昨天在跟一個搞量化兄弟的交流過程中,才比較清晰的理解了所謂 #量化交易 中的無風險“套利”策略:
牛市很多人會做多,操作比較激進,那就會多支付一些資金費率給到做空的對手盤,然後做空的兄弟同時再買入現貨等上漲後賣掉進行對衝;
這裏尤爲關鍵的是理解不喫幣價漲幅,而是喫資金費率,比較適合機構類型追求“穩健”營收的目的。
這種 #套利 幾乎是無風險的,最大的黑天鵝就是交易所跑路或者U脫錨。