這個交易策略是基於道氏理論+纏論+MACD，利用道氏理論判斷市場方向，利用纏論尋找買賣點，利用MACD指標精細化入場位置。這套交易策略的核心是利用趨勢的慣性，順大勢逆小勢提高勝率，以及利用小級別的止損博大級別的行情，提高盈虧比。
以下就是交易策略的具體內容，也許不一定完全適用於你，希望可以給你一點啓發。
第一步：確定交易市場。
我目前主要做國內期貨，偶爾做一下股票，以下內容都是針對期貨市場而言，做股票也一定有效，只不過其中一些參數需要根據品種做一定的優化，原理是一樣的。
第二步：確定交易品種。
我只做螺紋，甲醇，燃油這3個品種。因爲這三個品種成交量大，交易活躍，比較穩定。選擇交易品種跟你自己的性格以及資金體量有很大的關係。性格比較急躁的就不適合做豆粕，玉米之類波動小的品種，性格比較膽小的就別做鎳這種品種了。新手建議前期只做螺紋和甲醇就可以了。
第三步：確定交易級別
級別對於交易來說非常重要！同一段行情，站在不同的級別視角來看，可以得出完全相反的結論。比如站在4小時級別，當下可能是做空的點，但是切換到30分鐘級別又可以得出做多的結論，這是十分正常的。因此，確定交易級別至關重要。同樣，如何選取合適的交易級別跟你自己的性格，資金量以及品種都有很大的關係。
如果你性子比較急，你操作日線級別，一根K線走一天，你肯定受不了；
如果你有1個億的資金，我肯定不會建議你操作5分鐘級別；
對於玉米這種波動比較小的品種，用5分鐘級別顯然也是不合適的。
因此一定要結合你自身的性格，資金量，以及交易的品種動態的選擇週期。對於我而言，我做的是30分鐘一筆，5分鐘一段。這裏是借用纏論中的級別概念，我覺得挺好用的。至於筆和線段的具體概念，可以去讀一下纏論原著。
第四步：確定交易倉位
建議每一次交易的止損金額爲頭寸的2%。爲什麼設置這個金額，因人而異，你喜歡設置3%，5%都沒問題，但是單筆止損不應超過頭寸的5%。
下單的手數=頭寸*2%/止損點位/交易單位
比如你有30萬的頭寸，當前設置的止損點位是30個點，交易品種爲螺紋，那麼單次下單的手數=300000*2%/30/10=20，也就是說你一次最多可以下20手。具體怎麼設置止損點位，看下面的入場規則的介紹
第五步：確定趨勢方向
對於期貨市場來說，是存在多空兩個方向的，因此在入場前，一定要確定自己是要多做還是做空。我用的是道氏理論中對趨勢的定義。
上漲趨勢：高點不斷擡高，低點也不斷擡高，只做多
下跌趨勢：高點不斷降低，低點也不斷降低，只做空
震盪趨勢：高點不斷降低，低點不斷擡高，觀望不做，直到走成上漲或者下跌趨勢
第六步：入場模式
在上一步確定趨勢之後，我們就可以制訂具體的入場方案了，以上漲趨勢舉例。
30分鐘級別出現了上漲趨勢，那我們我需要等待30分鐘一筆回調，並且這筆回調不能破前低，否則就會演變爲震盪趨勢。那麼這時候就可以切換到5分鐘級別了，根據MACD黃白線判斷5分鐘級別上是否發生背馳，從而可以判斷30分鐘一筆的結束。在5分鐘級別出現底背離金叉的時候入場做多，止損放在當前這個分型下方一點點，注意：每筆交易必須設置止損，達到止損位置必須無條件平倉離場，不得存在任何僥倖心理，否則市場會教你做人。
以最近的螺紋舉個栗子，30分鐘是明顯的上漲趨勢，現在出現一筆回調，我想要入場做多，於是切換到5分鐘級別，等待出現MACD底背離，然後在出現金叉之後入場多單，止損放在當前這個底分型的底部下面一點點，止損是20個點，最高盈利130個點，盈虧比可以達到6:1以上。
第七步：保護
當盈虧比達到1:1的時候，將止損位置移動到成本位置，這個是個人習慣。我喜歡這麼做，可以給我帶來極大的安全感，並且在前一筆交易沒有達到保護之前，我是不會再開新單的。一旦達到保護，我認爲這筆交易就是成功的。
第八步：減倉
1、達到壓力位置，出現雙陰線或者長上影線，減倉一半
2、破10均線，減倉一半。
以上是針對5分鐘級別而言，1,2中的條件只減倉一次，另外一個條件就忽略。
第九步：止損上移
減倉之後，如果繼續創新高，那麼將止損位置移動到前方的一個明顯低點，也是針對5分鐘級別而言
第十步：離場
1、價格打破止損位置，離場
2、收盤之前賬戶爲虧損狀態，手動離場
以上的策略對大部分人來說拿去就可以直接用的。本來還有一個補倉以及加倉的策略，怕帶壞新手，還是不放了。如果能堅持執行以上的交易策略，達到穩定小幅盈利應該是沒有任何問題的。如果想暴利的話，就得仔細研究補倉以及加倉策略了。
但是，還是那句話，交易起決定性因素的還是人，同樣一個交易策略在不同人的手裏收益差距是巨大的，甚至有人爆賺，有人爆倉，這是很正常的。
交易的最終目的，還是研究人性
