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今日對衝交易策略，繼續做多以太坊
姨太的起飛不遠了。
繼續分批建倉，對衝賣出認購期權，虛值行權價3450和3750
可以用pendle對衝一部分
姨太的上漲需要一個契機，香港etf是個機會
此外，巨鯨的屯幣也會幫助姨太穩住趨勢
只要橫盤，就是勝利$ETH
#對衝交易 #冰火島
姨太的起飛不遠了。
繼續分批建倉，對衝賣出認購期權，虛值行權價3450和3750
可以用pendle對衝一部分
姨太的上漲需要一個契機，香港etf是個機會
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大餅回調已經踩布林中軌，比較溫和
下一步如果繼續破中軌，可以在下軌附近嘗試低吸，用期權對衝。
唱多派喊的直衝十萬，目前看沒希望了。
不過，雙頭趨勢再走一波7萬+的可能性依舊很大。
下跌回調，中軌承接，是賣壓不大的表現。
下週策略。
做多大餅，做空市值前二十公鏈幣對衝。
倉位2比1。
做空虛值期權對衝，倉位也是2比1。
之前對衝的姨太和二層幣的兄弟，如何換倉呢。很簡單，同時平倉多空部分倉位。
用解鎖的保證金繼續新開大餅的對衝倉即可。
如果之前已經開了大餅對衝倉，可以適當盈利落袋。
等待下跌完成信號，再重新低吸建倉。
幣圈裏交易，對衝爲王，不要在單邊賭博中焦慮。
隨着大餅漲跌，不斷尋找套利機會。每一次暴漲和暴跌都是致富機會。#熱門話題 #對衝交易 $BTC $ETH
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今日對衝策略分享，談談以太坊etf利好質押賽道
富達已經修改了etf申請表，表明不再進行質押。也就是說，姨太etf一旦上市，會讓以太坊的絕對性通縮加劇。
不質押，就無法生利息，以太坊的etf收益會減少。但是，其他姨太的質押收益就會相對提升。
也就是說，etf規模越大，質押賽道收益越高，因爲質押是以太坊的pos核心機制，必須要有一定規模才能確保安全。
所以可以理解山寨上漲，更可以理解市場對姨太etf的期待。它可以盤活整個二層網絡，產生遠超其他幣種的阿爾法收益。
因此，一旦姨太etf通過，去埋伏一個質押和再質押賽道的龍頭，是個不錯的辦法。
同時，可以用場外期權對衝，增強持幣的收益。
言歸正傳，今天的策略依舊是看多以太坊，但是要做好防回撤的對衝。
23號的落地期限，會通過嗎？大波動已經暗潮洶涌。
推薦可以在23號中午買24號到期的雙買末日輪期權搏一下。
姨太暴漲，認購期權暴漲6000倍，這個行情沒準可以再次複製。暴漲或暴跌，雙買通喫。
除非，不漲不跌，那就只能認輸了。雙買賭的就是大波動，因此投入很小即可。100刀以下，不要再多了。
不想賭博的，可以繼續做備兌策略。買入現貨，賣出認購期權，行權價4000。到期日5月31日。
牛市中期，祝大家繼續發財。$BTC $ETH #以太坊ETF批准預期 #冰火島 #對衝交易
富達已經修改了etf申請表，表明不再進行質押。也就是說，姨太etf一旦上市，會讓以太坊的絕對性通縮加劇。
不質押，就無法生利息，以太坊的etf收益會減少。但是，其他姨太的質押收益就會相對提升。
也就是說，etf規模越大，質押賽道收益越高，因爲質押是以太坊的pos核心機制，必須要有一定規模才能確保安全。
所以可以理解山寨上漲，更可以理解市場對姨太etf的期待。它可以盤活整個二層網絡，產生遠超其他幣種的阿爾法收益。
因此，一旦姨太etf通過，去埋伏一個質押和再質押賽道的龍頭，是個不錯的辦法。
同時，可以用場外期權對衝，增強持幣的收益。
言歸正傳，今天的策略依舊是看多以太坊，但是要做好防回撤的對衝。
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推薦可以在23號中午買24號到期的雙買末日輪期權搏一下。
姨太暴漲，認購期權暴漲6000倍，這個行情沒準可以再次複製。暴漲或暴跌，雙買通喫。
除非，不漲不跌，那就只能認輸了。雙買賭的就是大波動，因此投入很小即可。100刀以下，不要再多了。
不想賭博的，可以繼續做備兌策略。買入現貨，賣出認購期權，行權價4000。到期日5月31日。
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【7.11對衝策略分享，標普歷史新高特斯拉十一連漲，資本換倉如何影響比特幣？】
昨日美股又創新高，美國經濟的強勁走勢令市場充滿信心，股債齊漲的格局更是大牛市氣象。
從前期英偉達到近期的特斯拉，美股七姐妹輪漲聯動，資本絲滑換倉，推動指數不斷走高。然而比特幣近期卻沒有緊跟七姐妹步伐，出現了不小的回撤。後市能否期待大牛市重臨？
目前，分析師依舊看好大餅的狂暴大牛，似乎都在押注9月暴漲。從期權數據上看，9月、12月、明年3月的重注也逐漸增多。
從波動率上看，大餅7日HV高於1個月、3個月、6個月的平值IV，隱波上行的牽引力應當會發生作用。
而從HV歷史上看，1個月的hv低於6個月的hv，波動率上漲的概率非常大。在IV、HV雙雙上漲的預期下，大餅反彈的期待逐漸增強。
姨太的波動率走勢和大餅相似。而且，姨太還疊加ETF上市的預期。目前更可以期待它的有力反彈。
不過，從波動率期限結構上看，8月之前的fv都比較低，9月之後才高企。應該是市場都在看好9月的正式啓動。
作爲交易員，我們不放將上漲的埋伏放在9月。然後在8月之前繼續備兌策略。
我們不要去試圖全部喫到上漲收益，只要確認信號，進場跟隨大勢可以喫到部分收益，已經是很好的策略。
此外，在等待大餅、姨太啓動的橫盤時間，也不妨繼續進行跨幣種波動率交易。
Sol、matic的波動率高於大餅，可以雙賣山寨期權，雙買大餅期權，賺取波動率差。不過，這個策略風險較大，對風險管理不太擅長的，請謹慎操作，輕倉試錯。
歡迎加入冰火島一起交流。近期有福利抽獎。
#冰火島 #對衝交易 $ETH $SOL $BTC
昨日美股又創新高，美國經濟的強勁走勢令市場充滿信心，股債齊漲的格局更是大牛市氣象。
從前期英偉達到近期的特斯拉，美股七姐妹輪漲聯動，資本絲滑換倉，推動指數不斷走高。然而比特幣近期卻沒有緊跟七姐妹步伐，出現了不小的回撤。後市能否期待大牛市重臨？
目前，分析師依舊看好大餅的狂暴大牛，似乎都在押注9月暴漲。從期權數據上看，9月、12月、明年3月的重注也逐漸增多。
從波動率上看，大餅7日HV高於1個月、3個月、6個月的平值IV，隱波上行的牽引力應當會發生作用。
而從HV歷史上看，1個月的hv低於6個月的hv，波動率上漲的概率非常大。在IV、HV雙雙上漲的預期下，大餅反彈的期待逐漸增強。
姨太的波動率走勢和大餅相似。而且，姨太還疊加ETF上市的預期。目前更可以期待它的有力反彈。
不過，從波動率期限結構上看，8月之前的fv都比較低，9月之後才高企。應該是市場都在看好9月的正式啓動。
作爲交易員，我們不放將上漲的埋伏放在9月。然後在8月之前繼續備兌策略。
我們不要去試圖全部喫到上漲收益，只要確認信號，進場跟隨大勢可以喫到部分收益，已經是很好的策略。
此外，在等待大餅、姨太啓動的橫盤時間，也不妨繼續進行跨幣種波動率交易。
Sol、matic的波動率高於大餅，可以雙賣山寨期權，雙買大餅期權，賺取波動率差。不過，這個策略風險較大，對風險管理不太擅長的，請謹慎操作，輕倉試錯。
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【6.24對衝策略分享，大餅小幅下跌，市場整體弱勢，等待利好消息提振】
本週是大事雲集的又一週。美國核心pce數據公佈，將會擾動市場。同時，美國總統競選的首次電視辯論，加密話題也會引爆一波利好關注。期待暴漲。
大餅週末走低，符合之前的波動率信號分析，大餅波動率下行趨勢不改，呈現聚集趨勢。何時均值迴歸，則要等降息消息落地。
以太坊的歷史波動率顯著提升，隱含波動率也在走高，如果不出意外，本週就會有大動作，暴漲可期。
波動率反應的是交易者的心態，是預測交易者對未來的風險偏好程度。但是，波動率無法抵抗外在的突發數據變化，因此波動率可以輔助預測，還要進一步結合宏觀、微觀數據。
6月將盡，7月8月按照分析師預測大多爲枯燥乏味的橫盤時間，集體看好9月後的行情。
在此前提下，我們有更強的理由繼續實行備兌策略，通過時間流逝來獲取穩定收益。
前幾日新開的姨太3450合約+3500short call組合，只能覆蓋3400的回撤，一旦跌破3400就會虧損。因此，可以平倉3500call，繼續short 3400call，時間週期到本週28號。如果本週持續走低，到期前可以向後移倉和展期。
之前沒有開倉的，今天可以買入3400交割合約+short call3500的下週組合。
鈍刀子割肉的陰跌行情，用平值附近的備兌喫時間價值，並起到一定覆蓋回撤作用，性價比較高。
主要現貨倉位的備兌，則可以保持在心理價位備兌，向9月展期即可。
Pairs trade 方面，做多ETH，做空ens的島友收益已經頗爲不錯，繼續持倉即可。不建議再開新倉。ens的走勢下破布林帶下軌時就建議全部平倉，目前拿着繼續對衝ETH的下行風險即可。
歡迎加入冰火島社區一起交流。
#冰火島 #對衝交易 $ETH
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本週是大事雲集的又一週。美國核心pce數據公佈，將會擾動市場。同時，美國總統競選的首次電視辯論，加密話題也會引爆一波利好關注。期待暴漲。
大餅週末走低，符合之前的波動率信號分析，大餅波動率下行趨勢不改，呈現聚集趨勢。何時均值迴歸，則要等降息消息落地。
以太坊的歷史波動率顯著提升，隱含波動率也在走高，如果不出意外，本週就會有大動作，暴漲可期。
波動率反應的是交易者的心態，是預測交易者對未來的風險偏好程度。但是，波動率無法抵抗外在的突發數據變化，因此波動率可以輔助預測，還要進一步結合宏觀、微觀數據。
6月將盡，7月8月按照分析師預測大多爲枯燥乏味的橫盤時間，集體看好9月後的行情。
在此前提下，我們有更強的理由繼續實行備兌策略，通過時間流逝來獲取穩定收益。
前幾日新開的姨太3450合約+3500short call組合，只能覆蓋3400的回撤，一旦跌破3400就會虧損。因此，可以平倉3500call，繼續short 3400call，時間週期到本週28號。如果本週持續走低，到期前可以向後移倉和展期。
之前沒有開倉的，今天可以買入3400交割合約+short call3500的下週組合。
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主要現貨倉位的備兌，則可以保持在心理價位備兌，向9月展期即可。
Pairs trade 方面，做多ETH，做空ens的島友收益已經頗爲不錯，繼續持倉即可。不建議再開新倉。ens的走勢下破布林帶下軌時就建議全部平倉，目前拿着繼續對衝ETH的下行風險即可。
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【6.26對衝策略分享，美聯儲鷹派言論狼來了，美股似乎已經不買賬，大餅能否雄起？】
美聯儲票委鷹派講話，放言2024可能都不降息。這次鷹派講話彷彿又一次狼來了，小夥伴們有點不信了，甚至美股英偉達反彈，微軟谷歌新高。
大餅能否反彈雄起呢？從數據上看，似乎有點阻力。歷史波動率上行，隱含波動率下行，又是背離趨勢。
雖然短期背離不能說明任何長久趨勢，但是反彈情緒動力不足是一定的。
期待新的情緒利好出現。本週五pce數據發佈可能是個好契機。
另外，我們的加密og川普也將在週五進行選舉辯論，期待他出金句，引爆市場情緒。
姨太方面還是冷冷清清，ETF上市消息諱莫如深。主力不會讓散戶提前抄底的，這是一場耐力耐心的博弈。
本週對衝策略，做好繼續下行的心理準備，並做好保險。
保險方面，我認爲姨太下行不會跌破2900，大餅不會跌破56500。
對於姨太的保險，建議做比率價差，買入3300認沽，賣出2900認沽，時間9月底，倉位比例1：2。到期只要不跌破2900，組合收益最大。
同時，繼續備兌姨太期權，不放棄每週的低保收益。
爲了不錯失未來的漲幅，遠期的認購比率價差也做一個。買入3800認購，賣出4500認購，倉位比例：1：2。或者，買入3500認購，賣出4000認購，倉位比例1：1。均可。到期時間9月底。
只要到期時不漲破4500，比率價差收益最大。到期漲到3500以上，不超過4000，牛差組合收益最大。根據對後市的判斷，大家可以自行搭建自己心儀的價格區間。
Pairs trade方面，山寨暴力反彈，盈不可久，隨着突破上軌，再做空不遲。目前先不急着開倉，觀察。
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美聯儲票委鷹派講話，放言2024可能都不降息。這次鷹派講話彷彿又一次狼來了，小夥伴們有點不信了，甚至美股英偉達反彈，微軟谷歌新高。
大餅能否反彈雄起呢？從數據上看，似乎有點阻力。歷史波動率上行，隱含波動率下行，又是背離趨勢。
雖然短期背離不能說明任何長久趨勢，但是反彈情緒動力不足是一定的。
期待新的情緒利好出現。本週五pce數據發佈可能是個好契機。
另外，我們的加密og川普也將在週五進行選舉辯論，期待他出金句，引爆市場情緒。
姨太方面還是冷冷清清，ETF上市消息諱莫如深。主力不會讓散戶提前抄底的，這是一場耐力耐心的博弈。
本週對衝策略，做好繼續下行的心理準備，並做好保險。
保險方面，我認爲姨太下行不會跌破2900，大餅不會跌破56500。
對於姨太的保險，建議做比率價差，買入3300認沽，賣出2900認沽，時間9月底，倉位比例1：2。到期只要不跌破2900，組合收益最大。
同時，繼續備兌姨太期權，不放棄每週的低保收益。
爲了不錯失未來的漲幅，遠期的認購比率價差也做一個。買入3800認購，賣出4500認購，倉位比例：1：2。或者，買入3500認購，賣出4000認購，倉位比例1：1。均可。到期時間9月底。
只要到期時不漲破4500，比率價差收益最大。到期漲到3500以上，不超過4000，牛差組合收益最大。根據對後市的判斷，大家可以自行搭建自己心儀的價格區間。
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【6.29對衝策略分享，美國pce三年新低，股市卻仍走低，大餅姨太繼續降波，市場清冷將持續】
加密市場已經進入賢者時間，隨着利好消息不兌現上漲的尷尬情形持續，市場情緒已經清冷寡淡到冰點。
美國pce數據發佈前後，市場比較期待，但是效果一般。美股仍舊高開低走，並未帶來強勁情緒。
幣圈大餅和姨太的波動率持續下降，大餅已經到歷史低位，姨太雖然仍在相對高位，但是走勢也是持續降波。
週末的行情，大概率是繼續維持陰跌。同時，小心大幅回撤風險。
在此情勢下，建議仍以備兌策略爲主，同時在delta0.3位置買入認沽比率價差，進行下跌保護。
按照大餅ETF上市的歷史經驗看，必要的回調才能紓解灰度賣壓，引流新的實體資產進入ETF。
姨太ETF很可能也是類似步驟，也許目前已經進入了洗盤時間。
Pairs trade方面，evm系的龍頭代幣繼續上漲，接近布林帶上軌，可以輕倉對衝。
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#對衝交易 #冰火島 $ETH $SOL $ENS
加密市場已經進入賢者時間，隨着利好消息不兌現上漲的尷尬情形持續，市場情緒已經清冷寡淡到冰點。
美國pce數據發佈前後，市場比較期待，但是效果一般。美股仍舊高開低走，並未帶來強勁情緒。
幣圈大餅和姨太的波動率持續下降，大餅已經到歷史低位，姨太雖然仍在相對高位，但是走勢也是持續降波。
週末的行情，大概率是繼續維持陰跌。同時，小心大幅回撤風險。
在此情勢下，建議仍以備兌策略爲主，同時在delta0.3位置買入認沽比率價差，進行下跌保護。
按照大餅ETF上市的歷史經驗看，必要的回調才能紓解灰度賣壓，引流新的實體資產進入ETF。
姨太ETF很可能也是類似步驟，也許目前已經進入了洗盤時間。
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【7.18對衝策略分享，資本換倉繼續，美股漲跌不一，幣圈能否出現獨立行情？】
高盛分析已經警告市場，美股回調並未結束，牛市已到尾聲。這種看空觀點背後，恐怕也是受到了美國大選黨爭的影響，對市場風險進行了預判。
特朗普交易火爆，其實本質就是對通脹預期的反覆。先降息還是先通脹，目前看是降息在先，所以不必如此悲觀認爲牛走了。畢竟，道指還在漲、羅素指數還在漲，幣圈也未必就不會跟漲。
如果跟着分析師炒股能永賺不賠，世界上也就沒有窮人了。
大方向我們肯定要認真參考分析師的結論，但是細微操作上，不同資產類別上，肯定會有差異。
幣圈是高風險資產，在如今的全球政治經濟格局下，不確定性攀升，避險需求非常強勁。即使未來美股恢復通脹，比特幣又何嘗不是抗通脹的理想資產呢。
做投資需要理性，關鍵時刻也需要一點信仰。不要盲目被市場裹挾，還是應該看到小趨勢之後的大趨勢。
與此同時，可以通過遠期認沽熊市價差做些保險，防止暴跌的尾部風險，一般小回調就儘可能無視了。
從波動率上看，大餅8月和9月的forward IV出現了一些塌陷，7.23又據傳姨太ETF上市。那麼穩健做法可以在上市前去槓桿、去合約，僅保留現貨和遠期保險倉位。
未來的9月後時間還是積極看多，目標10w+。
姨太的短期目標看9月後5600，未來目標看1W+。
雖然美股七姐妹回撤，但是我們相信幣圈獨立行情的概率依舊很大。越來越多的傳統資金通過ETF通道會進入大餅、姨太，未來二者的趨勢應該是價格不斷緩慢攀升，波動率逐漸降低。
因此，一起做備兌策略吧，未來十年將是大餅、姨太最好的十年。
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高盛分析已經警告市場，美股回調並未結束，牛市已到尾聲。這種看空觀點背後，恐怕也是受到了美國大選黨爭的影響，對市場風險進行了預判。
特朗普交易火爆，其實本質就是對通脹預期的反覆。先降息還是先通脹，目前看是降息在先，所以不必如此悲觀認爲牛走了。畢竟，道指還在漲、羅素指數還在漲，幣圈也未必就不會跟漲。
如果跟着分析師炒股能永賺不賠，世界上也就沒有窮人了。
大方向我們肯定要認真參考分析師的結論，但是細微操作上，不同資產類別上，肯定會有差異。
幣圈是高風險資產，在如今的全球政治經濟格局下，不確定性攀升，避險需求非常強勁。即使未來美股恢復通脹，比特幣又何嘗不是抗通脹的理想資產呢。
做投資需要理性，關鍵時刻也需要一點信仰。不要盲目被市場裹挾，還是應該看到小趨勢之後的大趨勢。
與此同時，可以通過遠期認沽熊市價差做些保險，防止暴跌的尾部風險，一般小回調就儘可能無視了。
從波動率上看，大餅8月和9月的forward IV出現了一些塌陷，7.23又據傳姨太ETF上市。那麼穩健做法可以在上市前去槓桿、去合約，僅保留現貨和遠期保險倉位。
未來的9月後時間還是積極看多，目標10w+。
姨太的短期目標看9月後5600，未來目標看1W+。
雖然美股七姐妹回撤，但是我們相信幣圈獨立行情的概率依舊很大。越來越多的傳統資金通過ETF通道會進入大餅、姨太，未來二者的趨勢應該是價格不斷緩慢攀升，波動率逐漸降低。
因此，一起做備兌策略吧，未來十年將是大餅、姨太最好的十年。
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今日對衝策略，繼續持倉大餅對衝stx，新開倉也OK
具體理由昨天已經講過，不贅述。
stx的波動依舊是橫盤，昨天逢高開倉的略有小收益。
不過，保持對衝，資金費的收益卻是很可觀的。
大家可以查一下資金費率歷史，有點離譜。
盈不可久，stx即使再衝高，也無法改變它重敘事輕發展的事實。
沒有生態只有故事，目前的價格已經支付了溢價。
所以，等待迴歸吧。
#對衝交易 #冰火島 $BTC $stx
具體理由昨天已經講過，不贅述。
stx的波動依舊是橫盤，昨天逢高開倉的略有小收益。
不過，保持對衝，資金費的收益卻是很可觀的。
大家可以查一下資金費率歷史，有點離譜。
盈不可久，stx即使再衝高，也無法改變它重敘事輕發展的事實。
沒有生態只有故事，目前的價格已經支付了溢價。
所以，等待迴歸吧。
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【7.15對衝策略分享，特朗普交易是什麼？它會如何影響幣圈走勢】
特朗普遇刺，金融市場都在熱議“特朗普交易”。什麼是特朗普交易？
其實很簡單，就是押注特朗普勝選以及後續美國經濟政策轉向的預期交易。
美國是兩黨輪流執政，代表左翼勢力的民主黨偏金融資本，代表右翼勢力的共和黨偏實業資本。特朗普作爲共和黨和紅脖子代言人，自然是實業資本代言人，他一旦勝選，美國實業股票和資產將迎來春天。
同時，特朗普交易也和未來的降息交易交織在一起。市場上美元走強，比特幣走強，其實是特朗普交易和降息交易交融之後的奇怪現象。
比特幣代表了人民對高通脹的恐懼避險。幣圈就是未來降息的蓄水池。
因此，我們可以想見特朗普勝選之後的情形，可能是一個經濟增長轉型和降息協同的局面。未必會有股市的直接暴漲，而是資本換倉的概率更大。
唯一的好消息是，特朗普持有500萬U的ETH，他對姨太ETF及其整個加密賽道會持友好態度。
從本週短線策略看，我們仍然可以押注上述預期。
建議做現貨+備兌的短線策略，或者可以佈局長線的牛市價差、比率價差策略。
Pairs trade方面，ens等幣持續關注，逢高對衝做空。
近期唯一的變數就是姨太ETF上市，提早佈局，做好先跌後漲的應對。無論是先漲後跌還是先跌後漲，重要的是低風險小投入，獲取高收益。期權是優於合約的選擇。
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特朗普遇刺，金融市場都在熱議“特朗普交易”。什麼是特朗普交易？
其實很簡單，就是押注特朗普勝選以及後續美國經濟政策轉向的預期交易。
美國是兩黨輪流執政，代表左翼勢力的民主黨偏金融資本，代表右翼勢力的共和黨偏實業資本。特朗普作爲共和黨和紅脖子代言人，自然是實業資本代言人，他一旦勝選，美國實業股票和資產將迎來春天。
同時，特朗普交易也和未來的降息交易交織在一起。市場上美元走強，比特幣走強，其實是特朗普交易和降息交易交融之後的奇怪現象。
比特幣代表了人民對高通脹的恐懼避險。幣圈就是未來降息的蓄水池。
因此，我們可以想見特朗普勝選之後的情形，可能是一個經濟增長轉型和降息協同的局面。未必會有股市的直接暴漲，而是資本換倉的概率更大。
唯一的好消息是，特朗普持有500萬U的ETH，他對姨太ETF及其整個加密賽道會持友好態度。
從本週短線策略看，我們仍然可以押注上述預期。
建議做現貨+備兌的短線策略，或者可以佈局長線的牛市價差、比率價差策略。
Pairs trade方面，ens等幣持續關注，逢高對衝做空。
近期唯一的變數就是姨太ETF上市，提早佈局，做好先跌後漲的應對。無論是先漲後跌還是先跌後漲，重要的是低風險小投入，獲取高收益。期權是優於合約的選擇。
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【6.22對衝策略分享，大餅進入下行趨勢，警惕回撤風險，做好對衝保護】
月滿則虧，盈不可久。無論美股還是大餅，都漲了太久，看回撤的觀點逐漸增多。
從數據上看，大餅的走勢下破日線布林帶下軌，日線形成明顯M頂。大餅的歷史波動率逐漸平穩擡升，然而隱含波動率卻在持續降低，已經逼近歷史低位，IVP34.9。
波動率的背離，表面交易者對未來30天的後市行情非常不看好，交易動力衰減，大餅回撤乃至暴跌的概率增加。
這種判斷前提下，可以有如下幾種應對方式：
第一，持續短期備兌，用時間價值補貼大餅可能的下行損失。
第二，買入虛值認沽期權，對未來的潛在下跌可能進行保護。
第三，做多姨太，做空大餅，用對衝方式進行保護。
我個人比較傾向備兌和對衝。資本換倉，從大餅轉向姨太的炒作，尤其在姨太ETF上市之後，這種可能性會非常高。
這個過程不會一蹴而就，可以用美股作爲信號器，三大股指回落時，就可以開啓對大餅的對衝。
目前，用姨太和大餅匯率進行做多，不要措施姨太的這一波行情。
pairs trade 方面，做多姨太，做空ens、uni等，可以分批建倉。
大餅一旦暴跌，山寨會跟跌並形成踐踏，因此提前埋伏佈局以防萬一。
姨太的ETF預期會讓它表現強勢，這是做多姨太的邏輯。
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$BTC $ETH $SOL #對衝交易 #冰火島
月滿則虧，盈不可久。無論美股還是大餅，都漲了太久，看回撤的觀點逐漸增多。
從數據上看，大餅的走勢下破日線布林帶下軌，日線形成明顯M頂。大餅的歷史波動率逐漸平穩擡升，然而隱含波動率卻在持續降低，已經逼近歷史低位，IVP34.9。
波動率的背離，表面交易者對未來30天的後市行情非常不看好，交易動力衰減，大餅回撤乃至暴跌的概率增加。
這種判斷前提下，可以有如下幾種應對方式：
第一，持續短期備兌，用時間價值補貼大餅可能的下行損失。
第二，買入虛值認沽期權，對未來的潛在下跌可能進行保護。
第三，做多姨太，做空大餅，用對衝方式進行保護。
我個人比較傾向備兌和對衝。資本換倉，從大餅轉向姨太的炒作，尤其在姨太ETF上市之後，這種可能性會非常高。
這個過程不會一蹴而就，可以用美股作爲信號器，三大股指回落時，就可以開啓對大餅的對衝。
目前，用姨太和大餅匯率進行做多，不要措施姨太的這一波行情。
pairs trade 方面，做多姨太，做空ens、uni等，可以分批建倉。
大餅一旦暴跌，山寨會跟跌並形成踐踏，因此提前埋伏佈局以防萬一。
姨太的ETF預期會讓它表現強勢，這是做多姨太的邏輯。
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【6.23對衝策略分享，大餅HV和IV雙降，市場意見分歧加大】
有句話說，在分歧中上漲，在一致中暴跌。但是目前的比特幣分歧很大，已經橫盤很久，後市向何處去？
佛系的人會說自來處來，向去處去。我不忽悠大家，百分之九十概率是要回調，暴跌式回調。
分析邏輯在於：一是美股見頂，英偉達等一種科技股抱團衝高市值，和2021年的特斯拉何其相似。盈不可久，盛極必衰。
二是大餅美股化嚴重，交易所大餅數量減少，ETF增持，大餅的邏輯已經不是幣圈邏輯，而是美股邏輯。
三是波動率信號。歷史波動率走低，隱含波動率走低，觸底反彈的希望並不大，因爲大餅的價格已經是歷史高位。再創新高之前，先下跌回調蓄力，也是符合經驗的。
希望我猜測錯誤，大餅一路長虹直奔10K。分析風險的目的是防範風險，避免虧損。
建議可以在市場意見分歧加大時，採用保守策略。
一是不再增持現貨，同時開倉中遠期的交割合約，部分對衝現貨敞口。
二是可以賣出部分中遠期虛值備兌期權，用權利金降低持倉成本，提高持倉收益。
三是可以小資金做一些遠期的看漲價差策略，萬一暴漲可以喫到部分收益，不會踏空。
此外，大餅的看空不影響姨太看多。邏輯依舊是美股邏輯。當年特斯拉倒下，英偉達接棒。
大餅如果回調，以太坊基金正好接棒。甚至，一旦以太坊ETF上市，我們就要做好大餅暴跌的準備了。
資本換倉的套路，一個池子倒另一個池子，招數雖舊，管用就好。
Pairs trade方面，做多姨太，做空ens，各位島友都收益不錯吧？繼續持倉即可，ens還會下行。
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有句話說，在分歧中上漲，在一致中暴跌。但是目前的比特幣分歧很大，已經橫盤很久，後市向何處去？
佛系的人會說自來處來，向去處去。我不忽悠大家，百分之九十概率是要回調，暴跌式回調。
分析邏輯在於：一是美股見頂，英偉達等一種科技股抱團衝高市值，和2021年的特斯拉何其相似。盈不可久，盛極必衰。
二是大餅美股化嚴重，交易所大餅數量減少，ETF增持，大餅的邏輯已經不是幣圈邏輯，而是美股邏輯。
三是波動率信號。歷史波動率走低，隱含波動率走低，觸底反彈的希望並不大，因爲大餅的價格已經是歷史高位。再創新高之前，先下跌回調蓄力，也是符合經驗的。
希望我猜測錯誤，大餅一路長虹直奔10K。分析風險的目的是防範風險，避免虧損。
建議可以在市場意見分歧加大時，採用保守策略。
一是不再增持現貨，同時開倉中遠期的交割合約，部分對衝現貨敞口。
二是可以賣出部分中遠期虛值備兌期權，用權利金降低持倉成本，提高持倉收益。
三是可以小資金做一些遠期的看漲價差策略，萬一暴漲可以喫到部分收益，不會踏空。
此外，大餅的看空不影響姨太看多。邏輯依舊是美股邏輯。當年特斯拉倒下，英偉達接棒。
大餅如果回調，以太坊基金正好接棒。甚至，一旦以太坊ETF上市，我們就要做好大餅暴跌的準備了。
資本換倉的套路，一個池子倒另一個池子，招數雖舊，管用就好。
Pairs trade方面，做多姨太，做空ens，各位島友都收益不錯吧？繼續持倉即可，ens還會下行。
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【6.19對衝策略分享，納指七連漲，黑石提交s1文件，幣圈能否止跌反彈？】
不怕暴漲暴跌，只怕不漲不跌。市場不是一潭死水，而是暴風海，美股一片陽光燦爛，幣圈卻是烏雲密佈。
幸好，黑石提交姨太ETF的s1文件，算是撒下了一縷陽光。今天早晨，深綠變淺紅，幣圈有止跌趨勢。
能否反彈？需要具體分析。
大餅的漲跌受ETF淨流入淨流出影響，不過總體企穩。
姨太的全球ETP表現優於大餅，可見資本都在佈局押注美國姨太ETF的暴漲。黑石帶頭，估計上市時間不遠了。網傳的7月2日，可以期待。
山寨幣方面，evm系的收到姨太影響，表現不錯。ens尤其搶眼，已經進入明顯的上升通道。綜合分析，ens唯一受惠於姨太的就是價格趨勢預期。從賺錢能力上，ens還是一個概念大於實際的項目。
因此，本週的對衝策略，建議大餅可以繼續備兌，姨太可以部分備兌，部分留出追漲的敞口。
安全追漲，推薦牛市認沽價差策略。賣出虛值（平值）認沽+買入深虛值認沽。只要姨太價格微跌、不漲、微漲、上漲，策略全部盈利。及時暴跌，策略的損失有限。
Pairs trade 方面，繼續關注sol和其他一攬子代幣的對衝。昨天暴跌提示大家獲利平倉一半，今天可以根據漲勢，重新開倉。而之前沒有底倉的島友，建議觀望一下，等待山寨走勢上行碰觸四小時布林上軌再對衝做空。
做多eth，做空山寨，是不錯的選擇。倉位比例2：1，1：1，均可。
做多sol，做空matic的組合，目前可以輕倉分批入，邏輯是看好sol的增長。
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不怕暴漲暴跌，只怕不漲不跌。市場不是一潭死水，而是暴風海，美股一片陽光燦爛，幣圈卻是烏雲密佈。
幸好，黑石提交姨太ETF的s1文件，算是撒下了一縷陽光。今天早晨，深綠變淺紅，幣圈有止跌趨勢。
能否反彈？需要具體分析。
大餅的漲跌受ETF淨流入淨流出影響，不過總體企穩。
姨太的全球ETP表現優於大餅，可見資本都在佈局押注美國姨太ETF的暴漲。黑石帶頭，估計上市時間不遠了。網傳的7月2日，可以期待。
山寨幣方面，evm系的收到姨太影響，表現不錯。ens尤其搶眼，已經進入明顯的上升通道。綜合分析，ens唯一受惠於姨太的就是價格趨勢預期。從賺錢能力上，ens還是一個概念大於實際的項目。
因此，本週的對衝策略，建議大餅可以繼續備兌，姨太可以部分備兌，部分留出追漲的敞口。
安全追漲，推薦牛市認沽價差策略。賣出虛值（平值）認沽+買入深虛值認沽。只要姨太價格微跌、不漲、微漲、上漲，策略全部盈利。及時暴跌，策略的損失有限。
Pairs trade 方面，繼續關注sol和其他一攬子代幣的對衝。昨天暴跌提示大家獲利平倉一半，今天可以根據漲勢，重新開倉。而之前沒有底倉的島友，建議觀望一下，等待山寨走勢上行碰觸四小時布林上軌再對衝做空。
做多eth，做空山寨，是不錯的選擇。倉位比例2：1，1：1，均可。
做多sol，做空matic的組合，目前可以輕倉分批入，邏輯是看好sol的增長。
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兄弟們，看到renzo的姨太脫鉤了嗎？ena的未來已經預演了
只要有可能脫鉤，就一定會脫鉤。
脫鉤價閃崩居然超過百分之五十。
這是毀滅性的。
任何市場也經不起這麼大的瞬時跌幅折騰。
珍惜牛市吧。$ETH #對衝交易 #冰火島
只要有可能脫鉤，就一定會脫鉤。
脫鉤價閃崩居然超過百分之五十。
這是毀滅性的。
任何市場也經不起這麼大的瞬時跌幅折騰。
珍惜牛市吧。$ETH #對衝交易 #冰火島
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整理一下比特幣二層幣，作爲對衝交易備選
大餅上漲，帶動二層蓬勃發展。
已經上市的二層幣，最近都有新的波動。可以選擇其中接近布林帶上軌的幣種進行對衝。
從市值高低排列
Bch（分叉幣），stx（合規），cfx（國產概念），ckb（rgb++技術），rif（L3概念）
最近ckb又引發了市場關注，可以逢高輕倉做空，大餅對衝。
Rif市值還比較小，建議等它進入前百再對衝。
Cfx已經短期回調，下次上漲破布林帶可以再次開倉對衝。
大餅是個寶庫，二層的競爭會越來越激烈，大部分的二層會泯然衆人，也就是我們的套利空間。持續關注。
梅林正在熱火朝天等待發幣，大家有閒情逸致的可以去擼空投。
二層的發展軌跡都會是拋物線式樣的，逢高獲利即可。
#對衝交易 #冰火島 $BTC $ETH $stx
大餅上漲，帶動二層蓬勃發展。
已經上市的二層幣，最近都有新的波動。可以選擇其中接近布林帶上軌的幣種進行對衝。
從市值高低排列
Bch（分叉幣），stx（合規），cfx（國產概念），ckb（rgb++技術），rif（L3概念）
最近ckb又引發了市場關注，可以逢高輕倉做空，大餅對衝。
Rif市值還比較小，建議等它進入前百再對衝。
Cfx已經短期回調，下次上漲破布林帶可以再次開倉對衝。
大餅是個寶庫，二層的競爭會越來越激烈，大部分的二層會泯然衆人，也就是我們的套利空間。持續關注。
梅林正在熱火朝天等待發幣，大家有閒情逸致的可以去擼空投。
二層的發展軌跡都會是拋物線式樣的，逢高獲利即可。
#對衝交易 #冰火島 $BTC $ETH $stx