關於幣圈的價格操縱，到底有可能從數學層面實現嗎？（思想實驗）

假設一個人或實體能夠滿足以下幾個條件：

1. 有足夠的閒置資金（超過10億u）；

2. 能夠零成本交易（極低手續費或沒有）；

3. 能夠實時獲取大量用戶的倉位信息；

然後按照下面這個策略進行操作：

舉例說明：

當前價格100美元，通過大數據計算預估期貨市場上所有空單的止損爆倉價，發現112美元附近是數據峯值，有2億美元的空單會被動平倉（爆倉、止損）；

接下來再計算如果使用現貨購買，將價格拉昇至112.1美元所需要的資金，設爲X；

如果X大於2億美元，那麼就不操作，而當X遠小於2億美元時，就開始大量買入現貨，並實時監控112美元處潛在的平空總資金量是否變化，以及將價格從最新價格拉至112美元所需要的資金量是否大量增加；

如果沒有變化，那麼繼續買入現貨，這個過程速度必須很快，直到價格上漲至112美元；

這個時候立即在112美元上方掛一個冰山委託的期貨空單，價值等於X，由於X小於這個價位潛在的平空（止損、爆倉）資金量，因此可以確保這個空單能夠成交。

隨後價格引發期貨空頭強制清算，大量平空買入的資金推動價格上漲的同時，也完全填滿了之前的冰山委託。

至此，手中有了大於價值X美元（因爲價格上漲，早期籌碼處於盈利狀態）的現貨與完全等於X美元的空單

因此可以再拋售一部分現貨獲取利潤，使得現貨價值與空單完全相等，完成對衝。

這樣就走完了一個循環，之後不論價格漲跌都沒有風險，而現貨超額部分的收益成爲了淨利潤。

同樣的操作還可以用於低風險砸盤，並獲得收益，主要的盈利空間來自拉盤/砸盤成本與潛在爆空爆多金額規模之間的差值。

以上。

不知道這個邏輯是否合理，但我感覺真的是穩賺不賠，只要散戶扎堆掛止損或爆倉，那麼就有套利空間！