這些因素促使我果斷增加SOL策略權重

1. SOL市值突破 1000 億

市值是加密資產的關鍵指標,當 SOL 市值超 1000 億美元,表明其獲市場高度認可且流動性提升。基於此,我果斷增加SOL策略權重。

市值低於 500 億美元:權重分配5%以下

市值在500 億 - 1000 億美元區間:權重分配5%至10%。

市值高於1000 億美元:權重上限達20%。

期間依波動率、成交量等信號動態調倉控風險。

2. SOL隱含波動率數據的應用

隱含波動率是期權定價關鍵參數,反映市場對 SOL 未來價格波動預期。2024.8.14 Volmex Finance 推出的 SOL 隱含波動指數助力交易者,分析該數據可優化投資策略。

3. SOL與主流幣的相關性

投資組合中,品種相關性影響風險分散。SOL 納入主流幣組合後,平均相關性下降。這一變化優化組合,降低組合風險。

4. SOL的時序動量策略適用性

BTC 與 ETH 主流幣的趨勢跟蹤量化策略在 SOL同樣適用,時序動量策略尤具代表性。該策略依據SOL 歷史價格分析趨勢方向與強度決策。

總之,綜合考量 SOL 市值、隱含波動率、相關性與時序動量策略,我果斷完善了策略權重,挖掘 SOL 潛力同時控風險,實現長期穩健的資產增值。