已破產的比特幣交易所 Mt.Gox 在過去 24 小時裏報告了多次未經授權的債權人賬戶登陸嘗試,引發了債權人對剩餘資產的安全以及幣價可能遭受拋壓帶來的擔憂,市場或擔心該事件會對短期幣價產生不利影響,再加上近兩天的 ETF 流量驟減,逐漸蔓延的避險情緒催生了對資產的拋售,使得 BTC 價格回調至 64000 美元下方,再度測試關鍵支撐位。
Source: TradingView; Farside Investors
期權方面,整體隱含波動率水平自昨天大幅回落之後表現相對穩定,但仍處在近期高位。值得關注的變化有三點,首先是 BTC 十二月底的 IV 和 RR 都明顯走高,或是受到該到期日在 Deribit 市場上大量買 100000-C 的 Flow 影響(見下圖)
Data Source: Deribit,BTC 交易分佈
其二是 BTC IV 期限 Curve 走陡的變化相較於 ETH 更加明顯,同樣是對比七月底和其他更遠端的到期日,BTC 到期日之間的差距更爲顯著,爲跨期波動率對衝提供了較好的工具。
Source: Deribit (截至 19 JUL 16: 00 UTC+ 8)
Source: SignalPlus
最後,我們也注意到 2 AUG 24 的 vol skew 與周邊期限相比形成了局部高點,然而 BTC 和 ETH 在該到期日上的交易卻大相徑庭,BTC 70000 C 被大量買入,而 ETH 則是在 3400 C 的位置遭到強力的拋售壓力。
Source: SignalPlus
Data Source: Deribit,ETH 交易總體分佈
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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