自從 1 月 3 號爆倉，老楊銷聲匿跡了一週半。 這段時間認真覆盤了之前交易系統出現的問題，也重新調整了量化策略。

之前我是看好波段策略的，且只做多不做空，原則上是沒問題，但是我犯了一個大的錯誤是 "逆勢做多"。

很久之前我就知道交易應當順勢而爲，大週期內會套有多個小週期等等。

之前的策略問題在哪裏:

1. 我看好大週期會漲，所以波段做多。 但是忽略了小週期的下跌，加上我做的是合約，一旦砸盤插針，就會輸的徹頭徹尾 （一月三號被向下插針爆倉，但是之後隨着ETF 的落地，各種之前看好的幣價也開始上漲）

2. 太愛扛單了， 小週期下跌，但是我又認爲大週期上漲，不願意割肉，導致最終爆倉

3. 開了太多的標的，雖然每個標的的合約價值小，但是總體量很大。

後續的交易系統中，我會將波段策略暫時剔除，老老實實做中短線，不去扛單。大概會遵循這麼幾個選擇:

1. 尊重短期的趨勢，及時止損

2. 因爲這次迴歸到中短線，如果交易信號合適，會考慮開空單

3. 做好成本控制，避免開太多標的，只抓龍頭

4. 特殊情況下會人工干預，如第三點，會人爲選龍頭（需要結合消息面來做），實時的微調策略

先就寫這些了，之後如果有更多關於交易系統的思考，我再補充

#交易心理 #交易技術