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op中期會持續利好。但風險也相對高。
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吱吱怪的期權鼠窩：構建震盪行情交易策略（一）勒式策略

1.勒式策略原理
勒式策略涉及同時購買或出售不同執行價格的看漲和看跌期權。與跨式策略不同，勒式策略的看漲期權和看跌期權通常具有不同的執行價格，其中看跌期權的執行價格低於當前市價，看漲期權的執行價格高於當前市價。
2.構建方法：
買入勒式（Long Strangle）: 同時買入執行價格較低的看跌期權和執行價格較高的看漲期權。 賣出勒式（Short Strangle）: 同時賣出執行價格較低的看跌期權和執行價格較高的看漲期權。
風險與收益
買入勒式:
收益: 理論上不限，當標的資產價格大幅上漲或下跌時，收益增加。
風險: 有限且固定，最大損失爲支付的期權總保費。
優點: 較跨式策略而言，初期成本較低，因爲執行價格更遠離當前市價。
缺點: 需要更大的價格波動才能實現盈利
賣出勒式:
收益: 有限且固定，最大收益爲收到的期權總保費。
風險: 理論上不限。當標的資產價格大幅波動時，損失增加。
優點: 收益穩定，適合波動較小的市場環境。
缺點: 面臨較大的風險，特別是在市場大幅波動時。
3.選擇期權合約
執行價格:
對於買入勒式，選擇執行價格時通常會選取遠離當前市價的期權。對於賣出勒式，則選擇相對接近市價但仍有一定距離的期權。
4.希臘字母風險管理 Delta（Δ）:
由於執行價格不同，Delta值不會完全抵消，需注意方向風險。 Gamma（Γ）: Gamma較低，因爲期權執行價格離當前市價較遠。 Theta（Θ）: 買入勒式時Theta負面影響較大，賣出勒式時則相反。 Vega（ν）: 買入勒式時對波動率上升敏感，賣出勒式則對波動率下降敏感。
5.實際操作流程

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