，在短時間內能夠止盈訂單，然後滾倉複利。這和長線交易策略不同，長線是大趨勢的持續跟隨。但短線就是滾倉複利。
爲此，我們引入了量價計算來對進場機會進行過濾。在系統發出進場信號後，如果此時交易量很低，那麼久不進場，因爲量在價先，可能，我這麼說你沒感覺。
舉個例子，5.3晚上8點美聯儲開會，引發了BTC，15Min級別上的利好行情。系統在當晚8點30發出多頭進場信號。而此刻反觀交易量，達到了8點15分這根K線的8.5倍。量在價先，果斷進場做多
可以看到，只用20分鐘，賺了將近1300U
3. 止損
我們通過ATR計算固定的止損位，但我們發現，在行情橫盤，突然啓動後，ATR計算出的止損位很低，很容易被短時的波動打損。而行情在持續爬升的過程中，出現的進場訂單，ATR的止損位又過大，如果打到會有很大的損失。
所以，我們把ATR止損位放大了5倍。對，沒錯，這樣在80%的橫盤行情啓動中，就不會輕易打損，當然，你會說，那如果打損豈不是要損失更多。
其實不會，在ATR止損中，我們通過對15分鐘歷史4年半的數據進行了統計分析，給出了一個最低止損點，也就是說，一些訂單可能打不到ATR，而是打到了最低止損點，而有的是打到了ATR。但無論哪種我們均把單次止損控制在很低的風險級別上
4. 止盈&回撤
因爲ATR的止損位很大，我們針對大的止損位使用了固定盈虧比止盈，也就是說，要喫比較大的行情繫統纔會止盈
但是如果因爲止盈點太大，打不到怎麼辦？
這裏就要提到回撤算法，我們在系統中引入了回撤算法，計算出了，歷史4年中，最佳的回撤比例，如果打到了止盈點，那麼你將會喫到很大的單邊行情利潤，如果沒打到，那也沒關係，回撤算法加持，也可以讓你喫到不錯的利潤。使用我們計算出來的槓桿和倉位比例，平均每次回撤也能整倉實現10%左右的利潤。而一單喫到單邊行情，完成了大的止盈，歷史中，我們最高整倉一單實現35%以上的利潤。而這一切都是短線，得益於我們的量價計算，讓這一切很快的發生，很快的視線利潤落袋爲安
舉個例子，這是4.2晚上的一筆空單，如果按照盈虧比進行止盈，即便是1.2的盈虧比，也需要喫到3.28%的跌幅才能止盈，當然這不是不可能，在大的單邊行情中可以止盈。
然而系統在1.46%的跌幅時，啓用了回撤算法並止盈出場，你也可以看到。隨後價格開始反轉上升。
這種止盈方法的優勢在於大行情也可以喫到，但是不是天天都有大行情，平時會有回撤算法加持讓你也喫到不錯的利潤
總結：
該策略，綜合勝率72.22%，盈虧比2.915。在合理的槓桿使用情況下，半年可以通過滾倉，實現30倍以上的利潤。有幾個點很關鍵：
1. 通過量價計算，找到即將拉飛或者暴跌的位置進場提高資金利用率。通過短的持倉時間，也可以有效降低合約資費
2. 止損不是越大越好，也不是越小越好。前者你的盈虧比會很差，後者你的勝率會很差都不賺錢。而科學的止損是，訂單有足夠的空間波動，但又可以在合理的點位止損。獲取高勝率和高盈虧比
3. 止盈其實有很多種方法，有人慣用盈虧比止盈，有人慣用單邊止盈，也有人會做動態止盈。在短線的交易策略中，我們把這些止盈方式進行了整合。在保證能夠喫到單邊大行情利潤的同時，還能夠及時在反轉前落袋爲安。這個纔是短線止盈的核心，因爲短線看重的是滾倉複利，短頻快纔是關鍵
