在迅速擴張的加密貨幣世界中，幣安的代幣 BNB 脫穎而出，成爲最具影響力和使用最廣泛的數字貨幣之一。BNB 最初由全球交易平臺幣安於 2017 年推出，旨在作爲一種實用代幣，爲用戶提供交易費折扣。從那時起，它的應用範圍已經遠遠超出了幣安的使用範圍，成爲 BNB 鏈上各種金融業務和去中心化應用程序的基石。
BNB 的市值經常位居全球前五大加密貨幣之列，它不僅已成爲重量級貨幣，而且成爲整個加密行業財務健康狀況的晴雨表。與比特幣和以太坊等以市值主導市場的其他數字貨幣相比，這一突出地位使 BNB 處於獨特的地位，可以利用加密貨幣領域的市場波動和新興趨勢。
在本文中，我們將探討如何利用 BNB 的獨特特性來構建基於布林帶反轉方法的強大算法交易策略。
布林線
該指標的名稱直接取自其發明者約翰·布林格，他分析了價格在遠離或接近移動平均線時的行爲。布林格決定包含兩個波段，以價格簡單平均值的標準差計算。因此，布林帶由 3 個元素組成，並通過以下數學函數計算：
UpperBand = 最後 N 個週期的平均價格加上 2 個標準差；
MedianPrice = 最近 N 個週期的平均價格（建議起始數字爲 20）；
LowerBand = 過去 N 個週期的平均價格減去 2 個標準差。
反轉交易策略（布林線）應用於BNB
我們將採用的策略是採用“均值迴歸”邏輯的自動系統，該系統利用布林線作爲市場反轉點。當價格達到上軌時，我們將賣出，而當價格達到下軌時，我們將買入。
由於加密貨幣全天 24 小時報價，因此所考慮的交易時段通常于格林威治標準時間 (GMT) 00:00 開始，並於格林威治標準時間 (GMT) 23:59 結束，以與太陽日相一致。
假設每筆交易的投入爲 10,000 美元，當達到 3,000 美元的利潤目標（作爲第一個值）時，交易將關閉。從一開始就使用固定止損（我們假設爲 1,000 美元）將非常有用。止損應該以某種方式保護投資資本免受高額虧損交易的影響。
將此策略應用於 15 分鐘時間範圍內的 BNB/USDT 對，可以看到這個“運行引擎”從 2021 年到今天的表現。之前的數據不予考慮，因爲從 2021 年開始，BNB 已開始在全球主要加密貨幣中確立自己的地位。這一現象還歸因於加密世界，特別是 DeFi 領域的整體強勁增長，基於 BNB Chain 的各個平臺的總鎖定價值 (TVL) 顯着增加。BNB 已被用作許多平臺上交易和治理的主要代幣，這導致需求增加，從而導致其價格上漲，在 2020 年上漲至其平均價值的 15 倍以上。
反轉策略（布林線）應用於 BNB 的結果
圖 2、3 和 4 中可以看到基於布林帶的均值迴歸策略所獲得的指標：結果令人鼓舞，淨值線不斷增長。這絕對是一個很好的起點。
通過更仔細地分析結果，可以注意到平均交易額約爲 41 美元，與單筆操作的金額（10,000 美元）相比，相當於 0.41%，這個值並不能保證覆蓋運營成本。
優化應用於BNB的反轉交易策略（布林線）
嘗試定義不同的操作窗口可能會帶來更好的結果。因此，我們繼續優化操作的開始時間和持續時間（以 15 分鐘柱線數量表示）。優化結果如圖 5 所示。從 00:00 開始操作直到接下來的 60 個柱線結束，或者直到 15:00，數值顯著改善：系統的總利潤上升至 222,450 美元，而操作減少了 30% 以上（2,875），因此平均交易額上升至 77 美元。
結果肯定更好，但它們表明策略仍然很粗糙，平均交易量較大，但仍然不是很高，而且與淨利潤相比虧損相當大（淨利潤/最大 DD = 3.6）。
爲了進一步研究，可以嘗試優化最初假設的止損和獲利值。事實上，從止損的第一次優化開始，可以確認 1,000 美元（即倉位價值的 10%）的值取得了有趣的結果。繼續往下看，在圖 6 中可以看到，通過以 500 美元的步長改變獲利，在 5,000-6,000 美元左右有有趣且相當穩定的結果。增加這些值可以改善指標，但效果並不顯著，因此可以選擇使用 6,000 美元等。
將模式添加到應用於 BNB 的反轉策略（布林帶）中
考慮到該策略仍進行許多交易（4 年內約 2,800 筆），可能仍有進一步篩選操作的空間。爲此，您可以使用一些價格模式來識別執行操作的最佳條件，並過濾掉成功概率較低的操作。
爲此，我們將使用包含許多不同價格組合的專有列表，這將幫助我們瞭解在哪些情況下 BNB 似乎能更好地響應該系統的進入邏輯。
例如，通過分析各種模式組合，我們發現，當多頭出現“PtnLN=19”模式、空頭出現“PtnSN=11”模式時，通過抑制可操作性，可以在主要參考參數（淨利潤、平均交易、最大日內回撤）之間達成良好的折衷。對於 PtnLN=19 模式，如果上一個交易日的蠟燭收盤價大於 2 個交易日前收盤價的 0.5%，則應避免做多。而對於 PtnSN=11 模式，如果前一個交易日確認了正在發生的下降趨勢（標誌着更低的低點和更低的高點），則應避免做空。
值得注意的是，這種過濾器組合實際上設法增加了平均交易額（240 美元），淨利潤上升至 400,000 美元以上。即使虧損也減少了，目前爲 -39,702 美元。從更規則的股權線形狀（圖 8）也可以看出這是一個不錯的改進，儘管在 2023 年下半年它似乎失去了一些光彩。只有時間才能證實在優化階段做出的選擇是否正確。
關於該戰略的結論
事實證明，使用布林帶的反轉策略在 BNB/USDT 對上非常有趣，儘管它需要進一步完善才能準備好在市場上實際運行。這種特定的加密貨幣雖然已經建立，但仍然很年輕，爲想要嘗試不同市場方法的交易者提供了許多機會。與往常一樣，讀者可以自行嘗試並充分發展這個想法。
下次再見，祝您交易愉快！
安德里亞·昂格爾
