據 BlockBeats 報道，衡量比特幣 30 天預期隱含波動率的 BitVol 指數在 12 月 25 日升至 65.36，單日漲幅達 3.3%。該指數由金融指數公司 T3 Index 與期權交易平臺 LedgerX 合作開發，反映了可交易比特幣期權價格隱含的波動率。
隱含波動率源自期權的實際價格，採用 Black-Scholes 期權定價模型計算得出。該模型使用實際期權價格和波動率以外的其他參數來確定隱含波動率。期權的實際價格由衆多期權交易者的競爭行爲決定，因此隱含波動率代表了市場參與者對未來市場狀況的看法和預期。因此，它被認爲是當時最接近真實波動率的估計值。
