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8月5日 加密期权市场研报 美股恐慌，加密短期恐慌情绪严重，期权如何对冲风险？ 私教班限时奖学金已结束，本周末开营仪式。 Coincall（ U 本位山寨期权第 1 所，交易 Sol 、Ton 、Ordi 等热门山寨期权） 一、核心观点 1- 从上周美股炒作经济衰退以来加密周末跌跌不休，如果现货仓位过重，短期目前恐慌情绪严重，买入短期看跌期权不划算，可以选择9月份合适的行权价合约； 2- ETH最近几日走势相对BTC和sol继续走弱，我个人long eth +delta仓位周末已经平仓止损； 3- 关于L1 sol vs eth的基本面研究周末上传了油管视频，从Defi研报中截取数据评估2条L1公链，传送门：https://youtu.be/OA0xoJLte1k?si=fz3Wwf18iH5AwcuI… 4- 周末星球内写了一篇小作文《美债大牛市已经开启（8月3日-美债第11篇）》有整体对宏观几个市场的思考，可以看全文，本周相对看衰加密市场，我个人本周sell put头寸已经都平掉了，防止Gamma风险； 5- 山寨标的期权继续roll sol的末日轮期权，ordi周期权继续covered call 策略。 总结：本周总体市场偏弱，现货头寸重的玩家可以买入远期看跌期权做仓位对冲保护。 二、大宗期权交易 btc大宗买入总量约500颗本周五看跌期权头寸 buy BTC-9AUG24-61000-P buy BTC-9AUG24-59000-P eth大宗买入月底看涨期权和本周的看跌期权，分别6500和5000颗头寸 buy ETH-9AUG24-2800-P 三、宏观市场 美股： 上周核心聚焦美元加速向降息方向兑现。因为美联储过去这一个周期行动上的“慢”，市场之前已经充分的定价了美元的降息预期，现在美联储终于因为美国通胀下降、经济开始承压的现实而加速偏鸽时，市场则会以“靴子落地“的逻辑进行定价。 A股： 上周北水流入、流出情况非常值得梳理： ① 周三北水流入近200亿，大阳见底上攻； ② 周四北水流出50+亿，震荡小回落；
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8月1日 加密期权市场研报 美联储如预期鸽派，美股美债均上涨，加密却下跌，如何破？ Coincall（ U 本位山寨期权第 1 所，交易 Sol 、Ton 、Ordi 等热门山寨期权） 一、核心观点 1- 昨日视频推荐了2个策略，一个是末日轮long gamma，一个是long 中期的vega策略，目前来看long gamma确实取得比较好效果，可以止盈平仓； 2- 加密脱离美股走出下跌走势还是短期调整需要，BTC的ETF也是微微净流出； 3- BTC和ETH隐含波动率依然徘徊在低位，如果想要做多中远期vega的玩家可以缓慢建仓；或者等待隐波继续下降至3字头； 4- 山寨期权标的整体随着BTC而降波，short vol的玩家可以适当减少short vol的头寸和专注于现货价格是否符合 delta scalping 预期，进行高抛低吸； 5- 另外，山寨期权可以继续重点关注Kas，早期我们long call取得不错收益。 总结：ETH/BTC汇率横盘，需要持续关注灰度ETHE净流出状况，目前来看ETH的ETF在30日已经开始呈现净流入状态，主观还是看好这一轮以太坊现货反弹，也用期权布局了+delta、+vega头寸，目前浮亏之中。 二、期权大宗交易 btc昨日最大额大宗1200多颗头寸 short call spread buy BTC-27DEC24-100000-C + sell BTC-27DEC24-65000-C eth昨日最大额大宗为4腿头寸，做了铁鹰策略，继续short vol buy ETH-25OCT24-2800-P + sell ETH-25OCT24-3500-C + sell ETH-25OCT24-3500-P + buy ETH-25OCT24-4500-C sol 大额交易见星友tg群 三、宏观市场 美股： 昨日美股议息会议释放了即将降息的信号，QQQ\SPY普涨，20年长期美债也迎来上涨，VIX降至16.3 。需要持续关注美股降息利好落地消息。我个人投资组合中还是长期美债仓位更大，short vix etf 也小额配置，科技股上面之前重仓标的未减仓。 A股： 从昨天走势看无论大小指数，是普涨的，而且至少是带量的中阳线。
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7月31日 加密期权市场研报 8月1日联储议息会议，择机多做波动率？ Coincall（ U 本位山寨期权第 1 所，交易 Sol 、Ton 、Ordi 等热门山寨期权） 一、核心观点 1- 通过波动率锥可以看出当下BTC和ETH短期IV已经达到25分位以下，可以采取long gamma策略下注议息会议RV加大，or long 9月份 vega 目前也处于25分位左右，如果想要进一步降低成本就加入一些scalping类策略，当下隐波相对适合开仓这类策略。 2- 从期限结构可以看出中远期买入看涨期权结构头寸依旧非常健康； 3- 如果现在还想等待加仓做多波动率头寸可以观察议息会议结束后开牌后，是否IV进一步下探；如果是这个剧本，那将是比较好的下注波动多投的timing点位。 4- 山寨期权标的隐波处于下降走势中，sol的末日期权70个Vol也处于低位，short vol玩家注意头寸控制；ordi 周期权bid 1 隐含波动率也降至90% 总结：可以择机在议息会议开牌前后下注波动率多头仓位；主观判断看好下半年行情；仓位上面保守玩家可以多留一些美元头寸，如果大跌现货加仓or sell put端隐波 二、期权大宗交易 btc 昨日最大2笔大宗为short call spread 和近端的sell covered call 头寸 buy BTC-27DEC24-100000-C + sell BTC-27DEC24-65000-C sell BTC-2AUG24-70000-C eth 昨日最大3笔大宗如下做多8月份波动率和sell短期covered call 头寸 buy ETH-3AUG24-3000-P buy ETH-3AUG24-3400-C sell ETH-2AUG24-3350-C Sol 见星友TG群 三、宏观市场 美股： 美股市场昨日小幅度上涨，长期美债横盘等议息会议开牌，昨日需要注意的是VIX上涨6%，近期如有组合有想要增加空vix的衍生品玩家可以择机加仓。整体降息周期虽然美股估值高位但是经济韧性仍然很强。 A股： 因为经济的客观现实，以及宏观叙事方面雷大雨小，市场参与者都主动或被动的进入“囚徒博弈”的螺旋。 仍旧需要耐心等待，少做操作。
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7月30日 加密期权市场研报 现货价格回落，期权隐含波动率继续回落，VRP收敛，后续做多 or 做空波动率？ Coincall（ U 本位山寨期权第 1 所，交易 Sol 、Ton 、Ordi 等热门山寨期权），KYC简单（选HK）的第三方托管的期权平台，邀请链接 ：https://coincall.com/r/19298649 一、核心观点 1- 现货、隐波双双下杀，VRP的收敛，short vol仓位可以逐渐减少，尤其不要超额卖vol； 2- 昨晚和一位加密业内玩家探讨做多ETH的方式，目前我个人仓位采用long 中期ATM call，short 短期call，整体留+delta，这样Theta配平，下跌之亏Theta，如果Vega起来还能赚一些Vega 3- 整体现货价格回落如果非波动率交易玩家可以卖一些BTC put，囤现货仓位6.5W 8月底有50% APR 4- Coincall 上山寨期权整体IV也处于下降通道，期权玩家可以Sell 一些 Sol 和 Ordi 的put，存储现货仓位头寸 总结：加密市场本周五PUT端隐波上翘，大宗并未在中长期超额购买看跌期权保护头寸；牛市中期注意期权MM保证金控制，整体依然维持+delta不变；long vega还不急上仓位。Long ETH 的 Detla 主观判断值得布局。 二、期权大宗交易 btc昨日最大2比大宗如下，分别为年底10W看涨期权头寸和反日历策略（看好8月底的Gamma行情）： buy BTC-27DEC24-100000-C sell BTC-25OCT24-75000-C + buy BTC-30AUG24-75000-C eth昨日最大2笔大宗为9月底买入跨式策略和9月份买入OTM看涨期权策略： buy ETH-27SEP24-3200-C + buy ETH-27SEP24-3200-P buy ETH-27SEP24-3900-C Sol 见星友TG群 三、宏观市场 美股： 美股市场昨日小幅震荡收高，科技股主线叙事行情依然走强，特斯拉单日上涨超过5%，小票相对弱势；VIX指数盘中小幅回落。 美债方面重点关注周三美联储将举行议息会议，可以关注鲍威尔的答记者问。美债则需要关注是否有新的突破，从我个人的模型来看，10年期美债的下一个重要点位是在4.10%附近。
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